3Qu
3Qu личный блог
02 августа 2021, 23:57

Так ли нужны ли сложные модели рынка? (с) Eugene Logunov

Так как только избранные могут читать этот топик, а тема интересная, придется прокомментировать заголовок.
С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим на раз-два.
Изначально, анализ временных рядов и выявление в нем каких-либо «закономерностей» является оч непростой задачей — на эту тему тома написаны и оч известными в науке людьми. С другой стороны, излишнее усложнение моделей стохастических процессов ведет к неустойчивости таких моделей.
Получается, что с одной стороны, простых моделей не существует в природе, а, с другой стороны, сложные модели существенно неустойчивы, вплоть до полной неработоспособности.
Нужно выбирать где-то посередине, но здесь нам предстоит достаточно сложная работа по выбору системы, т.к. из предыдущего следует, что без дополнительных гипотез ничего явного нам обнаружить не удастся. А гипотезы могут и не оправдаться.)
76 Комментариев
  • ICWiener
    02 августа 2021, 23:59
    Есть еще один вариант — там где маленькая капиталоемкость и/или доход есть место простым системам. В ином случае нужны сложные системы.
  • О'Грин
    03 августа 2021, 00:09
    С одной стороны, простых моделей не существует в природе, иначе при современных алгоритмах обработки информации они находились бы каждым желающим
    Существуют. Например — бакс и евро к рублю на дистанции только растут — об этом знает любой россиянин.  Кто мешает эту модельэффективно торговать?
    • Foudroyant
      03 августа 2021, 00:40
      О'Грин, с её помощью можно только эффективно инвестировать, а торговать нельзя.
  • Boris
    03 августа 2021, 01:11
    Я называю это «неэффективностью  рынка». Кто ее находит, тот становится на порядок мудрее многих. Но поскольку их очень мало осталось из-за высокочастотной алгоритмической роботизированной торговли, то найти их становится практически не возможно. Но кто-то же все таки находит?
      • Boris
        03 августа 2021, 01:38
        3Qu, HFT, а что это за зверь?
          • Boris
            03 августа 2021, 01:50
            3Qu, Я в этом не шарю, у меня свои причуды, в смысле неэффективности.
            Раньше в санатории была такая неэффективность,  любил за бабами подсекать в общественной бане, пробурив дырочку в шиферной стене. (сарказм)
      • Boris
        03 августа 2021, 01:40
        3Qu, У меня другое.
      • Andrew Morozov
        03 августа 2021, 02:04
        Помогает алго торговле, наличие такого явления в этом самом рынке, как создание и ликвидация очень крупных позиций. На обслуживание этого процесса ипашит целая индустрия, создавая алгоритмы снижения издержек в виде комиссий, проскальзывания и влияния на цену собственных сделок. Задействованы там, очевидно, и hft, и другие методы. Проще говоря, наличие того самого кукла как раз и помогает…
          • Андрей К
            03 августа 2021, 08:19
            3Qu, 
            только никакого кукла не существует, или если бы он был, то он вычислялся бы моментально
            я тоже против кукла как такого. Но с годами получилось вычислять кто останавливает движения и если надо, разворачивает
          • Andrew Morozov
            03 августа 2021, 09:33
            3Qu, ну, шутка же была насчёт куклы, извиняюсь…
  • Мальчик buybuy
    03 августа 2021, 02:22
    Не хотел вмешиваться в вашу дискуссию, коллеги, но на мой взгляд вы все совершаете одну принципиальную ошибку.

    Нет никакого смысла просто исследовать ценовые процессы (или процессы приращений цен).
    Имеет смысл (ну мне так кажется) исследовать их исключительно в части возможности получения профита.

    1. А это уже означает, что мы изучаем не просто ценовой ряд, но ценовой ряд с оператором доходности (способ расчета эквити) и оператором принятия решений (торговая система).
    3. При этом оператор «Торговая Система» не должен зависеть от будущего, т.е. (по рабоче-крестьянски) должен представлять из себя верхнетреугольную матрицу)
    4. Т.е. это даже сложнее, чем задача с одним оператором в гильбертовом пространстве
    5. И почему это должно быть просто и решаться на коленке?

    С уважением
      • Мальчик buybuy
        03 августа 2021, 02:34
        3Qu, ну не совсем так

        Обнаружить прибыльный алго есть возможность.

        К примеру, если приращение эквити = приращение цены * знак (предыдущего) индикатора

        то уже известны все оптимальные алго.

        К сожалению, реальная торговля несколько сложнее...

