03 февраля 2023, 22:02
портфельное тестирование в тслабе
Ради портфельного тестирования попробовал установить тслаб 2.2.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.
В текущем виде можно выбрать пачку скриптов и для них:
1. покажется общая эквити
2. покажется окно с общими результатами.
3. покажется окно с общими сделками, которые можно выгрузить в эксель.
а это уже хорошо, дальше уже в экселе можно шаманить кому не терпится.
4. ещё можно размер депозита менять для каждого скрипта в портфеле, но без оптимизации.
Пока это всё, не густо. Я бегло проверил, вроде как просадка у портфеля меньше, коэффициенты шарпа итд лучше, вроде что-то там считается.
Понятно что всё надо проверять ещё.
Надеюсь функционал будет ещё допиливаться, а пока у меня есть пожелания.
1. Сейчас нельзя добавить скрипты с несколькими источниками, имхо это важнейший момент, у меня например почти все скрипты такие.
Для начала хоть бы сделали возможность добавлять с одним торгуемым источником и с несколькими неторгуемыми, если тяжело сразу с несколькими торгуемыми.
2. Не считается строка с итоговыми цифрами портфеля (только чистый ПУ считается), хотя данные для неё есть в результатах.
3. Нет оптимизации по колонке депозит например, хочется перебрать разные веса у скриптов.
4. Для скриптов нужно показывать коэффициент корреляции с общей эквити в строчке скрипта.
А пока спасибо за то что есть.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.
В текущем виде можно выбрать пачку скриптов и для них:
1. покажется общая эквити
2. покажется окно с общими результатами.
3. покажется окно с общими сделками, которые можно выгрузить в эксель.
а это уже хорошо, дальше уже в экселе можно шаманить кому не терпится.
4. ещё можно размер депозита менять для каждого скрипта в портфеле, но без оптимизации.
Пока это всё, не густо. Я бегло проверил, вроде как просадка у портфеля меньше, коэффициенты шарпа итд лучше, вроде что-то там считается.
Понятно что всё надо проверять ещё.
Надеюсь функционал будет ещё допиливаться, а пока у меня есть пожелания.
1. Сейчас нельзя добавить скрипты с несколькими источниками, имхо это важнейший момент, у меня например почти все скрипты такие.
Для начала хоть бы сделали возможность добавлять с одним торгуемым источником и с несколькими неторгуемыми, если тяжело сразу с несколькими торгуемыми.
2. Не считается строка с итоговыми цифрами портфеля (только чистый ПУ считается), хотя данные для неё есть в результатах.
3. Нет оптимизации по колонке депозит например, хочется перебрать разные веса у скриптов.
4. Для скриптов нужно показывать коэффициент корреляции с общей эквити в строчке скрипта.
А пока спасибо за то что есть.
Всём доброго и профитного дня.
Главная новость это возможные разрешённые вглубь России удары по военной инфраструктуре.
Столь длительное время подготовки говорит о вероятном массированном ударе н...
Дмитрий, и тебе от этого лучше будет, богаче станешь, дети твои счастливее?
«Мы» это кто? Лично меня упаси Господь быть вместе с вами.
Вот ты, как условный представитель большинства нашего насе...
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Если вдруг твои системы построены на лимитных ордерах (и их соответствующем исполнении) — имей в виду, что в этом вопросе тестер ТСЛаб косячит (дает неверный результат, причем в пользу клиента ))) )
Я, как старый клиент, писал об этом в поддержку еще весной 2019. Без шанса. Так что результат в реале вполне может оказаться хуже тестов....
С уважением
P.S. Тестер ТСЛаб до сих пор обрабатывает значение Open на баре, по которому нельзя ни открыться, ни закрыться без заглядывания в будущее. Правильный тестер должен оперировать исключительно High, Low, Close
если их не иметь то все ок
счас у тслаба идеология все на лимитках… маркет ордера не работают в реальности с 2.1
Любой тестер, который позволяет открыться/закрыться по Open — это мусор, IMHO
С уважением
P.S. А так да — ТСЛаб приятная энжина. Но сильно жрущая память и крайне нестабильная. Лично я переехал на Quantower )))
память жрет как не в себя… я видел 48гиг как то
стабильность ок… если не ставить ночные сборки а только релиз… и если во время работы не лезть перисывать код… работаю под тслабом с 2010 г… техподдержке респект
Если мы умеем гарантированно открываться по Open — я тебе нарисую ТС с доходностью 100500 годовых )))
Это раз
А два — показывать клиенту в тестере более высокую доходность, нежели она окажется в реале — это классный маркетинговый ход. Но впоследствии можно сильно удивиться...
