05 сентября 2012, 13:32
--> Рубики # 1 - ОИ
Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).
2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.
2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.
Максим Викторов, всегда за правду)
Как получить до 22% на накопительный счет в банке на три месяца? На этой неделе многие банки наперегонки поднимали ставки по накопительным счетам. Отличились ВТБ и Газпромбанк.
Сначала ВТБ замет...
19:23
Как получить до 22% на накопительный счет в банке на три месяца? На этой неделе многие банки наперегонки поднимали ставки по накопительным счетам. Отличились ВТБ и Газпромбанк.
Сначала ВТБ замет...
Как получить до 22% на накопительный счет в банке на три месяца? На этой неделе многие банки наперегонки поднимали ставки по накопительным счетам. Отличились ВТБ и Газпромбанк.
Сначала ВТБ замет...
НЕДЕЛЯ ДО SMART-LAB CONF
Уже через неделю — в следующую субботу 26 октября — кинотеатр «Октябрь» снова соберёт вместе всех инвесторов России (и не только), чтобы поделиться инвестидеями, обсудить с...
Free Bird, плохо, такой тренд просрали. Диктатор и скальпер писали еще в сентябре.
Свежие облигации: ВсеИнструменты 001Р-02 [флоатер] и 001Р-03. Дайте два! ВсеИнструменты «осмотрелись в отсеках» после IPO и опять рванули на долговой рынок, причем сразу за двойной дозой кредитов. Шоб...
на 55 условно зеркальный уровень, если ниже не уйдем, рост будет в несколько (Х ), имею актив в портфеле
Tverskoy_homyak, чую, что и ставки по депозитам будут уменьшать — не потянут банки при падении кредитования держать % по вкладам столь высокий.
vk.com/video-184950491_456240301
См. 6:18 — 7:28
Пользы ноль.
1. Цена идет вверх, ОИ растет. ММ может как шортить так и лонжить.
2. Цена идет вниз ОИ растет. ММ как шортить так и лонжить.
ну и аналогично со всеми сценариями.
Единственная польза от ОИ это видеть потенциал движения и его завершение, т.е. если ОИ сильно выросло значит щас куда-то пойдем, соотв. если после движения ОИ упало к начальным уровням значит движение закончилось. Но это не всегда так.
Короче грааля нет в ОИ :)
А если ММ не встаёт против большого, ОТКРЫВАЮЩЕГО ПОЗИЦИЮ, объёма, а встаёт против маленького, то чем он будет отличаться от обычной группы?
А если ММ открывается вдоль движения, то будет ли ему встречный объём, будет ли рости ОИ? Какой идиот с объемом будет открываться против ММа, которого он в лицо знает? Нет на рынке идиотов с объёмами.
Если я был понят, так что вот картинка — вперёд шпилить, то, конечно, это не так. Это больше научит мыслить категориями участников, рыночными процессами и механизмами.
«Единственная польза от ОИ это видеть потенциал движения и его завершение» >>>> конечно, нам и надо знать когда «игра», а когда сеча закончена и добивают раненых. В этом вобще весь смысл трейдинга ))
Правильно, не решит, т.к. не хватает данных.
1. куда движется цена — V
2. как изменяется ОИ — V
3. какие при этом объемы — X
4. как движется цена — X
5. в какую сторону перекос дельты — X
Появился новый тренд в области изучения цены фьючерса с помощью ОИ.
Есть правда, но:
— Все самое важное решаеться на споте и на валюте (РИ касаеться), а расчетные фьючи лишь отголосок вышеописанного.
Нельзя по ОИ торговать, не базовый это показатель, а лишь подтверждающий основного вашего.
К тому же доллар/рубль если вы торгуете РИ, спутает все ваши размышления по ОИ.
Возможно внутри дня.
Кстати можешь вебинары проводить, новый метод изучения ОИ по прогнозировани РИ))
Да пошутил просто. на мой взгляд назрело время появления нового вида анализа рынков. Свечные прошли, Технический анализ всем надоел, Объемщики вроде тоже как их время активизации прошло. Вот я прикинул, настало твое время))
«Все самое важное решаеться на споте» +1
«К тому же доллар/рубль если вы торгуете РИ, спутает все ваши размышления по ОИ.»
РИ вообще тяжело торговать, т.к. он от валюты зависит почти так же, как от состояния фонды.
и вообще лучше фьючи на спот торговать.
А фьючи на спот, конечно, это здорово. Но там ОИ, на мой взгляд, совершенно не нужен. И надо анализировать спот, а не фьюч. И не заниматься скальпингом, т.к. и просткальзывание и недостаточность выплеска объёма на стопе для фиксации в него (плюс робаты вставляются и перехватывают заявки). А на дорогих фбючах типа гамака, помню, чо-то парило играть в борьбу за место с роботовской 25-кой — у него терпения было больше )) Хотя было и интересно щупать его диапазон выставления заявки. Т.е., на мой взгляд, при фьючах на споте, оптимальнее играть минимум интрадей. А свинги вообще радость ))
Структура на фьюче простая — есть ММ и все остальные. остальные ничего не могут сделать. Всё определяется спотом.
Если не трудно опишите ситуацию словами когда ОВ(д)+OS(к) — когда ОИ растет а цена валится.
Цена идёт вниз. При этом ОИ растёт. Что происходит? Очевидно, что набираются позиции и в лонг и в шорт. Первые шортят вдоль движения (пусть это будут пробойщики/скальперы/импульсники или ещё как-то назовите их), Вторые через биды открывают лонги. Первые РЕАГИРУЮТ на возникшее движение, очевидно что в такую позу заходят с коротким стопом и недалёким тэйком (выход где-то на затухании импульса) — вот у них короткие (слабые) руки. Вторые открывают позицию при движении против себя — принимают на грудь весь продаваемый им объём. Видимо это крупный игрок (насколько крупный это другой вопрос, но всяко крупнгее открывающих позиции вдоль импульса) и его стопы лежат не в десяти тиках, а гораздо дальше. Фактически он входит в позицию не по цене Х, а в диапазоне Х. Т.е. эта группа игрроков из другой весовой категории, т.к. работает по диапазонам, а не по ценнику. Может ли группа шортящих, входящих вдоль импульса/движения быть крупным игроком? Нет. Т.к. крупной группе для набора позиции нужен диапазон и время, они не погонятся за ценником лишь бы малой долей войти. Вот и получается, что и амплитуда стопов и, соответствено, амплитуда тэйков у них выше. Т.е. они доминируют над первой группой и являются более сильными.
Что делать в таком случае? Шортить вкороткую, если вы скальпер? Скальпер не так работатет — он на кэшпотоке. Шортить с далёкой целью нельзя — ты входишь против более сильной группы. Покупать вместе с сильными? А ты уверен что амплитуда твоих стопов соответствует «ихним»?.. Ну и самый главный вопрос — оглядись вокруг — в динамику оферов — не замечаешь ли ты среди продающих признаков акулы на два разряда старше, косящую под мелочь и охотящуюся на эту самую «сильную» группу ))
И как кархародон сможет взять объем на одном переходе, где у него будет куда меньше, чем у принимающей стороны и выдавить её на стопы до того как она тейканеться обо всех шортивших трендовиков?
Не проще ли защититься стопом, когда тунцов начнут разделывать?
Вопрос к автору, как это использовать на практике в торговле?
Вопрос по теме ОИ: не знаете, чем могут быть вызваны гэпы в ОИ прямо внутри дня?