ТОП 5 технических индикаторов для трейдинга

Большинство новичков при построении своих первых торговых экранов следуют за стадом, хватая пачку консервированных индикаторов и запихивая их как можно больше под графики своих любимых ценных бумаг. Такой подход «чем больше, тем лучше» сводит на нет качество сигналов, поскольку рассматривает рынок сразу с нескольких сторон.

Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, отсекая шум и предоставляя полезные результаты по тренду, импульсу и времени.

Вместо этого используйте другой подход, разбив на типы информацию, которую вы хотите отслеживать в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические индикаторы соответствуют пяти категориям и каждая категория может быть разделена на опережающие и запаздывающие.

Опережающие индикаторы прогнозируют движение цены, а запаздывающие индикаторы подтверждают движение цены, когда цена уже находится в движении:

Запаздывающие индикаторы

Индикаторы тренда — анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону с течением времени.

Индикаторы волатильности — измеряют, насколько далеко зайдет ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.

Индикаторы относительной силы — измеряют колебания давления покупок и продаж.

Опережающие индикаторы

Индикаторы моментума — оценивают скорость изменения цены во времени.

Индикаторы объема — подсчитывают количество сделок и количественно определяют, кто контролирует ситуацию – быки или медведи.

Определившись с категориями и типами индикаторов давайте выберем лучшие индикаторы в каждой категории, которые подойдут практически всем трейдерам.

Индикаторы тренда

50-дневная MA и 200-дневная MA

Начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, недельные или внутридневные свечи. Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.

Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это более отзывчивые версии своих более известных родственников, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA используется для измерения краткосрочной цены ценной бумаги, а 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену. Если цена выше этих значений, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий, если цена сильно отдаляется от скользящей средней, то в скором времени можно ожидать коррекцию цены до линии скользящей средней.

Индикаторы волатильности

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера пытаются определить поворотные точки, измеряя, насколько далеко цена может отойти от средней центральной линии — 20-дневной SMA в данном случае — прежде чем спровоцировать возвратный импульс обратно к средней линии.

Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке, когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется.

Индикаторы относительной силы

Индикатор RSI

Как правило, когда индикатор RSI пересекает отметку 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает отметку 70, это медвежий знак.

Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной, она может быть готова к развороту тренда или коррекционному ценовому откату. Показатель RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность, что также говорит о возможном скором развороте цены.

Индикаторы моментума

MACD

Индикатор схождения расхождения скользящих средних (MACD), установленный на 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрого изменения цены.

Этот классический инструмент импульса измеряет скорость движения цены и пытается определить естественные поворотные точки. Сигналы на покупку или продажу подаются, когда гистограмма достигает пика и разворачивается, пробивая нулевую линию.

Основной минус индикатора MACD в том, что как и все скользящие средние показывает сигналы с существенным запозданием, а также не работает в боковом движении, показывая множество ложных сигналов.

Индикаторы объема

On-Balance-Volume (OBV)

Этот индикатор суммирует активность покупок и продаж, определяя, быки или медведи побеждают в борьбе за повышение или понижение цен. На OBV можно рисовать линии тренда, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов.

Он очень хорошо работает как инструмент конвергенции/дивергенции.

Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo — отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge — сближаться).

Не существует никаких медвежьих или бычьих дивергенций, которые используют инфоцыгане, т.к. не могут выучить слово конвергенция. Они выкидывают конвергенцию и все называют дивергенцией разделяя ее на бычью дивергенцию (что на самом деле конвергенция) и медвежью дивергенцию (что на самом деле дивергенция).

Говорите правильно и грамотно.

ETP Trading  — мой авторский канал, где я размещаю технический анализ индексов и акций, а также важные новости и комментарии по ним, которые действительно влияют на рынок. Буду благодарен подписке.

ETP Trading EDU  — небольшие обучающие посты по техническому анализу, паттернам и всему, что связано с торговлей по Price Action. Никаких новостей, никаких идей, никакого спама. Только краткое обучение.

#индикаторы