БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал

     Воскресная байка! На выходных просматривал свой трейдерский блог с первого поста, дабы слезу пустить по временам когда деревья были зеленее, да гуще. А там в самом начале моя полугодовая эпоппея с прохождением отбора в проп-трейдеры Чикагской компании TopstepTrader.

     Я получил счет в управление в 2014 году, общался с проп-трейдерами, прошедшими отбор в 2015-м, 2016-м, 2018-м. Свою историю напишу по факту – как все было и какие ощущения мне оставил такой экспириенс, ощущения других прошедших приведу в виде их комментариев под моим постом 2014 года на tradetrade.ru (ныне покойного детища Андрея Беритца), чтобы не быть голословным.

     В хронологии про это можно посмотреть с этого поста моего трейдинг-блога.

     Вначале оговорюсь — в 2014 году я торговал позиционно, специализировался на торговле нефтью. Статистически совершал 1-3 сделки в неделю. В 2014 году начал управлять инвесторскими счетами и на момент прохождения 3-х месячного испытания в TopstepTrader я уже имел счета в управлении. Нужды в прохождении комбайна у меня не было, но сыграл его величество случай. Дело в том, что в январе-марте 2013 года я уже проходил комбайн TST (тогда я пробовал торговать дейтрейдинг). Вот тот комбайн:

     Благополучно его завалив, я принял факт необходимости разработки четкой торговой системы и взялся за её разработку, далее оттачивал навык её торговли на демо (около 9 месяцев). Сейчас, как и тогда, я убежден в том, что основная проблема людей по 10-20 раз проходящих комбайны в проп-компаниях — это отсутствие нормальной торговой системы, интуитивный трейдинг, он же гемблинг, он же тильт. Люди тупо надеются на удачу, вместо того чтобы разрабатывать и тестировать индивидуальный алгоритм.

     Так как ко времени готовности Торговой Системы у меня уже были счета в управлении, о ТСТ я забыл. Но однажды на почту пришло такое))

     Я выиграл бесплатный комбайн! Для тех кто не знает, поясню, что в проп-компаниях по обыкновению предлагается заплатить за возможность пройти отбор на демосчете. Мотивируют это тем, что нужно платить за платформу и дату в виде реал-тайм котировок, ну и плюсом психологическая составляющая — мол неуверенный в своей торговле человек не будет тратить деньги на кастинг, а должен по идее заниматься оттачиванием своего мастерства до полной уверенности. По интернетам ходят холивары по этому поводу немалые. Заострять не буду, но скажу, что лично знаю людей, у которых было более 10-ти попыток пройти комбайн проп-компании.

     Окей, после такого предложения я взял самый простой комбайн на $30 000 (говорилось, что я получу эту сумму в управление, если пройду комбик) так как условия его прохождения наиболее подходили для моей ТС. У меня было 4 недели в распоряжении и следующие ограничения:

1) Максимальная поза 3 контракта.

2) Дневной лимит потерь $500.

3) Максимальная просадка $1500.

4) Должен за 30 календарных дней отторговать 10 и добиться при этом профита в $1500.

5) 55% торговых дней должны быть закрыты в плюс (6 из 10).

6) Все позы должны быть закрыты до 15:10 CTS.

7) Все входы с автоматическим стопом.

8) Итоговый результат по каждому из торгуемых инструментов должен быть больше ноля.

9) Я не могу потерять больше $1500 от своего максимально достигнутого профита по счету (например: довел счет до $30 900, максимальная просадка ограничивается $29 400).

10) Не могу держать открытую позу в момент выхода важных новостей (5 минут до и 5 минут после).

     Весь отбор в TST заточен под скальперов и дейтрейдеров, поэтому мне как позиционщику нужно было выстроить стратегию в стратегии, то есть подстроить свою ТС под их правила. Основная моя стратегия предусматривала что я делаю 3-4 сделки в неделю с риском $300 и профитом от $1000 на контракт. Придумал я просто — буду тупо повторять сделки с инвесторских счетов на комбайне и сделаю за 4-5 сделок необходимые + $1500. Параллельно буду добивать количество положительных дней пипсовкой — одна сделка (+ один тик профита, со стопом 5 тиков) в день, в котором нет сигнала на вход по основной стратегии. Получилось следующее (за вотермарку не бейте, оригиналы анализа давно утеряны, а эти с блога взял — тогда я боялся что ВРАГИ спиздят мои величайшие АНАЛИЗЫ и ДОСТИЖЕНИЯ)))))):

