Выступление Александра Горчакова на Встрече трейдеров и инвесторов

Наконец-то сделали видос с нашей последней встречи. Более полутора часов Александр Борисович Горчаков делился опытом. И опытные, и даже новички, уверен, найдут массу полезной информации. Интересный человек!

📍 Навигация:

01:32 Почему я до сих пор не долларовый миллионер?
8:40 Необходимые условия успеха на рынке
14:55 Профессионалы финансового рынка
21:30 Взаимосвязь «доходность-просадка». Оптимальное среднее время в позиции
31:27 Еще о профессионализме и свойствах финансового рынка
34:28 О понятиях «просадка» и «реальное плечо»
38:30 Мои результаты по периодам
46:02 Торговые системы на Si
49:29 Индексы Comon
57:37 Основные сложности в привлечении денег под трендовые подходы
1:05:40 Перспективы российского рынка акций
1:08:00 Мой метод тестирования стратегий
1:12:36 Некоторые факты управления в ИК «Форум»
1:19:00 О крипте и продаже волатильности
1:22:35 Снова про ИК «Форум»
1:27:27 Что будет с рынками… Про доллар
1:29:20 Общение после выступления

Хотел бы поблагодарить за помощь в записи и монтаже Володю Waldhaber, а Дмитрия Липова за предоставленную аудиодорожку выступления.

Александр Горчаков алготрейдинг системный трейдинг Системный трейдер алготрейдер Система биржевой торговли

Amigotrader

Москва

929

18 516

с 28 октября 2016

86 Комментариев

Nolan
11 августа 2021, 11:23
Спасибо, что снимаете и выкладываете видео!
+9
- waldhaber
  11 августа 2021, 12:29
  Категорически извиняюсь за задержку с монтажом видео перед всеми кто его так терпеливо ждал) На то были как как технические трудности, так и личная нехватка времени.
  И да, отдельная благодарность Дмитрию, который пришёл со своим диктофоном и любезно предоставил мне эту аудиозапись. Она мне очень помогла, позволив сохранить целостность видеоряда выступления… А так же улучшить звучание комментариев из зала.
  +8
П М
11 августа 2021, 11:57
до сих пор не долларовый миллионер?
требую повысить планку для выступающих :)
+3
Chartmaster
11 августа 2021, 12:02
Много реальной, полезной информации и опыта без прикрас от настоящего практика. Спасибо за видео!
+6
Андрей
11 августа 2021, 12:09
Спасибо. Оч интересно. Это единственный человек, которому я бы доверил деньги в управление, если бы сам не торговал…
+6
SergeyJu
11 августа 2021, 12:11
Прекрасно!
+4
Дмитрий
11 августа 2021, 12:13
Ну все ожидаемо, кому платят большую зп, тем кто приносит фирме прибыль. Вся жизнь в финансовом плане прошла мимо. Любой гражданин живущий в крупном городе имеет достаток больше или сопоставимый и без рынков
Откуда столько лайков, зачем добавлять в избранное? Вы же видите итоговый результат
Ну хорошо хоть говорит честно
-2
- waldhaber
  11 августа 2021, 12:21
  Дмитрий ✔,
  Ну хорошо хоть говорит честно
  Вот за это и лайки.
  +3
- А. Г.
  11 августа 2021, 12:23
  Дмитрий ✔, а сколько Вы заработали чисто от торговли на российском рынке? Не в абсолюте с 100-200-300 тыс. долларов, а например, с гипотетической начальной суммы в 2000$? Ну а про «не то место», я и сам говорю в видео.
  +2
  - Дмитрий
    11 августа 2021, 12:47
    А. Г., В % не знаю, знаю только в рублях по годам.Я же не публичный, для себя просто так нет нужды считать мне в % с добавлениями и выводами. Статистику брокеры максимум за 5 лет сейчас хранят, так что даже если заморочиться уже никак и не выяснить. примерно 14-17 годовых с 2007 в среднем за год
    это меньше чем у вас, но я добавлял каждый год и в итоге в деньгах результат где то в 6 раз лучше чем если бы не добавлял
    0
    - А. Г.
      11 августа 2021, 13:48
      Дмитрий ✔, ну хорошо, если есть откуда добавлять. Я редко добавлял, а в 2007-м вообще начал с «нуля»
      
