Мои итоги октября
Начнем с традиционной таблицы
Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября, октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.
Отметим, что в октябре мой счет обошел индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября устроил с индексом Мосбиржи игру «в кошки мышки»
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в октябре составила 6.40%, благодаря продолжавшемуся тренду в GAZP. В связи с ростом цен и невозможностью уменьшить число торгуемых лотов риски этой стратегии выросли с 15 до 20 процентов.
«Русский Баффет» октябрь закончил в плюсе, но хуже индекса Мосбиржи. И с начала года эта стратегия по прежнему немного уступает индексу Мосбиржи по доходности.
Для моих индексов комона октябрь также закончился в плюсе лучше индекса Мосбиржи и отставание от этого индекса немного сократилось. Их результат-2021 на 31.10 составил
Gorchakoff Micex Index +19.56%
Gorchakoff Global Index +15.47%
Отмечу, что у Gorchakoff Global Index всего лишь 3 убыточных месяца с момента создания в декабре 2018-го.
Об итогах отдельных компонент этих индексов в октябре мы и поговорим на традиционном вебинаре 11 ноября.
Вы ставите стоп-приказы?
Вы математик?
Сразу скажу. Одно исключает другое.
Хозяин-барин, я сказал, что мне это было интересно.
Понятно, что статистики ещё мало.
У моих роботов вечерняя сессия ухудшает результаты, а утренняя наоборот улучшает.
И еще есть нюанс, который я вообще не посчитаю точно, только приблизительно. Сейчас, благодаря фьючерсам и тому, что под вармаржу я оставляю «с запасом» под МАКСДД, кредит брокера под лонги составляет в максимумах ~20% от счета, при торговле только спотом это было бы минимум 50%. За шорты я плачу только в норникеле (там фьючерсы были малоликвидны, так как 1 контракт был 10 акций), т. е. от примерно 5.55%=50%/9 счета, а торгуя только спотом, платил бы за 33%=1/3.
А Si я держу в портфеле только для того, чтобы не упустить прибыль а-ля 2014, когда в остальном она была крайне мала.
под роллирование пишется достаточно простой бот. денег на нем не нажить, но уж отроллировать без потерь или почти без потерь вполне возможно.