        С уважением
          • Мальчик buybuy
            03 августа 2021, 02:46
            3Qu, ну здесь Вы точно ошибаетесь

            На таймфрейме от 1 мин и ниже вполне можно определить оптимальную стратегию

            1. На «плоской» торговле (равным лотом) это просто — и я уже об этом писал
            2. На «переменной» торговле (размер лота меняется каждый бар) — это гораздо более сложная задача, но и она уже решена

            К сожалению, на более высоких таймфреймах эта конструкция разваливается (уже от 5 мин)

            С уважением

            P.S. Все эти стратегии никак не зависят от распределения приращений цен )))
      • Matrica
        03 августа 2021, 08:43
        3Qu, бабочки Гартли и труды Ганна, там как раз простой алгоритм, геометрия 7-го класса. Правда обнаружить его удается не всем, и не сразу. И по этому алгоритму лучше торговать на м5, не ниже.
    • SergeyJu
      03 августа 2021, 12:02
      Мальчик Buybuy, «При этом оператор «Торговая Система» не должен зависеть от будущего, т.е. (по рабоче-крестьянски) должен представлять из себя верхнетреугольную матрицу)»
      Не должен подглядывать в будущее  — да!
      Должен быть линейным оператором — нет!
      • Мальчик buybuy
        03 августа 2021, 12:04
        SergeyJu, формально Вы правы

        Реально — тоже, однако линейный оператор дает очень хорошее приближение и кирпичик, из которого можно строить более сложные операторы, в т.ч. нелинейные.

        Если Вы такой формалист, уточню — якобиан оператора «Торговая Система» должен быть верхнетреугольным.

        С уважением
        • SergeyJu
          03 августа 2021, 12:14
          Мальчик Buybuy, я не формалист, а примитивист. Вообще не вижу необходимости в якобианах в дискретных задачах. 
          Я использую примитивные нелинейности, типа макс или мин, например. Могу использовать ценовые данные от нескольких активов. Или вообще неценовые, например, то, что принято называть сезонностью. 
          Поэтому рою не глубоко, в отличие от Вас,  а по возможности разнообразно. Пусть расцветают все цветы, пусть проверяются все идеи.
          • Мальчик buybuy
            03 августа 2021, 12:17
            SergeyJu, тоже подход

            Однако на этом пути (IMHO) невозможно построить стабильно работающую в плюс систему. У меня даже есть что-то вроде доказательства (некие формулы, которые далее можно проверять экспериментально на истории любого актива).

            С уважением

            P.S. Max, min, sign — это, конечно, нелинейности, но они не приводят к необходимости исследования нелинейных систем. Соответствующая задача максимизации эквити весьма просто сводится к системе неравенств (точно), а потом опять к системе уравнений (почти точно).
            • SergeyJu
              03 августа 2021, 12:19
              Мальчик Buybuy, формально Вы правы, но мой примитивизм против.
              • Мальчик buybuy
                03 августа 2021, 12:25
                SergeyJu, и это нормально

                Я с прошлого года собираюсь написать серию статей под общим заголовком «Рынки — это просто?», но все руки не доходят.

                Ну т.е. материал готов, но его надо оформлять, а у меня все плохо с оформлением иллюстраций — рисунки там, формулы всякие несложные, так что я ленюсь откровенно.

                В этом тексте будут конкретные пруфы к нашей наметившейся дискуссии.

                Надеюсь начать выкладывать тексты до конца года.

                С уважением
    • Мальчик buybuy
      03 августа 2021, 02:56
      3Qu, ну Ок

      А зачем тогда работать на длинных интервалах?
      На коротких модели проще и доходность выше?

      С уважением
        • Мальчик buybuy
          03 августа 2021, 03:01
          3Qu, это хорошо

          На этом уровне все задачи оптимизации давно решены

          При маркетном исполнении (финрез = приращение цен)
          При лимитном и прочих приближенных к реалу — есть нюансы...

          С уважением
            • Мальчик buybuy
              03 августа 2021, 03:17
              3Qu, не не не

              В данном конкретном случае это классическая задача оптимизации, которая решается (оптимально) единственным образом.

              С уважением

              P.S. Повторяю, решение задачи никак не зависит от вида распределения приращений цен актива
                • Мальчик buybuy
                  03 августа 2021, 03:29
                  3Qu, ну Ок

                  А Гаусс то здесь при чем?

                  С уважением
                    • Мальчик buybuy
                      03 августа 2021, 03:33
                      3Qu, ну Ок

                      Тогда при чем здесь Гаусс? На котором вообще не существует устойчивых решений?