      smart-lab.ru/blog/714166.php
      +3
  - О'Грин
    11 августа 2021, 14:32
    А. Г.,
    130К зафиксил на 10 марта 2020, сегодня 1,2 лям. Траектория в блоге.
    Аргумент? )))
    +1
    - А. Г.
      11 августа 2021, 14:36
      О'Грин, в долларах, надеюсь?
      +3
      - О'Грин
        11 августа 2021, 14:48
        А. Г.,
        с гипотетической начальной суммы в 2000$?
        Вы поставили условие начальной суммы — как раз мои 130К по тому курсу были меньше её, вот я и отписался. )))
        Да, это пока рублёвый лям за полтора года, и боюсь, что даже при таких темпах он в долларовый перерасти не успеет — мне уже немного осталось той жизни.)))
        Но на ваш вопрос я ответил, там про баксолям ничего не было. )))
        а сколько Вы заработали чисто от торговли на российском рынке?
        +1
        А. Г.
        11 августа 2021, 15:11
        О'Грин, поздравляю. Но такой, просадки, которую Вы опубликовали в своем топике, я бы не выдержал. Нет, конечно в биткоине я бы сидел на падении с 20 тыс. до 10, но туда точно больше 3000$ не вложил бы, когда он вырос до 1000$, а когда он стал 2000$ у меня вообще желание вкладывать пропало.
        +1
      - Дмитрий
        11 августа 2021, 14:59
        А. Г., по большей части
        0
        А. Г.
        11 августа 2021, 16:21
        Дмитрий ✔, ну в моем случае были внешние обстоятельства. Из-за запрета Интраста довносить средства на счета сотрудников и их родственников в 1999-2001 я на все остатки от премий за управление тупо покупал наличные доллары (в 2002-м наличные евро). И только с переходом в Риск-Инвест я продал все доллары (купленные евро как-то разошлись по поездкам по Европе), добавил к выведенным из Интраста рублям и принес в ДУ Риск-Инвеста в общей сложности 1,8 млн. руб. (нетрудно посчитать сколько я «заработал» в те годы на сидении в наличном долларе). На момент вывода из Риск-Инвеста основной суммы у меня на счете было 4,3 млн. руб. Про 700 тыс. из них я только недавно писал
        
        smart-lab.ru/blog/714166.php
        
        Еще 250 тыс. я вложил в Статус Премиум ( и отца «подбил» на такую же сумму), где они благополучно обнулились, ну а остальные ушли на первый взнос на квартиру дочери с внуком и запас под выплаты по кредиту. Правда на премии за управление клиентами Статус премиума в ноябре 2008-марте 2010 я отбил вложения в него (клиентов примерно с 20 млн. руб. я получил с 25%-й просадкой) и даже в сумме получил прибыль.
        
