Всем привет. Может кто-нибудь объяснить в чем причина такого большого расхождения фьюча июньского PDM2 на MOEX с базовым активом (на момент написания разница 300 пунктов)? По многим фьючерсам есть такая же проблема, но тут она очевиднее всего.
френк, т.е. вы про эту формулу FV = P * (1 + r) *T/365), где
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.
френк, наши фьючи расчетные, зеркальные к контрактам на ICE, нехватка товара не имеет к ним отношения. К экспирации перекосы схлопнутся. Маркетмейкера нет, пока схлопывать некому.
Павел Цой, т.е. вы думаете, что проблема сейчас все-таки в отсутствие ММов и то что физики покупают в надежде на рост и возможно не знают про цену спота и что такая большая разница?
Объем интернет-торговли в РФ за девять месяцев 2024 года вырос на 43% — АКИТ «Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года составил 6,2 трлн рублей. Это на 43% превышает показатели ана...
Объем интернет-торговли в РФ за девять месяцев 2024 года вырос на 43% — АКИТ «Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года составил 6,2 трлн рублей. Это на 43% превышает показатели ана...
Дмитрий, не очень понятно, к чему ты продолжаешь публично демонстрировать свой диагноз в интернете, а не с оружием в руках проливаешь кровь за Курскую землю?
Вы массово называете замечательных ук...
Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев работы. Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась н...
Всём доброго и профитного дня.
Главная новость это возможные разрешённые вглубь России удары по военной инфраструктуре.
Столь длительное время подготовки говорит о вероятном массированном ударе н...
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
В серебре контанго, не хватает товара в отличие от нефти и газа
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.