     За 5 системных сделок + 5 дней пипсовки я сделал ровно $1500 и прошел комбик)) Но не без приколов со стороны TST! Вот что я писал в блоге по окончанию комбайна:

     « …теперь о комбайне TopstepTreader. Комбайн завершен с выполненной целью по профиту $1500. Стратегия была простой — торговля позиционных сигналов нефти + скальпинг в дни, когда сигналов не было. Целью скальпинга было набивание положительных дней, заработок целью не был поэтому я останавливался сразу, как только выводил день в малейший плюс — по факту была одна сделка в один день — ошибся только один раз. Теперь ложка дёгтя: 19 марта мой счет составлял $1425 долларов и у меня оставался последний день с целью +$80. 20 марта я выждал образования хорошего ложного на минутке от которого легко взял $80. После этого с абсолютно спокойной душой заскринил статистику по последнему дню и общему профиту за весь комбайн в окне терминала T4 (хорошо, что я это сделал!!!) и пошел по своим делам. Вернулся к компу около 14 часов CTS с целью дождаться фиксирования результата по дню, а также общего результата комбайна в онлайн отчете на сайте TopstepTrader — фиксация происходит в 15:10 CTS. Захожу на сайт открываю отчет вижу всю статистику до 19 марта, всё OK. Жду 15:10 нажимаю обновить и вижу такую картину:

      Вместо того чтобы добавить 20 марта в отчет с $75 результата ($80 минус комиссия $5) мой комбайн просто закрывают нахуй, без комментариев, и меняют дату окончания комбика с 20-го на 19 марта (на картинке 21 марта, но это появилось уже после того как я написал в поддержку TST))))))))) Сказать что я ахуел, вообще ничего не сказать)) «Вот это ход!!!» — подумал я)). Короче, как уже говорил, написал в поддержку с приложениями скринов терминала, удивились и сказали будут разбираться. Вот скрин самого терминала кстати:


      Пока что я запрещаю себе думать хуйню. Но чет говно какое-то, поцаны)) По существу скажу, что терминал T4 весьма не плох, как средство отправки ордеров, онлайн отчет тоже прикольная вещь (кроме того что закрывает твой комбайн когда ты выполнил его))))). Пройден был легко. Я вообще думал, что сделаю весь профит одной сделкой, а потом ещё сверху «наваляю» штукарик для убедительности. Но получилось ровно $1500. Жду ответа от поддержки TST…»

      Проблему в итоге решили, последний день в отчет добавили и признали комбик успешно пройденным. Потом был разговор по скайпу с John Hoagland директором скаутов проп-компании TopstepTreader, через переводчика Стеллу. В разговоре обсудили правила и условия прохождения LIVE TRADER PREPARATION — это обязательный этап, о котором на сайте компании не пишут, но пройти его после комбика просят)))! По сути, второй комбайн со смягченными правилами. Изменения в правилах по сравнению с комбайном: профит $750 за 10 торговых дней из 60 календарных, при положительных днях 50% (5 из 10). Плюс ограничили мне время торговли — типа то время, в котором на комбе положительные сделки были. Это был реальный напряг и вообще не понимаю до сих пор зачем это нужно. Дали календарик важных новостей, в которые нельзя позу держать и фиксировано среда в 9:30 CTS. Короче, стратегия у меня была таже самая))




      На счете TST повторял эти сделки (28,29) одним контрактом, а также прибыльную сделку (29) покрыл раньше (25 апреля) чем был сигнал системы. «Ииииии таааак сойдёт!!))» — подумал тогда я))


       Первую сделку (8.05.14 №30) на счете TST покрыл раньше сигнала системы и заработал $350, по системе она потом в ноль закрылась как мы видим. Дальше не повторял сделки на счете TST так как необходимую норму прибыли уже выполнил. Итого опять за 4 системные сделки набрал нужный профит с гаком, осталось пипсовать положительные дни.