        Ну а дальше я уже описал в вышеприведенной ссылке, сколько смог довнести и почему.
        +3
        Дмитрий
        11 августа 2021, 16:28
        А. Г., феноменальная память )
        +1
        А. Г.
        11 августа 2021, 16:29
        Дмитрий ✔, «у меня все ходы записаны» . Документы о вводах-выводах в Интрасте и Риск-Инвесте дома лежат. Вот только цифры о купленных-проданных наличных долларах и евро не запоминал и документов на этот счет не сохранил. Тем более, что часть из них шла на всякие стройки, благо рабочие прекрасно брали и доллары.
        0
      - Foudroyant
        11 августа 2021, 16:35
        А. Г., он это заработал на интуитивном контртренде с пересиживанием убытков до упора. Сам не заметит, как всё отдаст обратно.
        0
    - Foudroyant
      02 сентября 2021, 18:27
      О'Грин, о'гринмент.
      0
  - Foudroyant
    11 августа 2021, 17:12
    А. Г., Ваш вопрос решается очень легко.
    У Вас счёт 10 млн руб.
    Возьмите для той же торговой системы 5 плечо — и у Вас будут доходы по 3 млн руб в месяц.
    И Вы в дамках не только по уму и уважению, но и по деньгам.
    0
    - А. Г.
      11 августа 2021, 17:23
      Невинный пульсёнок, если я возьму 5-е реальное плечо, то предельная просадка у меня вырастет до 80%. Я так торговать не смогу чисто по психологическим причинам.
      +5
      - Foudroyant
        11 августа 2021, 20:35
        А. Г., а при 10 плече какая у Вас будет предельная просадка?
        0
        А. Г.
        11 августа 2021, 21:10
        Невинный пульсёнок, все солью «в один прекрасный момент».
        +3
        Foudroyant
        11 августа 2021, 21:41
        А. Г., смотрите, если у Вас с 5 плечом просадка = 80%, значит без плеча = 16%.
        То есть, если Ваша доходность = 30% с просадкой 16%, значит с 5 плечом и просадкой как у индекса доходность будет примерно 160% годовых.
        Просадка 80% — это как у индекса. А доходность у индекса никогда не бывает такой.
        Из этого делаем вывод: Ваша ТС по соотношению доходность/просадка лучше индекса в несколько раз.
        0
        А. Г.
        11 августа 2021, 22:19
        Невинный пульсёнок,
        
        смотрите, если у Вас с 5 плечом просадка = 80%, значит без плеча = 16%.
        То есть, если Ваша доходность = 30% с просадкой 16%
        
        Ну вообще-то про доходность мы ничего не говорили. А предельные просадки портфеля моих систем, если не использовать реальное плечо (кроме периодов включенного «фильтра плечей»), действительно 15%.
        +1
        Foudroyant
        11 августа 2021, 22:22
        А. Г., я вроде читал, что у Вас доходность 30%, если без плеча. Верно помню?
        0
        А. Г.
        11 августа 2021, 22:26
        Невинный пульсёнок, ну это в среднем. На низкой волатильности и 20% годовых «за счастье». Правда при такой волатильности и реальные просадки меньше. Я приводил сравнение показателей
        
        доходность/(модуль максимальной просадки+ставка ОФЗ до года)
        
        в годовом обзоре за 2018-2020-й годы. И на видео та же таблица есть.
        +2
        Foudroyant
        11 августа 2021, 22:35
        А. Г., верен ли мой вывод, что Ваш портфель систем лучше, чем индекс, по соотношению доходность/просадка?
        +1
        А. Г.
        11 августа 2021, 22:39
        Невинный пульсёнок, да. Иначе бы я его не торговал. Но после таких лет, как 2008-й, не так сложно быть намного лучше индекса и просто по доходности.
        +2
        Foudroyant
        11 августа 2021, 22:43
        А. Г., а насколько лучше, в %?
        Допустим, индекс — это двушка в Бирюлёво.
        Тогда Ваш портфель ТС — это…?
        0
        А. Г.
        11 августа 2021, 23:21
        Невинный пульсёнок, ну мы же говорили о доходность/просадка. А если брать за точку отсчета конец 2007-го и рассмотреть такую сумму начальных вложений в индекс, которая дала бы двушку в Бирюлево, то под моим управлением можно было бы и особняк на Рублевке купить.
        +1
        А. Г.
        26 августа 2021, 12:01
        Vanuta, в разные периоды было по разному. В видео дана таблица по периодам, как я их вижу. В последние 6 лет было 20%+годовых, а 30%+ — это в среднем с октября 1998-го с «хлебными нулевыми» (2001-2009 — 50%+ годовых) и «пятилеткой неудач» (2010-2014 — минус 0,5% годовых).
        0
        Foudroyant
        27 августа 2021, 13:46
        А. Г., а у Вас какое плечо по ГО обычно?
        0
        А. Г.
        27 августа 2021, 15:11
        Vanuta, сейчас полный лонг реальное плечо (номинал к депозиту) 5/3 к 1, при включенном «фильтре плечей» в 1,5 раза больше. Шорты на фьючерсах в 2 раза меньше лонгов, в акциях — в 3 раза меньше, т. е. в шортах реального плеча нет. А в прошлом было по разному: в 1998-2004 вообще плечей не было, в 2005-сентябрь 2007 1,6 к 1, потом 1,2 к 1 (при «фильтре плечей» в 2 раза больше 2,4 к 1), с июля 2012 по ноябрь 2017 опять без плечей, если не включен «фильтр плечей» (при нем 1,5 к 1), а с ноября 2017 как уже написал выше.
        +1
        Amigotrader
        27 августа 2021, 16:02
        А. Г., Вам пишут про «плечо по ГО», а Вы с ходу отвечаете про «реальное плечо». Как Вы поняли, что про него спрашивали?
        
        Если серьезно, то всегда поражало заблуждение многих трейдеров на срочке, которые при расчете плеча считают степень вовлечения ГО. Непонятно, почему. С 2007 г на срочке и сразу принял очевидную идею считать как на фонде. Странный феномен.
        
        +2
        А. Г.
        27 августа 2021, 16:54
        Amigotrader, я понял вопрос, но не могу на него ответить. Я ведь вообще не торговал фьючерсами до июля 2012-го. И вообще на ГО смотрел только с одной целью: сколько средств я могу вложить под безрисковую ставку, если мое реальное плечо задано.
        +1
        Foudroyant
        02 сентября 2021, 19:08
        Amigotrader, например, фьючерс с ГО = 10%.
        При загрузке ГО на 100% плечо = 10.
        Вы так же считаете, или по-другому?
        +1
        Amigotrader
        03 сентября 2021, 10:59
        Foudroyant, именно так
        0
- President_048
  11 августа 2021, 14:57
  Дмитрий ✔, это тот случай, когда честное имя А.Г. сильно добавляет к восприятию доходности. Не зря же говорят, что с умным человеком не жалко и потерять, чем с дураком заработать
  +4
П М
11 августа 2021, 12:21
Нравится откровенность и расслабленная рефлексия в собственный адрес, более менее объективная оценка.

Кмк английский можно подтянуть за год до достаточного уровня почти с нуля, если прям поставить цель.
Там делов-то наблатыкаться словарному запасу-сленгу и простейшим временам типа Present/Past simple.
Остальное действительно годы, но при наличии нужных скиллов и альфы, на это, кмк закроют глаза.
Так что думаю всё-таки дело не в английском, а в конкуренции — на западе она наверняка больше.
+5
- SergeyJu
  11 августа 2021, 12:26
  ПBМ, дело не только в языке. Менталитет, законы, очень много другого. Кроме того, простые трендовые системы в России долгое время были существенно доходней, чем на америке.
  Там нужно было бы и подход менять.
  +7
П М
11 августа 2021, 12:37
Плохая привычка давать людям спрашивать выступающего. Очень мешает слушать. Тем более вопросы глупые, по сравнению с выступающим
+5
- waldhaber
  11 августа 2021, 12:50
  ПBМ, Не уверен в категоричности, что это так плохо… всё же вопросы и комментарии добавляют «живости» выступлению. Единственное, что возможно стоит подумать над конструктивом… например чтобы спикер в конце каждой темы давал добро на несколько комментов, отвечал и переходил к следующей теме.
  +3
  - П М
    11 августа 2021, 13:00
    waldhaber, да, вопросы в конце, иначе отвлекает как-то
    +1
  - КРЫС
    11 августа 2021, 13:41
    waldhaber, зная АГ, вопросы в ходе выступления он вряд ли оставлял без внимания, что отвлекало от темы доклада и мешало другим слушащим...
    Тут индивидуально, конечно…
    +3
    - waldhaber
      11 августа 2021, 17:38
      КРЫС, потихоньку притираемся к техническим моментам… Вот в этот раз до меня дошло, что надо минут 5-7 снимать слушателей. Чтобы когда в видеоряде по стечению обстоятельств образуется «дырка» Можно было бы подставить(в этот раз слайд презентации выручил).
      Ну и с комментами тоже что-то надо делать… Возможно, кстати, лучший выход это как раз индивидуально заранее обсуждать это со спикером и в начале выступления обьявлять формат удобный именно ему.
      +2
- ака Tуземец
  11 августа 2021, 13:17
  ПBМ, ага.пц бесят
  0
Wanderlust King
11 августа 2021, 12:46
>Почему я до сих пор не долларовый миллионер?
очень жаль, АГ этого безусловно заслуживает. Правда как мне кажется в описании причин этого пропущена одна очень важная деталь: подбор рынка для торговли. Российский рынок торговать это коллосальная ошибка, основное препятствие на пути к миллионам.
+8
- П М
  11 августа 2021, 13:03
  Wanderlust King, и крипто
  
  0
  - Wanderlust King
    11 августа 2021, 13:06
    ПBМ, торговать крипту ошибка?
    0
    - П М
      11 августа 2021, 13:10
      Wanderlust King, я имел в виду надо выбирать не РФ рынок и выбирать крипту, если нужен рост нелинейный
      0
      - Wanderlust King
        11 августа 2021, 13:12
        ПBМ, а ну да, в широком смысле торговать надо только те рынки где есть существенный прирост депозитов, Россиия после 2006 года потеряла актуальность.
        0
        П М
        11 августа 2021, 13:25
        Wanderlust King, справедливости ради, на плечах в сбере и тиньке с ноября 2020 года можно было стать Королём и на РФ рынке :)
        +1
        А. Г.
        11 августа 2021, 13:40
        Wanderlust King, ну с конца 2014-го индекс РТС лучше S&P500 по доходности. А про крипту я все сказал в видео.
        +3
        Wanderlust King
        11 августа 2021, 14:11
        А. Г., можно вам в личку картинку скинуть?
        0
        А. Г.
        11 августа 2021, 14:43
        Wanderlust King, как Вы заработали на крипте или выборе акций? Кинуть можно, но вряд ли я смогу дать этому квалифицированную оценку. Только поздравить с успехом могу. Ведь в тех же штатах я о своих потенциальных «успехах» слежу только по виртуальной торговле на SPY. Да, в 2012-2013-м он бы меня «вытянул», но вне этого периода я не вижу в этой торговле смысла.
        +1
- А. Г.
  11 августа 2021, 13:35
  Wanderlust King, так на американском и доходности ниже в среднем и капитал под управление набрать сложнее, если ты из России.
  +3
- Foudroyant
  11 августа 2021, 16:37
  Wanderlust King, а теперь обоснуйте это своё мнение.
  +1
П М
11 августа 2021, 13:09
по иностранным инвесторам — пришли в ноябре'20 и августе'21, это не первые, а вторые месяцы квартала :)
0
- А. Г.
  11 августа 2021, 13:45
  ПBМ, насчет августа 21 не готов говорить, а их приход, как правило, характеризуется снижением (!) рынка с последующим «выносом». Это как раз динамика октября(!)-ноября 2020-го.
  +2
  - П М
    11 августа 2021, 13:48
    А. Г., если приход со снижения отсчитывать то действительно, октябрь и июль, вы правы, снижение в 2-4 недели по графикам сбера
    0
    - А. Г.
      11 августа 2021, 13:51
      ПBМ, ну по логике «входа» снижение должно было быть с 10-12 июля и торговых дней 10-15. Поэтому за август-21 я не скажу, не вижу ни снижения индекса Мосбиржи, ни выноса.
      0
П М
11 августа 2021, 13:33
Воооот, в самом конце интереснейшая тема — как высидеть чертову эспоненту?
Как высидеть сбер с 290, до 330, безоткатно и несмотря на все индикаторы? Или со 180 до 330?
Как высидеть тинькова с 1750 до 7000? МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД!

Вот на что надо отвечать в первую очередь!
И миллионы не заставят себя ждать, кмк
+2
- КРЫС
  11 августа 2021, 13:42
  ПBМ, следующий уровень — как заставить себя увеличивать прибыльную позу на такой экспоненте
  +8
  - П М
    11 августа 2021, 14:06
    КРЫС, ну да, ну да.
    
    кстати про осторожность — это ведь связано, чем умнее человек, тем он осторожнее. у него больше фантазии, чтобы увидеть в голове кошмарные картины «что в будущем может пойти не так»
    а с возрастом фантазия заменяется на опыт.
    +2
- А. Г.
  11 августа 2021, 21:26
  ПBМ, ну для трендовиков в Сбере это было несложно. Вот мои стоп-цены сигналов (не лимит цены)
  
  22.07.2021 18:45 SBER-D1 296.98 23.07.2021 18:45 296.2
  26.07.2021 12:47 SBER-D1 296.95 23.07.2021 18:45 296.2
  26.07.2021 13:20 SBER-D1 297.31 27.07.2021 18:45 299.98
  28.07.2021 18:45 SBER-D1 302.44 11.08.2021 18:45 330.08
  
  22.07.2021 18:45 SBER-D3 296.98 23.07.2021 18:45 296.2
  26.07.2021 13:20 SBER-D3 297.31 11.08.2021 18:45 330.08
  
  20.07.2021 18:45 SBER-D21 295.86 22.07.2021 18:45 296.98
  26.07.2021 12:20 SBER-D21 296.02 23.07.2021 18:45 296.2
  28.07.2021 10:40 SBER-D21 302.05 27.07.2021 18:45 299.98
  30.07.2021 11:07 SBER-D21 303.73 29.07.2021 18:45 304
  04.08.2021 18:45 SBER-D21 311.51 06.08.2021 18:45 319.82
  09.08.2021 18:45 SBER-D21 326.78 10.08.2021 18:45 329.63
  
  20.07.2021 18:15 SBER-I111 296.4 16.07.2021 16:34 301.43
  20.07.2021 18:15 SBER-I111 296.4 27.07.2021 16:30 300
  30.07.2021 11:20 SBER-I111 305.12 27.07.2021 16:30 300
  
  20.07.2021 18:31 SBER-I112 296.6 16.07.2021 16:39 301.32
  20.07.2021 18:31 SBER-I112 296.6 11.08.2021 13:35 326.55
  11.08.2021 16:18 SBER-I112 329.99
  
