Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов )

 Скрины есть почти на каждый день. Не вижу смысла засорять, выложил только скрины по закрытию конструкций

 А… календарь (дальние экспиры) только покупаю и только путы. Советую при спуске вниз. И тэта поменьше и вега побольше. Надеюсь понимаете о чем я 

Ух… сколько сделок. 
Фатеев подарил миру отличный интерфейс, низкий ему поклон, сам использовал по началу. Стратегия немного схожа с моей, только я сильно упростил. Ну… или загрубил, так больше подходит. Тонкие подстройки, подгонка воммы и т.д., и все это в нейтральной дельте… Обленился я для такого, оброс скриптами. Фазу определяю грубо, что несет с собой уменьшение потенциальной прибыли. Но прибыли же, да и ладно. Тот же февраль у меня получился меньше, это видно на втором моем скрине. Если посчитать, получается всего пара процентов. Причина описана выше: при падении я покупаю календарные опционы. Помнится тогда вола так и не подпрыгнула, хотя упали прилично, отсюда и результат ). Руками редко что меняю, в основном заряжаю нужный скрипт, который реагирует на поведение рынка которое я предположил, и дальше он уже сам. А когда начало рынка изменили на 7 утра, а для меня по европе это 5, скриптов стал заводить еще больше. Что сделало стратегию еще грубее. И вот тут я еще больше убедился в том, что не нужно так преувеличивать значение мелочей. Потому что, где-то стратегия ослабла а где-то наоборот. Важно пережить несколько ситуаций на рынке, чтобы выявить слабые места стратегии и найти способ защититься от них. С опытом стратегия становится менее прибыльной, со значительно меньшим риском, более устойчивой к сюрпризам. Да, это медленно и скучно, но мне это и нужно ).
Балует так же американский рынок, купил да держи. Иногда подкупаешь на падениях и вся стратегия. Это сильно расслабляет. Да, да, бдительность и все такое, НО, дела идут на много лучше чем когда суетился. Разве это не результат?.. Например в марте прошлого в падении из-за пандемии, открыл жене в интерактивброкерс счет, набрал портфель из 16 акций и уже в июне наблюдал 110%. А тут долбишься, считаешь, обложился кучей таблиц. Ну да ладно... 
Стратегия у вас совсем не плохая, и все что я скажу, это только мое мнение и я могу ошибаться. Скорее даже… как бы я делал и как бы не делал ))
Объемы сделок у меня больше но реже, поэтому дельта если нулевая, значит случайно. Тэта у меня в 80% положительная, местами даже когда положительная вега. Любим лебедей, особенно черных )). Перестраиваемся под них одним движением. Фазу рынка, соответственно начальный профиль конструкции определяю на больших периодах. Начальный профиль так же зависит от ликвидности календарных опционов (в смысле дальних по экспирации). Сейчас, например, календарный не пользую, поскольку сентябрь до сих пор с неадекватными  спредами. Люди отдыхают. Я сам уже 2 раза выезжал за это лето. Если не секрет, как ваша стратегия пережила падение в октябре 2020? Очень интересно, потому что вижу некоторые пробелы. Хотел бы задать много вопросов, но опять же. Это возврат к прошлой суете. Хотя спрошу вот что: почему на скрине от 270121 вы добавили 137 страйк а не 140-й как раньше?

Что-то не так с чатом. Предыдущее сообщение- это ответ на сообщение vitsantal. Речь о его стратегии. Не понимаю почему легло как отдельное. Ну… не важно

На сентябре вдруг появился ликвид, да и вола слегка подпрыгнула. Решил не ждать экспира закрыл текущую и открыл новую на сентябре. К сожалению торг в этом месяце будет не полноценным для стратегии, потому, что календарные -не ликвидные. Поэтому буду торговать только сентябрем.

И так… Конструкция закрыта с не большим плюсом. Осталось несколько декабрьских опционов и они пригодятся для следующей конструкции. Но это уже не для этого проекта. Плюс совсем маленький благодаря просадке дополнительной фьючерсной системы. Из-за которой, собственно, я и переношу проект на другой счет и другую ветку. Об этом я писал выше. Опционная система дала очень хороший плюс, но доказать это не возможно. Даже не буду пытаться, нет необходимости. И с фьючерсной просадной все еще нормально. Последний скрин:

Так же по просьбе следящих сделаю график депо для наглядности.

И того: на текущий момент мы наторговали 35,66% к счету с начала 2021 года. Максимальная просадка по фиксации прибыли/убытка составляла 3,23%. Между фиксациями в процессе жизни конструкции, просадка достигала до 3,9%.
Если не учитывать помехи сторонней системы, прибыль больше. Но, как я уже сказал, пусть все будет по чесному, нужно было думать головой )))
Вот как-то так. И я готов переходить на другую ветку с новым счетом.
Удачи в торговле!

Смотрю, тут тоже хватает дурней без присмотра. Придется пересмотреть уровень смартлаба. Печально