SPY он же SPYF?

На бумаге я давненько торгую на америке всякое разное. Один из примеров был описан в прошлом.
С тех пор прошел год и та система виртуально заработала денег.
Поскольку мосбиржа расщедрилась на SPYF, наверное только ленивый не взял в руки данные по SPY и не нафиттил кучу прибыльных систем.
Я — не исключение:)

Что легко находится? Небольшое (но логичное и эффективное) улучшение той описанной (см. выше) системы позволило получить такой контртренд:

Много ума не надо, чтобы выкупать падения — тут секрета нет. Впрочем и тренд из спая тоже вытащить удается:

Ну вобщем грааль, конечно, не на нобелевку, ибо на растущем ряде от лонга построить незарабатывающую систему — это надо постараться.
Как? Очевидно, надо научиться покупать строго на всех локальных хаях. Но тогда это наоборот даст шикарный шорт.

Что во всём этом смущает? Понятно, что хочется поторговать через мосбиржу. Понятно, что праздник это может завтра закончиться.
Интересно, я же не один собираюсь торговать SPYF в ближайшее время как только там ликвидность более-менее устаканится?
А у вас какие бэктесты?
Да, в моих секрета нет. В обоих картинках банальная SMA.

spy жадность СКУКА лень торговые роботы

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

475

20 930

с 9 ноября 2015

41 Комментарий

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 июня 2021, 11:53
Стопы в системах присутствуют?
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 12:07
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, в явном виде нет. Только по сигналу на выход.
  0
  - VladMih
    10 июня 2021, 12:34
    Sergey Pavlov, как «банальнная СМА» с аналогичным подходом работает на других инструментах. Разница принципиальная или «в принципе» похоже? Сорь за каламбур.
    0
    - Sergey Pavlov
      10 июня 2021, 12:38
      VladMih, на небольшом ТФ с рф-рынком всё наоборот. У нас надо покупать после роста, спай — после падения. На больше ТФ — одно и то же.
      +2
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    10 июня 2021, 15:10
    Sergey Pavlov, торговал этот подход лет пять или больше до 2018 года. На обвале рынка сильно пролетел.
    0
Antishort
10 июня 2021, 12:04
Хм. А что мешает торговать сам SPY? Без контанго, без попаданий на экспирации, без возможности внезапной отмены контракта (как c US500 было), с практически неограниченной ликвидностью?

Какой смысл в поедании кактуса? А будет ли система работать, когда SPYF номинирован в долларах, но расчёты проводятся в рублях?
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 12:07
  Antishort, в поедании кактуса смысла не вижу)
  0
  - Antishort
    10 июня 2021, 12:08
    Sergey Pavlov, Тогда торгуйте SPY )
    0
- Malik
  10 июня 2021, 12:08
  Antishort, Вася в видосе говорил вроде, что тоже этим фьчом собирается торговать, несмотря на то, что у него есть выход на «межгород» )
  0
  - Antishort
    10 июня 2021, 12:12
    Malik, Василий отличный шоу-мен (без шуток), но вот его трейдинговые советы, возможно, стоит воспринимать «от обратного» )
    0
    - Malik
      10 июня 2021, 12:20
      Antishort, а почему нет, стратегия антивася много лет уже гремит. Но речь не о его рекомендациях, он просто сказал что сам откроет позы в новом фьюче на мосбирже… я и удивился, он в основном на Америке торгует, как я думал.
      0
    - SergeyJu
      10 июня 2021, 12:35
      Antishort, его торговые советы стоит просто игнорировать.
      +1
Malik
10 июня 2021, 12:04
много слов непонятных… можно по простому — нормальный инструмент хоть, этот новый фьюч на мосбирже? Жестко к индексу СиПи500 привязан? Не выкинут ли на нем какой-нибудь фортель типа закрытия позиций по фьючам нефти с отрицательными ценами?

(Сам то я с первого дня им загрузился на свой страх и риск)
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 12:07
  Malik, кто же на все эти вопросы ответит?...))
  0
  - Malik
    10 июня 2021, 12:11
    Sergey Pavlov, не, ну если есть регулярный опыт торговли самим фондом на американских площадках, то по идее, должно было сформироваться мнение о базовом инструменте, нет ли у него серьезной раскорреляции с индексом. А дальше уж остается надеяться на порядочность нашей биржи.
    0
SergeyJu
10 июня 2021, 12:36
На каком таймфрейме получено?
У меня спай как-то плохо поддается (слишком маленький доход на сделку).
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 12:39
  SergeyJu, так и тут не ахти. Дневки. 7-8 годовых. Пока смотрю на это как на возможность.
  0
  - SergeyJu
    10 июня 2021, 12:42
    Sergey Pavlov, на американских акциях куда больше жирка, чем на спае. Только они разные. И иногда их поведение меняется.
    0
    - Sergey Pavlov
      10 июня 2021, 13:36
      SergeyJu, да, но я пока не планирую за пределы срочного рынка мосбиржи выходить. Мне тут есть, что «окучивать», учиться и повышать качество торговли. А из америки тут только спай.
      0
zenoftrading
10 июня 2021, 12:38
«Да, в моих секрета нет. В обоих картинках банальная SMA.» в смысле пересечение двух sma разной длины?
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 12:39
  zenoftrading, всего одна сма. Ну или две, одна из которых с периодом 1.
  +1
  - VladMih
    10 июня 2021, 12:43
    Sergey Pavlov, «продаю» идею — попробуйте то, что я называю «спарка» — две аналогичных МА с очень близкими периодами. Дальше сами разберетесь.
    
    Да, «срочность» сделки будет зависеть от периода, конечно,
    а так, если по сути, период может быть любой (под рынок и тайм).
    0
- SergeyJu
  10 июня 2021, 12:49
  zenoftrading, сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра уже два. А выигрыша, чтобы оправдать 2-й параметр, нет.
  +1
Ivanaev
10 июня 2021, 12:49
Выставил там один лот внутри спреда, так пока сделка летела (пинг 26 мс) передо мной поставили 12 лот. Я решил свой ордер сдвинуть и опять эти 12 лот меня опередили. А что будет если воткнуть по рынку тысячу лотов?))) Где очутится стакан?)
0
- Дмитрий Овчинников
  10 июня 2021, 13:10
  Ivanaev,
  Обычный стаканный робот-котировщик, что не так то?
  0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 13:37
  Ivanaev, во-1, что из всего этого? во-2, не надо смотреть на этот стакан вне американского времени. В ближайшем контракте сейчас и для 1000 и для 3000 вполне достаточно ликвидности, чтобы торговать по дневкам.
  0
  - Ivanaev
    10 июня 2021, 13:41
    Sergey Pavlov, Вы уже торгуете?
    0
    - Sergey Pavlov
      10 июня 2021, 13:45
      Ivanaev, неа, с июля начну, если ничего не изменится в худшую сторону.
      0
      - Ivanaev
        10 июня 2021, 13:46
        Sergey Pavlov, месяц уже прошел а спред всё также 10 центов
        0
        Sergey Pavlov
        10 июня 2021, 13:53
        Ivanaev, а должно быть меньше?))
        Это значит, что системы «по рынку» уместны со срсделкой от 0,5%.
        А также, что у вас есть поляна попробовать себя в роли ММ.
        0
MadQuant
10 июня 2021, 18:05
Вы же вроде человек с опытом — зачем вы бэктестите алгоритм торговли фьючерсом на споте, там перформанс будет хорошо если не на десятки процентов отличаться.
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 18:11
  MadQuant, зависит от времени удержания позиции. Какие-то системы непереносимы. Какие-то могут быть перенесены почти один в один.
  0
  - MadQuant
    10 июня 2021, 18:13
    Sergey Pavlov, да почти никакие. У долгосрочных будет проблема с контанго-бэквордацией, у краткосрочных — она же в меньшей степени + уже микроструктурные спецэффекты, особенно на мосбирже.
    0
    - Sergey Pavlov
      10 июня 2021, 18:17
      MadQuant, это всё нужно учитывать и тестировать. Есть варианты, которые работают. В том числе и на мосбирже — это проверено. Не вижу причин, чтобы это не могло работать в случае spy-фьюч при условии, что система удерживает позицию не больше 25% времени, пребывая 75% в ауте.
      0
svgr
10 июня 2021, 18:10
А какое тут определение контртренда?
Выкупать падения — это как раз по тренду.
Если б на самом деле шортил просадки, было б интересно.
0
- Sergey Pavlov
  10 июня 2021, 18:11
  svgr, если сигналом для покупки на следующем участке является падение на предыдущем участке, то это контртренд по определению.
  0
- Камо Меликян
  11 июня 2021, 11:39
  svgr,
  0
wrmngr
11 июня 2021, 20:52
интересно сравнить перформанс системы по шарпу с простым лонгом TQQQ
0
- Sergey Pavlov
  12 июня 2021, 03:06
  wrmngr, здесь не всё гладко в плане шарпа. Я поленился подневную эквити сделать. На исходных картинках — посделочно. Если их переоценивать каждый день, то контртрендовая система:
  
  Трендовая:
  
  0
- Sergey Pavlov
  12 июня 2021, 05:06
  wrmngr, взял данные tqqq и без изменений прогнал обе системы. Получилась полная лажа. Обыграть плечевой насдак не получилось совсем.
  Контртрендовая:
  
  трендовая:
  
  0
- Sergey Pavlov
  12 июня 2021, 05:15
  wrmngr, зато сам насдак этой же системой по шарпу переигрывается.
  Контртренд:
  
  тренд:
  
  0