                      С уважением
                        • Мальчик buybuy
                          03 августа 2021, 03:43
                          3Qu, здесь нет никаких противоречий

                          Задача максимизации эквити за период (на самом деле) никак не зависит от распределения приращений цен. Весь инструментарий ТВ и МС в рынки внесли энтузиасты этого подхода, который (сам по себе) слабо связан с рынками.

                          Поэтому либо Вы знаете решение задачи, либо ТВ и МС Вам особо не помогут… (либо и то, и другое)

                          С уважением
  • Сeм
    03 августа 2021, 03:44
    ну ты ботан)

  • Bearminator
    03 августа 2021, 05:06

    В последнее время (спустя 14 лет торговли ) прихожу к выводу, что эффективнее не придумывать систему, описывающую какой-то актив, а искать активы, на которых будет работать моя система. 

    Если конкретнее, то невозможно описать случайную и постоянно изменяющуюся систему. Однако я точно знаю, как построен мой алгоритм. Поэтому мне легче подобрать актив, который в текущее время ведет себя аналогично. 

    Сложности — алгоритм должен быть универсальным, не заточенным под какой-то актив. Кроме того,  процесс тестирования очень трудоемкий. Процесс выбора актива пока «на глазок», т.е. не автоматизирован. 

    Могу сказать, что это пока только гипотеза, но это то направление, по которому сейчас иду. 

    • Спекулянт
      03 августа 2021, 08:50
      Максим Иванов, если мы торгуем внутри дня, то, по сути, мы опираемся на график и свечи. Я наоборот считаю, что все инструменты разные. Нефть это одно, золото другое, валюты третье, акции четвертое, индексы пятое. Очень сложно торговать все подряд. Разные тайминги, разные шаблоны. С другой стороны я как-то брал график нефти и биткоина и если не знать где какой график, то сразу так и не разберешься. Я для себя оставил один инструмент, спокойно его торгую. Меньше информации, меньше внимания, меньше псих нагрузки.
  • П М
    03 августа 2021, 09:03
    Хорошо бы найти простую модель которая предсказывает экспоненту, начало и конец. И на эти три процента жить простой жизнью.
  • monte_carlo
    03 августа 2021, 11:06
    Имхо, закономерности нужно искать не в ценовых рядах, а в психологии. Страх и жадность толпы — есть ключ к пониманию рынка. Тот факт, что люди удваивают счета, пытаясь слить (как в эксперименте Лукича) — красноречивое тому свидетельство. Ну и другие факты, как например фиксация убытков толпой на самых лоях. В том же тиньковском пульсе хомячки не просто так неизменно занимают неправильную сторону рынка. Да и на Смартлабе тоже. Кто-то (кукл ли, умные деньги ли — называйте как хотите) очень хорошо разбирается в психологии толпы и ее поведенческих паттернах. 
    • ака Tуземец
      03 августа 2021, 11:47
      monte_carlo, 
      фиксация убытков толпой на самых лоях
      убытки-то откуда появляются? не потому ли, что люди упорно контртрендят, забыв о фундаментальной закономерности «Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление»?))
      на днях Тимоша написал корявенький пост, в котором была фраза что-то вроде «коррекция РТС переросла в даунтренд», на что тут же отреагировал Палыч и закидал его фекалиями)), долго тыкал в разворотную свечную модель в смысле «вот где разворот-то был, дурик, а не сейчас, через две недели».я к чему это… люди кидаются говном друг в друга из-за того, что у них разные параметры ценовых рядов )) какой-то  хороший добрый цирк
      • monte_carlo
        03 августа 2021, 12:06
        Tуземец, наверное ты имеешь в виду не разные параметры ценовых рядов, а разные способы обработки ценовых рядов. 
      • SergeyJu
        03 августа 2021, 12:17
        Tуземец, Палыч просто больной на голову. Его надо жалеть, а не в пример приводить. 
        Люди отчего-то думают, что в торговле может быть истина, кто-то прав, кто-то неправ. На самом деле, нет торного пути в торговле.
        • ака Tуземец
          03 августа 2021, 12:25
          SergeyJu, да я б и не приводил, но для этого ж мне надо забанить Астрая, который тащит сюда ссылки на него)), а мне жалко его банить, я к нему привык.а так да, согласен, абсолютной истины нет.единство и борьба…©
      • monte_carlo
        03 августа 2021, 12:28
        Tуземец, и об убытках… Тут интересен не сам факт убытков, а именно фиксация на самом лое! Как только толпа в панике начинает резать лося, тот час рынок рисует экстремум. С другой стороны, пока толпа пытается лося пересиживать, рынок дальше и дальше тянет ее в омут, пока она не сдастся. Это глубоко психологические моменты, которые ты не увидишь в сухой таблице котировок, применив к ней какой-либо из методов математической статистики.
        • ака Tуземец
          03 августа 2021, 12:34
          monte_carlo, я  не рассматриваю экстремум с такой точки зрения, у меня нет таких данных, я смотрю на него с точки зрения частичной фиксации прибыли, то есть с другой стороны, и такие данные у меня есть
          • monte_carlo
            03 августа 2021, 12:44
            Tуземец, данные такие есть. Только они не в цифрах… Просто ответь себе на один вопрос: почему человек, пытавшийся НАМЕРЕННО слить чужой экспериментальный счёт за вознаграждение — удвоился?
            • ака Tуземец
              03 августа 2021, 12:56
              monte_carlo, Иисус Иосифович завещал не называть ближнего безумным, ибо это оскорбляет Создателя, поэтому придётся ответить не кратко )): либо он торговал бессистемно и ему тупо не повезло, либо он попал в полосу, где его система не работала, а он при этом кратно наращивал объёмы
              • monte_carlo
                03 августа 2021, 13:02
                Tуземец, эх, я думал, что накидал достаточно подсказок. Ну нет, так нет. Дальше палить идею я не буду. 
                • ака Tуземец
                  03 августа 2021, 13:19
                  monte_carlo, какую идею? любая идея, если она годная, отражается на графике цены, пусть даже иногда с некоторым лагом.а график это уже математика, которая, как известно, беспощадная сука
                  зы.в одной кухне лет шесть назад был перманетный конкурс«верхом на лосе».нужно было слить на скорость.побеждали всегда читеры с роботами, херачили по стопятьсот заявок в минуту, а спред уничтожал счёт
    • Спекулянт
      03 августа 2021, 11:53
      monte_carlo, так на психологии все и основано. Доступ к рынку очень прост, чисто математически задача довольно проста, количество переменных не много. Только психология. Мне это очень нравиться. При всей технической и системной простоте, разводят годами самых умных людей.
        • Спекулянт
          03 августа 2021, 13:19
          3Qu, если вы этого не осознаете и не понимаете, то вы счастливый человек и это даже плюс к торговле.
            • Спекулянт
              03 августа 2021, 13:42
              3Qu, если мы воспринимаем рынок как рынок, где встречаются 2 стороны: продавец и покупатель, то да. Вы правы. Если мы воспринимаем происходящее как игру людей с людьми на деньги, по определенным правилам и что биржа, во многом, утратила роль рынка и превратилась в спекулятивную площадку для перекачивания бабла из одних карманов в другие, то здесь вопросы психологии встают по-другому. 
  • Логарифм Интегралыч
    03 августа 2021, 14:13
    думаю победят для кого логарифмы: простейшее

    … слово логарифм есть только в моём сообщении…
    • Matrica
      03 августа 2021, 21:54
      Логарифм Интегралыч, или же кто смог взглянуть на рыночный график с нестандартной точки зрения. Тогда сразу находятся простые модели, и рынок становится предсказуем заранее.
      • Логарифм Интегралыч
        03 августа 2021, 22:24
        об этом пишите свою тему

        ведь здесь свежие идеи приходят раз в 3 года
        • Matrica
          04 августа 2021, 08:31
          Логарифм Интегралыч, свежие идеи лежат везде, главное захотеть их увидеть. Но большинство хочет халявного Грааля. Вон даже автор топика не понял, что ему конкретно подсказали, в каком направлении двигаться, чтобы найти простые модели.

            • Matrica
              04 августа 2021, 20:36

              3Qu, ну как сказать, есть моменты в рынке, когда идет приличная пила, как сейчас на фунте на м5. Торговать можно, но не особо комфортно. Быстрые откаты меня особо не радуют, люблю спокойное размашистое движение на день — полтора.
              P.S. -  математика (геометрия), никогда не врет! 2 + 2 всегда будет 4. Так же и в трейдинге. Всё надо упрощать, а не усложнять.
              Имея две координаты на графике Х и Y, всегда можно описать прошлое движение двумя параметрами и вычислить (прикинуть) вектор развития в будущее, так же через эти два параметра.

                • Matrica
                  08 августа 2021, 09:49
                  3Qu, может быть. Но пока, с начала возникновения первой биржи, все как работало в этих двух координатах (X, Y), так до сих пор и работает. Трехмерного 3D графика актива пока никто не предоставляет!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн