Торговля опционами на фондовом рынке США.

Коллеги, приветствую. Уверен, что тут есть несколько адептов работы с данным инструментом, именно на рынке США, а может кто-то интересуется переходом туда. Работаю там с товарищем, используем все виды конструкций, в качестве обоснований безусловно присутствует базовый ТА, но львиную долю учета это поток опционов, позиционирование, сизл индекс. Самый частый подход это узкие дебетовые спреды, но замки или покрытый колл для бедняков нам не чужды) Кредит спреды пока делать рано, IV низкая. Буду рад обменом какими то мнениями, может что подскажу даже. А нет, так нет)))

опционы опционы США

George Martin

Москва

325

с 12 февраля 2021

35 Комментариев

Stanis
04 августа 2023, 13:16
Замки на чем делаете?
и как с доходностью в среднем?
для «бедняков»?
0
- George Martin
  04 августа 2023, 16:54
  Stanis, сейчас два. мара и марвел. Но если концептуально, то на акции только. Доходность по портфелю или по конструкциям? Есть такое официально используемое в американском сегменте по торговле опционами определение, покрытый колл бедняков. Суть такова, что покупается не 100(000000) акций и на них продаются колы, а покупается колл с далекой эксп и глубоко в деньгах, на который продаются ближние колы.
  0
Stanis
04 августа 2023, 13:17
что такое сизл индекс, лучше по-английски.
0
- George Martin
  04 августа 2023, 16:50
  Stanis,
  так будет лучше всего.
  0
Stanis
04 августа 2023, 13:20
за что вас забанили, бессрочно?
можно не отвечать или ответить косвенно.

много ли там бывших наших, именно на опционах?
вот такое мини-интервью.
сами напросились!
0
- George Martin
  04 августа 2023, 16:47
  Stanis, бан в 2011 году кажется за историю юмореску до слез, про печенье, но с матюками там, но без них никак. Забыл поставить галку не выводить на главную. Набрал под 300 лайков или как они там))) Висел на главной… каментов тьма) Тима забанил, несмотря, что иногда в личке общались) Попросил, мол виноват, но не ужас ужас же… Он там начал врубать правильного… С нашими там шибко не виделся… но если брать всякие каналы тг по теме трейдинга, мало очень. А коллега вообще работает на одного ин.брокера на Кипре. Ну вот как то связала жизнь)) К слову, тактика, что тут на РТС торговал там потерпела полное фиаско и по носу получили один раз оооочень сильно. Не как Коровин, но было ооочень больно.
  0
Stanis
04 августа 2023, 13:27
«Кредит спреды пока делать рано, IV низкая.»
а у нас, по-моему, наоборот.
0
- George Martin
  04 августа 2023, 16:39
  Stanis, я вчера открыл РТС. Историческая упала и лежит на 7% как год уже. График недельный отражает. Предполагаемая снижается несильно с 27 на 24. Тоже не такое прям. Премии тоже не жирные. Продавать как бы нечего)
  0
  - Stanis
    04 августа 2023, 19:38
    Михаил,
    Смотрите на Si и NG у нас.
    Все летает по IV даже очень.
    Для продажи всегда есть моменты.
    0
    - George Martin
      07 августа 2023, 11:26
      Stanis, в газ вот очень как и нефть не рекомендую. Слишком много политики и новостей, а не экономики. Валютные пары в РФ, по этой же причине на текущий период истории. Но тут каждый сам берет свой риск.
      +1
  - Lankaster
    05 августа 2023, 01:51
    Михаил, вопрос новичка, где смотрите историческую волу и предполагаемую? в доске опционов в квике есть колонка волатильность для каждого страйка, но это не то как я понял или как?
    0
    - George Martin
      07 августа 2023, 11:28
      Lankaster, в квике этого нет. Для нашего рынка используйте сервис МОЕХ или опцион.ру, там есть HV & IV. Там выбирайте тикер RTS и смотрите разные периоды. Лучше за год и за 90 дней. С позиции рынка США. Когда IV высокий, выгоднее продавать волу, когда низкий покупать. Для нашего рынка вероятно так же. Хотя колллега давеча говорил, что хер забил на это. Признаюсь, с этой недели — по причине выхода в кэш из х5, в ожидании коррекции, решил покатать ртс. Отличие от рынка США, где только уровень 3 может продавать не покрытые опц, я тут встал в обе стороны лимитками, довольно широко. Ежедневная коррекция и добор позиции, недельная серия. Однако, возвращаясь к теме IV, чем она выше, тем шире нужно встать продавая, но есть ли там премия? Определенно при росте волы растет премия. Тут нужен расчет.
      +1
Ray Badman
04 августа 2023, 16:29
А что за сизл индекс?
0
- George Martin
  04 августа 2023, 16:55
  Ray Badman, видимо это такая настройка в терминале одном амерском... Вообщем перед отчетами он показывает соотношение путов к колам итд. Сводная информация.
  
  +1
  - Ray Badman
    04 августа 2023, 19:31
    Михаил, торгуешь только в рост? А можешь привести пример тайминга?
    А тоже покупаю спреды, интересно какой у тебя креитерии входа.
    0
    - George Martin
      07 августа 2023, 11:18
      Ray Badman, нет, дебит спреды как и кредит в обе стороны. Основания ТА и поток опционов по страйкам. Довольно честно тебе скажу тема такая… вин рейт не очень крутой, честно. Опять же. Мне стоит понимать твой профиль трейдера, для более точного ответа — мнения на ситуацию и подход
      0
      - Ray Badman
        07 августа 2023, 13:11
        Михаил, как сказал покупаю дебит спреды с экспирациями от 1 то 3 месяцев на топ 10 американские акции по капитализациям. Покупаю когда воля высокая (бац!), то есть когда паника и когда SPY Put/Call на высотах. Вин рейт 3-4 из 10. Риск на прибыль от 1 на 5 до 1 на 10. Ищу варианты и способы более точного тайминга. Мне интересны твои методы тайминга.
        0
        George Martin
        07 августа 2023, 15:23
        Ray Badman, начну с вин рейта. Если он 5 на 5 это уже убыток фактически. А сделки должны быть одинаковыми с точки зрения подхода риска на каждую. Хотя можно поспорить, мол 3 сделки такие удачные, что... По экспирации считаю, что месяц наша средняя длительность при открытии позиций. Но если сдвинулось раньше нашу сторону, то при доходности от 70% начинаем закрывать. При снижении… режем при 50% убытка. Роллируем, если есть смысл. Ты работаешь акции, но смотришь колл-пут ратио на широкий рынок? При высокой воле ее продают, а не покупают. Сейчас вола низкая. Ну перед отчетами подросла конечно. На периоды от 3м более интересно смотрятся так называемые покрытые колы бедняков. Мы например покупаем колы глубоко в деньгах от 6м эксп и продаем месячные.
        0
        Ray Badman
        07 августа 2023, 17:04
        Михаил, вы открываете сдельки каждый день? Как у вас работает тайминг?
        0
        George Martin
        08 августа 2023, 11:32
        Ray Badman, когда как. Поиск новых паттернов же идет каждый день. Например вчера сидел пару часов, нашел несколько сделок вероятных. экс на 1 или 8 сент. также вариация купить январь продать сентябрь.
        0
        Sten Mil
        26 июня 2024, 19:40
        George Martin, Добрый день, есть ли у вас какое нибудь комьюнити на тему опционов на рынке США? и есть ли на текущий момент какие нибудь брокеры, которые дают доступ к рынку гражданам РФ?
        0
        George Martin
        27 июня 2024, 15:06
        Sten Mil, Нет. Как такового прям сообщества нет. По брокерам — работаю сейчас в Lime Trading, без проблем.
        0
        Sten Mil
        27 июня 2024, 16:53
        George Martin, а можно было бы с вами как нибудь связаться вне сайта, перенять опыт так сказать ну или на сайте в личке ( я к сожалению не могу начать диалог)
        какие там условия у Lime? у Финама комиссия за 1 опцион 65 центов, после дешевой нашей ММВБ это прям сильно дорого
        
        0
        George Martin
        27 июня 2024, 20:55
        Sten Mil, 0.65 это не полная комиссия. 1 опцион садится примерно в 3 доллара по комесам. Самое дешевое было у ФФ Белиз 0.65 центов контракт. У армян невозможно работать по условиям. Клоуны жадные. ММВБ считает в рублях, в США считают в долларах. Комес в 0.65 центов это подарок просто.
        0
        Sten Mil
        28 июня 2024, 12:24
        George Martin, на ММВБ я примерно эти же и занимаюсь, торговать тут волой, с детской ликвидностью и 2мя инструментами тяжеловато, да и опыта пока не хватает
        
        0
        George Martin
        29 июня 2024, 11:55
        Sten Mil, на РТС торговать опц после февраля 2022 перестал. Вола исчезла. Не интересно.
        0