RTS vs Случайный процесс

Внимательно разглядывая РТС, тестируя очередной убыточный на истории подход я решил сравнить реальный график RTS-9.12 и случайный процесс.
Вопрос залу, в чем отличия?)

Модель 1

Модель 2

Модель 3

«Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.»

исследования рынков

Anton Medvedev

Москва

432

с 17 февраля 2011

18 Комментариев

Марина
29 августа 2012, 12:14
Отличие в том, что случайный процесс сформирован случайно, а РТС фундаментальными факторами и, как следствие, психологией толпы!
+1
- Les Grossman
  29 августа 2012, 12:22
  Максим Козлов, это говорит о непредсказуемости рынка, только на долгосрок, где просто времени для исполнения даётся больше
  0
siva
29 августа 2012, 12:21
Один и тот же генератор?
Такое чувство, что 2 и 3 график нормально распределены, а 1 — нет.
0
- Anton Medvedev
  29 августа 2012, 12:24
  Станислав Иванов, один и тот же. Ощущения обманывают. Там не нормальное распр. а «орел-решко»)
  0
  - siva
    29 августа 2012, 12:30
    trade-research, новое распределение вывел, получи нобелевку)
    0
pda2003
29 августа 2012, 12:25
На случайном тренды лучше.
0
danaec
29 августа 2012, 12:37
отличие в том, что можно ОБМАНУТЬ, но нельзя ОБМАНЫВАТЬ… и это ещё какая белая кошка!
0
А. Г.
29 августа 2012, 12:38
«На глаз» отличий ни на чем найти невозможно — тут считать надо.
0
- Черный Лебедь
  29 августа 2012, 12:40
  А. Г., а возможна ли вообще в природе «чистая случайность» ?? вообще ничем недетерминированный исход???
  0
  - danaec
    29 августа 2012, 12:43
    Guam2, «случайное — не случайно» (там же)
    0
  - А. Г.
    29 августа 2012, 12:44
    Guam2,
    
    Этого никто не знает. Это эквивалентно ответу на " вопрос судьбы". Верим в судьбу и точную предсказуемость будущего — нет случайности, не верим — есть случайность.
    0
  - А. Г.
    29 августа 2012, 12:49
    Guam2,
    
    Дополню
    
    Полное отсутствие случайности = точный прогноз будущего.
    
    или
    
    мера неточности прогноза будущего = размер случайности
    0
    - Черный Лебедь
      29 августа 2012, 12:52
      А. Г., ))) спасибо ))
      
      однако этот самый «вопрос судьбы» при глубоком над ним размышлении — завораживает)
      0
Черный Лебедь
29 августа 2012, 12:39
случайное распределение неслучайно: экспериментатор МЫСЛЯМИ на прибор влиял ))))
0
Yurismi
29 августа 2012, 12:42
тестируя «очередной убыточный подъход» вы не заметите как у вас деньги закончатся…
0
ves2010
29 августа 2012, 13:27
1 А ты уверен что твой генератор сч достаточно случаен?
2 генератор сч торгуется элементарно в профит т.к гэпов нет
0
Citizen
02 сентября 2012, 18:00
отличия в распределении и наличии/отсутствии автокорреляции временного ряда) второе точно надо считать, а про первое можно сказать так, что если смотреть на глаз — то красный график — реальная цена, зеленый — генератор сч. если это хорошо посчитать, можно однозначно ответить.
0