С уважением
Интересно. А что не так с опеном? Я всю жизнь в основном только по опену сделки открываю/закрываю на акциях.
Точное значение Open известно только после поступления первого тика на следующем бсаре.
Т.е. открытие/закрытие по Open — это подглядывание в будущее на 1 тик
Дальше объяснять надо?
С уважением
Так и значение Клоуз точно так же, как и все цены — узнаем только после того как они состоялись :)
До открытия сессии ставится ордер MOO (market on open) или просто маркет ордер и он исполнится по цене открытия сессии. Где тут подглядывание? :)
А почему он исполнится по цене открытия сессии?
М.б. в первом тике объем был всего на штуку баксов?
С уважением
Но я писал про косяк тестера ТСЛаб при работе лимитными ордерами
В частности, открыться по Open лимитным ордером физически невозможно в-принципе
При работе по маркету формула для эквити элементарна, так что накосячить в ней сложнее
Ну и цена Open нам никогда не известна заранее — неважно, как она формируется — аукционом или первым рыночным тиком. Тогда какой смысл учитывать ее в расчетах?
С уважением
P.S. Дополню, что я имел в виду Open каждого бара, а не сессии. Перед началом любого бара, кроме первого, аукцион не проводится
А открыться лимитным ордером по хаю и лоу разве не невозможно? :)
Просто числа HLC позволяют точно определить, исполнится ордер на баре или нет
O — не несет никакой полезной инфоримации
С уважением
Тогда уж Хай и Лоу позволяют определить исполнится ли ордер на баре. Клоуз тоже тут не несет полезной информации :)
Традиционно ордер отправляется по цене закрытия предыдущего бара
Так что в упомянутой мной тройке HLC HL относятся к текущему бару, а C — к предыдущему
O по прежнему ни на что не влияет
С уважением
Всё равно когда-то придётся переходить на 2.2, стрёмно конечно.
чё-то мне кажется что она криво работает для лонгов\шортов, вроде в каком-то случае проскальзывание в обратную сторону ставится.
счас ставлю по стакану… лучшая цена — специальный блок есть в 2.2 ствыит заявку в бид-аск
счас для моекс идеально прям
вообще делаешь тест...
обин и тот же бот… вариант по маркету и вариант лимитниками… у меня получается однокуйственно… разница 3-5%
То есть у них портфельное тестирование имеется в виду тестировать портфель скриптов (стратегий) на одном инструменте? Не портфель инструментов на одном скрипте?
первое,
кстати даже сейчас уже поддерживается и просчитывается пачка скриптов с разными тикерами, не обязательно на одном, это хорошо.
smart-lab.ru/blog/875553.php
я предсказал 12% годовых.
А ваше мнение? Не хотите протестить, вы вроде такие страты любите? У меня даже дневок нет, я их не люблю.
бывают системы где пофиг вход а всё от стопов зависит.
ну или просто скажите что система фигня тогда и я поверю)
недавно добавили перебор тикеров
раньше его юзал больше как c# платформу, чем кубики. оптимизировал код, чтоб тесты шибко быстрее летали
Несколько лет тестировал и выдавал веса стратегиям в велслабе именно в портфельном режиме, т.к. помогает уменьшить просадку уменьшением совокупного веса скоррелированных страт
Тслабовцы настаивали что он не нужен. Ну я писал посты как выгружал стату скриптов в эксель и там сшивал макросами и что-то ещё делал, как-то обходились, велс параллельно использовали наверно.
И получим просто ряд дневных клоузов эквити. А как играть весами онлайн и смотреть, кто подосрал на крупных просадках? Как решать задачу максимизации рикавери, кроме как многократным изменением и подгонкой весов за пару секунд в GUI? А то так можно напихать плюсовых систем с си, ри, брентом, а потом удивляться черным лебедям, когда всё это дело резко одновременно против позы прёт на всю котлету)
имхо, переподгонка — это оптимальные значения параметров для конкретной тс. Определение весов ТС — это скорее не про перфоманс, а про уменьшение рисков, и эту задачу надо решать)