      В блоге по данному случаю пишу следующее:

«На следующей неделе заканчиваю LTP в ТСТ — необходимую сумму набрал, правила соблюдены. Остаётся два дня формально поторговать один из которых должен быть положительным и добро пожаловать в живые по идее. Надеюсь на живом счете удастся договориться об нормальном времени торговли, иначе нет никакого смысла работать с ТСТ» 

                                                    Отчет LTP с 8 отторгованными днями из 10

       До конца мая пипсовал положительные дни, чтобы выполнить правила LTP. И по итогу все условия были выполнены, оставалось только дождаться официального подтверждения прохождения отбора. И что вы думаете?)))) Пишу в блоге:

«…что касается Topstep Trader. Я закончил LTP и по условиям озвученным на сайте ТСТ и устным договоренностям с Хоуком прохожу в живые трейдеры, т.е. должен получить счет в управление с риском $1500 и кучей ограничений по времени и объемам торговли. Смешно, учитывая жесткость отбора…

                           Прикладываю пройденный LTP


       «Чего-то не хватает, да?)) Например, поздравляшки о проходе в живые. Звонит по скайпу Хоук и объясняет через переводчика, что дескать парень всё охуен0, у тебя есть понимание рынка, но мы не понимаем как ты торгуешь, то у тебя сделки по три часа, то по три минуты, а не хочешь ли ты пройти LTP ещё раз на тех же условиях))))))))) На что я про себя подумал: а может мне годик поторговать на LTP чтоб ваши копейки в управление получить вместе с геморроем который вы устраиваете. Результатом переговоров стало соглашение о том, что я напишу им разъяснение особенностей своей торговли, чем сейчас и займусь, видимо о таком явлении как среднесрочная торговля в Topstep Trader не слыхивали!!!»

       Далее я сажусь и пишу им ПИСЬМО!!!

«Объясню некоторые особенности своей торговли и понимания механики рынка. Я торгую в моменты наиболее вероятных локальных разворотов тренда (часовой тайм фрейм), либо продолжения тренда глобального (дневной тайм фрейм). Соответственно я отслеживаю объемные аукционы на часовом и дневном тайм фреймах. Я делаю только одну сделку на один сигнал, то есть торгую среднесрок – стоплосс 30 тиков и тейкпрофит 100-200 тиков. В отличии от дейтрейдинга среднесрочная торговля обоснована настроениями крупных игроков, набирающих позицию в течении нескольких торговых сессий, движения цены при этом логичны, а трейды лишены фактора угадывания, торговля стабильна. Для примера: это дневной график WTI (CL) на нём отмечены мои трейды на продажу и покупку нефти:

Сделки пронумерованы, вот трейды, отмеченные цифрами:

Для объективности и наглядности ниже привожу примеры убыточных сделок и сделок закрытых в безубыток:





         Это естественно выборочные сделки, посделочное эквити по всем сделкам за 19 календарных недель выглядит вот так (все сделки одним контрактом):

       Естественно при таком подходе невозможно добиться правила соблюдения процента «положительных дней», так как я вообще не оперирую «днями». Я беру месяц за период торговли, с сентября 2013 года убыточных месяцев у меня не было. Вот почему у Вас возник вопрос по сделкам на комбайне и LTP. Я вначале делал по своей системе сделки до достижения необходимого профита, а потом торговал скальперски так как важно было соблюсти правило положительных дней, чтобы на мои отчеты вообще обратили внимание. При торговле в обычном моём стиле я даже необходимых 10 дней в месяц не наторговал бы, не то что ещё и положительных 50%, хотя профит был бы перевыполнен.

        В связи с вышеуказанным считаю, что правила установленные Topstep Trader я выполнил в полном объеме. Не вижу никакого смысла в прохождении ещё одного LTP на тех же условиях что были ранее. Если Вам всё же необходимо увидеть мою нормальную среднесрочную торговлю, предлагаю дать мне 2-х месячный комбайн без ограничений по времени торговли и правила 50% положительных дней.

       В качестве здоровой критики считаю необходимым отметить, что правила кастинга, установленные организацией уровня TST должны либо учитывать особенности всех основных ручных стилей торговли (среднесрок, дейтрейдинг, скальпинг), либо прямо позиционироваться как отбор для дейтрейдеров и скальперов, во избежание недопонимания трейдеров участвующих в отборе. У меня не возникло никаких сомнений в том, что выполнение условий комбайна и LTP для Вас, как для профессионалов, означает адекватность трейдера и его готовность работать на Ваших счетах доверительного управления.»

     Ну вот так УОТ! Отправил и стал ждать ЧО БУДЕТ!))

     Дальше прислали вот это:


      Письмо вобщем подействовало и Хог дал добро на процедуру «оживления» меня как трейдера.

        Кстати, с Churinga потом торговали в одном частном фонде, насколько помню ему удалось проторговать в TST целый год.

                              2 июля дал короткое интервью на их радио

С своего официального ютуб-аккаунта они все интервью живых трейдеров потерли и переехали плюсом на новый сайт. Не знаю с чем это было связано, но вот так вот)) Свое интервью я сохранил.

        Далее посредством сервиса E-sign на почту пришли документы необходимые для вступления в ряды компании Patak (TST – это их рекрутинговое агенство), я их подписал. В договоре есть пункт о том, что трейдер не может торговать ни на кого кроме Patak. Переводчица Стелла по этому поводу консультировалась с Хогом и сказала, что суть этого пункта в том, что трейдер обязан уведомить компанию о том, что он торгует ещё на кого-то. По сути, чистая формальность с их слов. Ещё по скайпу Хог говорил, что я должен платить ежемесячный биржевой сбор $83, хотя по сути я вообще никакого отношения не имею к этому сбору так как я являюсь Non-Professional Subscriber (подробнее) и вообще считаю, что все расходы связанные с открытием и содержанием счета должен нести инвестор. Стелла сказала, что всё это обсуждаемо и в конечном итоге я не платил эту комиссию. Писал на tradetrade.ru:


        Ещё был немало удивлен тем, что оказывается правила 10 торговых дней и 6 положительных сохраняются на реальной торговле))) По сути, получаешь не деньги, а возможность торговать в пределах риска $1500 и установленных ограничений, что при моей системе составляло тогда примерно $5000 депо и один контракт нефти. И никаких тебе $30 000 депозита, далее на лайве вообще нигде не фигурировала эта цифра. Только рискменеджмент в рамках которого тебе позволяют торговать.

                                      Далее я начал торговать на лайв счету

Пишу в блоге: очень сложно торговать, соблюдая их правила. Прибыль была бы больше, если б мне дали торговать там мою систему без всяких прерываний на клиринги, новости и просыпаний посреди ночи, чтобы ордера поставить.

          Дальше от конторы пошли следующие приколы: 28 августа захожу на всех счетах в такой сигнал:





И пишу в блоге: (в цитату взять не могу потому что у Тимы редактор сломался как всегда и творит дичь)

         «прикол с TopstepTreader. Вижу, что образовывается вышеуказанный сигнал (где-то за 30 минут до тайминга входа) захожу в терминал Т4 ТСТ ввожу логин и пароль… а вот хер, файлед, Чувак. Как ни бился — нифига. Написал быстро в поддержку чтобы сбросили пароль или как-то решили проблему срочно. По таймингу входа вошел на инвесторских счетах в волфиксе, ТСТ промолчали. В итоге через 15 часов пришел ответ от ТСТ о сбросе пароля)))))))))))))))))))))))))). Нет слов. Я даже отвечать не стал и пробовать новый пароль, торговать в ТСТ нет никакого желания. Пароль я не забыл, он у меня на бумажке записан был и в прошлую неделю я с него заходил и торговал, трейд и отчет публиковал в прошлом посте. До кучи: когда только получал живой счет было озвучено что можно будет торговать с волфикса через шлюз, по факту нет. Выводы сами сделайте, у меня уже голова лопается от этих ребят.»

          Далее через неделю (з сентября) вхожу в эту сделку:




И пишу в блог:
«я писал на прошлой неделе, что ТСТ сбросило мне пароль, но я настолько был неудовлетворён их непрофессионализмом, что даже проверять не стал. И что Вы думаете… в этот раз в платформу опять не удалось зайти. Охуенные ребята неправда ли?»

     На tradetrade.ru оставляю коммент:

      Далее я психанул, не стал ничего больше им писать и просто забив болт, продолжил торговать на счетах своих инвесторов, а заработанные $300 баксов оставил дружному коллективу TopStepTrader))

Параллельно мы обсуждаем на tradetrade.ru всю эту ситуацию с чуваком который тоже торговал в TST:

        Ну вообщем потрындели, я торгую дальше, хихикаю из-за того что четко сбывается коммент Себастьяна относительно его знакомого трейдера, который точно также тупо перестал торговать и про него «ПРОСТО ЗАБЫЛИ»))) И тут 28 октября (прошло 2 месяца как я не проявлял никакой активности с TST) мне пишет Хоуг!!))

Перевод от гугла

«Здравствуйте Сергей, я заметил, что вы не торговали на своем профинансированном счете с 22 августа. Прошло больше месяца, и это заставляет меня задаться вопросом, заинтересованы ли вы в торговле на этом счете. Напоминаем, что нам требуется не менее 10 дней торговли каждые 60 календарных дней, что не должно быть проблемой даже с вашей торговой стратегией, которая, как я знаю, очень терпелива и дисциплинирована. Мы все надеемся, что у вас все хорошо, и нет никаких проблем, мешающих вам торговать, и, пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы. Если я могу помочь в любом случае, я был бы рад. Также, пожалуйста, дайте мне сейчас, если вы больше не заинтересованы в этой возможности, чтобы у нас была возможность обсудить, почему? Я буду с нетерпением ждать вашего ответа. С уважением, Джон Хогланд»

          Круто чо! В сентября я пишу им в поддержку объясняю, что пароль не срабатывает который они мне дали и я не могу совершать сделок, дают новый и опять такая же хрень… и тут через 2 месяца Хоуг ЗАМЕТИЛ что с 22 августа я не совершил ни одной сделки на профинансированном счете!!)))))) ТОП КОНТОРА!!!

         Отвечать я не стал и больше с ними не контактировал. Вот такая история)

         Что могу добавить объективности ради: то что по общению с трейдерами которые проходили отбор и торговали в ТСТ в 2016-2018 годах (прошел мой ученик, который впоследствии сам ушел в SMB и ученица которая завалилась на лайве превысив допустимую общую просадку), комбайны сильно упростили, больше нет LTP, вывод денег работает нормально. Т.е. кидалова нет, но! И я об этом же какбэ пишу в своем посте на Smart-labe про пропы – сама система риск менеджмента выстроена таким образом, что проще выебать дракона, чем удержаться на лайве TST сколь-нибудь продолжительное время.

Что подтверждают и сами TST вообщемто… вот что пишет наш форумчанин Soldo в июле 2020-го года:

«После прохождения Комбайна 50к мне прислали письмо с предложением выбрать одну из двух опций:
1. Получить в управление реальный счет — Funded Account;
2. Получить в управление демо-счет — Pro account.

Не смотря на совет уважаемого мною Alex Gold (Oracle)  я все же выбрал Опцию 2 (Pro Account) — продолжу торговать на демке. Соглашение уже подписал. Почему?

1. Счет предоставят в течение одного бизнес-дня, против семи, если бы выбрал реальный счет
2. На этом счете не нужно платить за котировки. В другом случае это стоит $105 в месяц за котировки с одной биржи. Если бы выбрал опцию 1, то нужно было бы оплатить эту сумму до начала торгов. Платить не хочу
3. После достижения прибыли в $5,000 меня все равно переведут на реальный счет. При этом накопленная прибыль будет доступна как для торговли, так и для ее вывода. Более того, если по какой-то причине мне захочется вывести сумму еще до достижения 5к, я могу это сделать. Они просто по запросу переводят трейдера на реальный счет с балансом накопленной прибыли и дают вывести. На этом взаимоотношения заканчиваются. Если есть желание, можно все по новой потом
4. В случае, если нарушу правила Pro Account (идентичны этапу 2 комбайна), то мне позволят вернуться сразу на этап 2 комбайна. В случае с опцией 1 начинать нужно с первого этапа. Эта плюшка не такая вкусная, так как не планирую по новой проходить комбайны. Гештальт закрыт!
5. В соглашении указано, что трейдер должен торговать минимум пять дней в течение любых 30 календарных дней. Во как!

Почему они это предлагают? Они сами говорят, что статистика более 3000 трейдеров, перешедших на реальную торговлю после успешного прохождения комбайнов, показывает, что подавляющее большинство не выживает и сливается до создания устойчивой финансовой подушки. Так что для ТСТ это правильное решение — на реале они с огромной вероятностью потеряют с трейдером, так что им лучше позволить нескольким выжившим с Pro Accounts конвертировать демо-прибыль в реальный баланс на реальном счете»

        Ну вы поняли да?) Им проще после прохода в живые дать тебе демку, а потом если ты СМОГ! уже конвертировать тебя на настоящие деньги потому что СТАТИСТИКА не за тебя парень)) Оно и понятно, ведь ты торгуешь чужой риск-менеджмент, а не свою стратегию.

Такая лайф))

В заключении два комментария из этого поста на Smart’e

Топ полезности:
Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab

Псалм #6: его величество Backtesting

Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг

Другие Псалмы по трейдингу

Skype: Biopsyhose

Инстаграм: Biotrade 

Трек-рекорд 327%

Тренинг по трейдингу

Инвестирование в алгоритм