  Красным выделены сделки, которых не было из-за фильтров, синим — «склирингованная» сделка, так как одна система входила в лонг, а другая выходила из лонга. Как видите, часть сделок вообще шорты. D1, D21, D3, I-111, I-112 — это мои «кодовые названия» моих систем.
  +3
О'Грин
11 августа 2021, 14:36
Александру можно сколько угодно пенять на низкую доходность, но главного у него не отнять — высокая надёжность в мутные периоды рынков. Не игрок — и это лучшая репутация.
ИМХО!
+7
- А. Г.
  11 августа 2021, 15:15
  О'Грин, почему то всех спекулянтов называют «игроками», а я со своим средним временем в позиции чуть больше 2-х дней все-таки спекулянт.
  +2
zzznth
11 августа 2021, 16:27
весьма интересно вышло
+1
fot1985
11 августа 2021, 18:50
Спасибо.
+1
Laukar
11 августа 2021, 21:54
Хорошая история. Назидательная. Александру желаю успехов.
0
Каторга
11 августа 2021, 23:04
Вопрос один к этому «умному» дядьке. У него оклад 100 тр не потому что нет других зарплат в этой сфере а потому что его на бОльшие деньги никто не оценивает. 100 его ценник в то время как нормальные грамотные трейдера(а я одного знаю имеют от 300 до 800 в зависимости от бонуса). так шта его поеб… нь че он разработал никому не нужно. умный, не значит предприимчивый, а трейдинг это бизнес. здесь нужно быть предпринимателем в том числе
-5
- А. Г.
  11 августа 2021, 23:24
  Дядя Митя, ну с учетом премий я тоже гораздо больше зарабатывал. Речь же шла только об окладе, не зависящем от результата. Те же 1,7 млн. руб. премии за 1999-й — это с учетом официальной инфляции больше 13 млн. нынешних. Как и 7 млн. с «хвостиком» «чистыми" в 2009-м с учетом той же инфляции — это тоже 12 млн. нынешних (хотя 1 млн. прибыли на моем счете надо бы для «чистоты» сравнения вычесть из этой суммы в 7+ млн.). Да и по декларации за 2020-й у меня 3,9+ млн. налогооблагаемой базы (в этой цифре, правда, тоже и мой счет «сидит»). А Вы говорите 100 тыс.
  
  С Мадквантом конечно не сравнить, ну так он в иностранной компании работает, а я — в российской.
  
  PS. Хотя в 2010-2014 у меня действительно примерно по 100 тыс. в месяц «чистыми» получалось «за все про все». Ну так тот период я и называю «пятилеткой неудач».
  +3
- КРЫС
  12 августа 2021, 00:20
  Дядя Митя, ненавижу сейлзов, себя продающих. Выпячивающих из себя того, чего они вовсе не стоят. Пусть 100. Но он это отрабатывает. А вот отрабатывают ли себя сейлзы, нихрена рынок не знающие?
  И еще — вы попробуйте в возрасте Александра попробовать продать себя.
  
  +2
  - Каторга
    12 августа 2021, 00:24
    КРЫС, чо? Какие сейлз? Протри окуляры я про тредеров
    0
    - КРЫС
      12 августа 2021, 00:37
      Дядя Митя, дуло заткни, прилетит — отсосать не успеешь, дЕбил.
      Я тоже про трейдеров.
      +2
      - Каторга
        12 августа 2021, 01:15
        КРЫС, тебе быстрее от коли прилетит на твоем демосчете
        0
Филипп
11 августа 2021, 23:13
Благодарю, интересный доклад, искал кстати его
+1
Sergii Onyshchenko
12 августа 2021, 02:58
Amigotrader, мегаспасибо!
+1
John Smith
12 августа 2021, 07:41
торговая система 50 на 50, надо увеличивать качество входа, тогда и просадка снизится, а показатель доходности увеличится. все просто. если бы было так просто.
0
- А. Г.
  12 августа 2021, 08:24
  🌠realbaffet🌠, с 0,2% проскальзывание+комиссия на операцию это не так просто сделать. А почему такое проскальзывание я закладываю при тестировании систем, собственно и рассказал в докладе. В SPY, кстати, я закладываю 0,07%, но на долгосроке результаты (чистый виртуальный out of sample) хуже, чем у нас при 0,2%.
  +1
- SergeyJu
  12 августа 2021, 11:56
  🌠realbaffet🌠, 50 на 50 для тренследящих — это очень хорошо. Особенно если учесть емкость систем.
  
  0
Baks100
12 августа 2021, 18:08
ни о чем пассажир, какая то система дешевая. для большого капитала но торговать ярдом под нее это ананизм чистой руки
0
- А. Г.
  12 августа 2021, 18:35
  Baks100, ну если 20%+ годовых(! не в абсолюте) в последние 6 лет для ярда (рублей конечно) мало, то безусловно «ананизм чистой руки».
  +2