12 апреля 2022, 15:14
В рамках каких опционных стратегиях мы можем купить опционы глубоко в деньгах или далеко вне денег например SI C 100000 p 68000?
В рамках каких опционных стратегиях мы можем купить опционы глубоко в деньгах или далеко вне денег например SI C 100000 p 68000?
Через три минуты все зальет к ценам обеда, начинаем — Зеленные пингвины Синего Аллигатора
Вперед братство
20:47
Через три минуты все зальет к ценам обеда, начинаем — Зеленные пингвины Синего Аллигатора
Бармалей Бармалеевич,
оно тоже
бггг
В Англии 2 авианосца, один из них 2015 г постройки.
Укомплектованы только на 65 %, служить там некому. Проблема!!!
Наша МВД, по словам Колокольцева, укомплектована на 80 %.
Получается, что на ф...
Не удивлюсь, если день закроется в районе 3.460
Максим Лебедев, не зазывайте людей в эту помойку!!! Здесь было уже пару троечку таких товарищей — обосрались и по уши в ( ну сами понимаете), а может и поглубже… Максим, не уподобляйтесь этим клоун...
20:41
any_to_real, а, вот и ты — усомнился в правосудии дойче*? — Он же помрет от тоски за 13 лет — если невиновный — в их тюрме — в сравнении с нашей!
— Статья — явно была за душегубство*?!
Итоговый вывод по Яндексу. Покупать, продавать или держать? Итоговый вывод по Яндексу
Недавно оценили результаты Яндекса за последние 5 лет и посмотрели, что демонстрирует компания сегодня. Пост тут...
Атон начнет брать комиссию за ведение счета с активами до ₽100 тыс В 2025 году брокер «Атон» станет взимать комиссию ₽500 в месяц за ведение брокерского счета, если на этом счете бумаг и свободных сре...
📈Индекс Мосбиржи прибавляет более 2% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35% Индекс Мосбиржи растет на 2,3% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35%.
...
Только неясно как это сделать в сегодняшних реалиях??
А так да — с ликвидностью просто беда. Если не в рамках сложной стратегии, то хеджировать придётся фьючерсом. Так что практического смысла нет.
Вне денег, ОТМ опцион есть смысл покупать на акцию (но в России опционов на акции нет), на фьючерс такой опцион покупать незнаю даже есть ли смысл. Он начнет расти в цене, начнет расти по нему ГО, и брокер закроет твою позицию по маржин колу раньше чем ты дождешся хорошего роста. Нужно будет держать много пассивных средств на счету для ГО, что неэффективно и опасно.
вертикальный медвежий колл-спрэд для покупки ОТМ опционов очень даже подходит.
если вам не виден смысл этой стратегии, значит, она не для вас.
Медвежьи колл-спрэды работают отлично.
Главное, понимать и рассчитывать Ай-Ви корректно.
простыми словами.
Можно построить чисто фьючерсный спрэд — ближний покупка/дальний продажа на схождение.
А можно сделать то же самое, используя опционы глубоко в деньгах при том же изначальном спрэде.
Опционный спрэд требует меньшего ГО и более безопасный.
Фин рез будет практически одинаков.
А рентабельность выше.
А дальше решайте сами — есть в этом смысл или нет.
Я легко могу поймать на фьючерсах календарный спред на расхождение или схождение, но как в условиях малой ликвидности на Фортс это сделать на опционах глубоко в деньгах мне не ясно, особенно, когда ликвидность еще больше уменьшилась. Там же совершенно пусто в стаканах, а момент-то для удачного входа и выхода быстро исчезнет.
Это как простейший пример. Но ничто не мешает более творчески использовать наши малоликвидные опционы в пустых стаканах. Есть провайдеры больших объемов, есть опция выставления долгосрочных заявок до исполнения, есть другие способы открыть нужный спрэд.
Кто хочет и знает как, работает. Другие заведомо уверены, что все очень плохо на ФОРТС. Каждому свое.
PS в последние пару недель некая активность вернулась в стаканы.
Но ГО пока слишком завышено. Но волатильность падает. Так что ждем хороших новостей.
Если есть желание расширить торгуемые контракты, то есть такие варианты.
Можно подключить спот сбер+опцион ртс как кросс-хедж.
Можно фьючи МИКС покрывать опционами РТС.
Это будут комбо-спрэды.
Можно продавать покрытые опционы, как много об этом писал Богемская Рапсодия.
Наконец можно купить любой дешевый опцион (!) не дороже 100 и подобрать к нему подходящий дорогой опцион не дешевле 1000 (!).
Любители злата, серебра и иных металлов тоже могут кое-что полезное сконструировать через синтетику.
Просто смотрите на рынок шире и увидите возможности.
В общем, ищущий да обрящет!
Можно покупать, когда до экспирации 1-2 дня осталось. Теты уже почти нет. Риск ограничен.
Их можно использовать как фьючи, продавая их. И собирая тетту при вступлении их в деньги.
На экспирацию выходить никто не заставляет.
Или можно выходить при плановом хедже.
Не хотите совсем рисковать, стройте контанговые спрэды и спите спокойно.
А вообще война — это форс-мажор.
Только у нас не все, как у людей.
Невойна идет, форс-мажора нет, брокера и клиенты разоряются…
Хочу понять какую цель преследуют крупные игроки, которые имеют такие большие позиции на рынке и в рамках каких стратегий?
либо на примере опциона si 21.04 где огромный открытый интерес на 115 страйке?!!