fxsaber
fxsaber личный блог
30 апреля 2023, 13:20

Успешный трейдер сам по себе является алгоритмическим граалем?

В разных источниках не один десяток лет высказывается гипотеза, что каждое живое существо — алгоритм на внешние раздражители (поток данных). В частности, человеческий мозг — нейросеть, обучение которой производится через сигналы рецепторов от внешней среды.

Успешный трейдер сам по себе является алгоритмическим граалем?


Если так, то торговля любого трейдера — алгоритмическая ТС. Соответственно, успешный трейдер — алгоритмический «грааль».  


Входные параметры классических алго-ТС.

В алготрейдинге популярна тема подстройки своих ТС через регулярную оптимизацию под новые рыночные данные. Например, у ТС три входных параметра. Перенастроили их — запустили.


При этом упускается, что сам процесс перенастройки — это ручная работа, которая согласно вышеозвученной гипотезе, есть алгоритм. И уже этот алгоритм является черным ящиком с неизвестным количеством входных параметров.  


Формализация.

 Если алготрейдеру удается формализовать процесс перенастройки, то ТС автоматически превращается в систему без входных параметров.

 Если же формализация не поддается, то ТС обладает значительно большим количеством входных параметров, чем кажется на первый взгляд.

 

Вывод.

Когда алготрейдер утверждает, что его ТС всего лишь требует перенастройки, то он либо

  • ленится алгоритмизировать выбор новых значений входных параметров.
  • не может формализовать свои действия, а значит сам является частью результата торговли своей алго-ТС. Успешность, основанная на авось.

 

 Будьте честны хотя бы перед самим собой, к какой из этих двух категорий себя причислить.
26 Комментариев
  • Sergio Fedosoni
    30 апреля 2023, 13:34
    Идея интересная, но как, например, алгоритмизировать тот же мёд площадочный арбитраж, если там нет достаточной репрезентативной выборки паттернов поведения.
    Да и уровни от огромного количества факторов зависят…
    Да и чрезмерное масштабирование приводит к нарушению всех принципов, ну и вообще это продукт с максимум 9 мес историей
    • igor12
      30 апреля 2023, 18:49
      Sergio Fedosoni, «меж площадочный арбитраж-это продукт с максимум 9 мес историей»!?  Вроде эти идеи торгуются челами довольно  давно..(это не про нашу кухню)..  И  с крупной позой могут целенаправленно защемить…
      • Sergio Fedosoni
        30 апреля 2023, 18:09
        igor12, там не было доходностей привлекательных раньше
        • igor12
          30 апреля 2023, 18:55
          Sergio Fedosoni, Это да… Но ожидать что этот праздник затянется надолго тож не следует… Вроде Коровин  нечто  подобное торгует последнее время -или он квартальные спреды !?
          • Sergio Fedosoni
            30 апреля 2023, 18:59
            igor12, у него несколько вес сложнее и рискованней — его стратегия основана на прогнозе доллар по 110 (бля буду ©) и мегаплечах в этом направлении — могу поискать мгновенный срез его портфеля сами убедитесь)
            межплощадочный арбитраж нейть/газ это вообще иная природа сверхдоходностей и иные риски совсем — там нет рыночных, стратегия полностью беээтанейтральна, но есть инфрапструктурные

  • Replikant_mih
    30 апреля 2023, 14:12

    Интересно. 

    Проблема в том, что когда алго-трейдер исследует стратегию, меняет или выбирает способ оптизации, алгоритм выбора набора значений параметров, решает какие параметры использовать и т.д. — в этом случае человек действует из 3-й позиции — со стороны, мета-. Если ты сам себе стратегия, алгоритм, ты так не сможешь или это будет на порядок сложнее делать. Со всеми вытекающими. Это нужен нечеловеческий скилл саморефлексии на свои процессы, скиллы, алгоритмы принятия решений (где есть осознаваемые логики, а есть не осознаваемые).

  • Большой Брат
    30 апреля 2023, 14:19
     Если алготрейдеру удается формализовать процесс перенастройки, то ТС автоматически превращается в систему без входных параметров.
    Не превращается.Сам алгоритм и критерий перенастройки становится оптим.параметрами.
    пс… Если ТС требует, и это критично, постоянной перенастройки, то её нет, выкинуть надо.
  • Мадам Лизюкова
    30 апреля 2023, 14:18
    Прочитала два раза, но увы…
    • Replikant_mih
      30 апреля 2023, 14:21

      Мадам Лизюкова, ))

      Я, честно признаться, тоже, отчасти. Основную идею про трейдер как стратегия уловил, а когда в детали пошли — быстро нить потерял).

  • ezomm
    30 апреля 2023, 14:59
    Успешный чел — алгоритм? Безусловно.Набор знаний и умений ими пользоваться.
  • Sergii Onyshchenko
    30 апреля 2023, 15:06
    Полагаю, трейдер всегда изначально является частью результата торговли своей алго ТС. Он обратная связь:
    —если ТС в плюсе, связь молчит
    —если  ТС начинает сдавать, связь подкручивает параметры

    Поэтому мне нравится изначально честная полуавтоматическая ТС.
    Ибо формализация процесса перенастройки — беЗконечная новая цепочка обратной связи
  • Виталий Зотов
    30 апреля 2023, 17:36
    В любом случае — алгоритм, требующий пере-настройки, это полу-алгоритм. 
    Исправление ошибок — не считается. 
    У этого полу-алгоритма будут свои плюсы-минусы, многое получая — многое теряешь и поди разбери, возможно  лучше торговать руками.
    И совершенно очевидно, что алго — это от лени. 
    Попытки найти легкие деньги. Мало работать. Обхитрить реальность. 

    • Sergii Onyshchenko
      30 апреля 2023, 20:15
      Виталий Зотов, 
      алго — это от лени
      не всегда. У меня алго- это помощник, который не спит- всегда у монитора. Не может же человек просто сидеть и глазеть на график круглосуточно. Закрылась свеча выше(ниже) линии- бот открывает сделку.

      Можно конечно и девочку посадить за монитор. Как только наступает момент сделки- она зовет и ждет твоих действий. Успела позвать- наградишь. Не успела- накажешь. Торговля- это приятно. Но это уже другая история
      • Виталий Зотов
        30 апреля 2023, 20:30
        Sergii Onyshchenko, мне кажется, что человек-помощник лучше.
        НЕ видно алго-миллионеров, что-то. 
        При таком количестве алго-торговцев — богатых Алго-  должно быть видно. 
        А этого не наблюдаем. 

        • aMCa
          01 мая 2023, 12:06
          Виталий Зотов, не туда смотрите. Посмотрите на Джеймса Саймона
          • Виталий Зотов
            01 мая 2023, 13:40
            aMCa, разговор о смарт-лабе. 
            При чем тут Саймон?
            Вероятно гений и может что-то увидеть даже в текущей воде. 
            Вы можете?
            Плюс- вы знаете как он заработал? 
            Вам написали — вы поверили. И не сам он написал, а журналисты. Уже вторые руки. Редактор — уже третьи. 
            Вообщем — не туда смотрите. 
            И потом
            математика это инструмент и она хороша там, для чего она предназначена, где ее поле деятельности. Арбитраж, напр.
            Совать ее куда попало — не понимать смысл. Как пилить молотком. 
            Математика работает везде, но возникающие погрешности многократно перевешивают пользу.
            и в чем смысл?
            • aMCa
              01 мая 2023, 14:47
              Виталий Зотов, вы написали что не видно алго-миллионеров, я вам показал одного.
              То что его фонд алгоритмическийон сам говорил. 
              • Виталий Зотов
                01 мая 2023, 17:28
                aMCa, я так же написал и это
                При таком количестве алго-торговцев — богатых Алго-  должно быть видно. 
                но вы, почему-то, прочли только пол текста. 
  • А. Г.
    30 апреля 2023, 17:50
    В Форуме мы делили торговлю на идеи и роботов. Идея — это торговый алгоритм, где параметры выступают в качестве переменных, а робот — это тот же алгоритм, в котором параметры уже имели конкретные числовые значения.

    Во всяких «отзовиках» по ошибке мне приписывают, что у меня «30 идей и 700 роботов». На самом деле это я говорил о Форуме, а у меня самого 3 идеи и 5 роботов. Только торгуются на 5 инструментах.
    • Виталий Зотов
      30 апреля 2023, 20:26
      А. Г., здесь дело не в идеях и роботах, а в том
      Что роботы, которые вы перенастраиваете — полу-роботы.
      А значит — все та же интуитивная торговля. Ну, полу-интуитивная. 
      Да, она убирает многое человеч.грехи, но и усредняет результат очень существенно. 
    • Виталий Зотов
      30 апреля 2023, 20:46
      А. Г., развиваю мысль
      Алгоритмы не способны выживать. Ибо для этого нужно постичь понятие Смерть. 
      Из этого — только человек, со всеми своими КАЖУщимися проблемами, способен длительное время выживать и НАЖИвать. 
      И вы это косвенно подтверждаете, признавая, что перенастройки роботов и идей необходимы.
      А вот человека никто не перенастраивает, он сам учится. 
      потому, что имеет осознание, что потеря приближает смерть. (если очень грубо)
      И вообще — это математика играет в вашем разуме. Желание описать неописуемое.
      Это наз — Спорить с реальностью, это даже не с рынком, это куда хуже. 
  • А. Г.
    30 апреля 2023, 22:16
    И вы это косвенно подтверждаете, признавая, что перенастройки роботов и идей необходимы

    Существующих роботов под торгуемые инструменты я настраивал 1 раз — при установке в торговлю. Конечно под каждый новый инструмент я снова их настраиваю. А поиск новых идей — он бесконечен, но к сожалению редко даёт результат: за 20+ лет торговли опробовал 20-25 идей (точное число уже не помню), «рабочими» оказалось только 5, из них торгуются 3. Как то так.
    • Кирилл Гудков
      01 мая 2023, 11:44
      А. Г., а что стало с 2-мя «рабочими» идеями, которые не торгуются?
      • А. Г.
        01 мая 2023, 12:26
        Кирилл Гудков, гоняются «втряпочную», смотрю, но не вижу, чтобы они были лучше торгующихся. Держу на случай необходимости повышения ёмкости.

        Проблема в том, что я ищу идеи, работающие с проскальзывание+комиссия 0,2% на операцию или 0,4% на сделку, поэтому куча трендовых идей, работающих с гораздо меньшим просказыванием были отброшены по причине того, что при таком проскальзывании они становились убыточными и попытки их офильтровать окончились неудачей.

        А контртренд, у которого проскальзывание=комиссии, с положительным МО на том же RI у меня не получился от слова вообще. Торгую одну идею с нулевым МО, потому что она снижает просадки тренда, но сама по себе ничего не зарабатывает.
        • Кирилл Гудков
          01 мая 2023, 12:44
          А. Г., 0.4% avg — это конечно высокий барьер, почти любой интрадей в корзину. Большой АУМ — много печали :)
          • А. Г.
            01 мая 2023, 14:09
            Кирилл Гудков, да я и неинтрадэю: у меня только стопы на ложные входы в тот же день сработать могут и 90%+ это убыточные сделки.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн