ПРАКТИКУМ - короткий широкий стрэнгл на 17.08.23

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых

Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.

smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php

Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
Опцион	Call	105 000	2023-08-17	5	Si105000BH3	/>	/>	137	33,51	-0,063	-0,000032	-14,26	47,62	-0,83	3,24
Опцион	Put	90 000	2023-08-17	5	Si90000BT3	/>	/>	20	7,26	0,0094	-6,37E-6	-2,93	10,03	0,13	2,78
					ГО:	9 732,1		Итого:	40,77	-0,053	-0,000038	-17,18	57,65	-0,71	6,02

опционы . Софт для трейдера опционы форекс доллар рубль торговый софт

Доллар рубль

Stanis

Москва

341

17 130

с 20 июля 2021

19 Комментариев

Stanis
12 августа 2023, 15:25
ГО вроде бы считает корректно.
А остальное лучше тестировать самостоятельно.
Поделитесь вашими впечатлениями.
Сам пока не в восторге, видел лучше и дизайн, и моделирование («менеджер опционов» в NetInvestor, там графики даже в 3D, но без ГО).
0
Sergio Fedosoni
12 августа 2023, 15:32
А можно ссылку?
0
- Stanis
  12 августа 2023, 15:39
  Sergio Fedosoni,
  
  нужно
  
  smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
  0
Pablo76
12 августа 2023, 16:03
Так то оно так, примерно.
Да вот только абсолютный доход выходит чуть больше 10000₽ в год.
Масштабировать на 1млн, я уж не говорю про 10млн, не выйдет. При попытке реальной торговли.
+1
- Pablo76
  12 августа 2023, 16:05
  В этом смысле познавательно посмотреть открытый интерес по NG.
  Меньше, чем через две недели экспирация ближайших месячных опционов, а там объем в некоторых страйках полностью мной одним сделан 🤣🤣🤣
  +1
  - Pablo76
    12 августа 2023, 16:07
    А остальной наверно Вами 😂😂
    +1
    - Stanis
      13 августа 2023, 09:27
      Pablo76,
      
      по NG согласен, но раньше вообще была пустыня Атакама )))
      0
- Stanis
  12 августа 2023, 16:11
  Pablo76,
  
  вы оторваны от реальности!
  вас ждут "провайдеры больших объемов", если стакана вам мало.
  до 50 млн по ГО портфель набирается по адекватным ценам за 2-3 дня.
  это из моего скромного опыта.
  а крупняк ворочает сотнями миллионов — на сишке.
  по другим контрактам не знаю, мало ими торгую.
  0
  - Pablo76
    12 августа 2023, 16:17
    Stanis, тогда пример!
    Набрали Вы Сишку С105 на 30млн.
    И, о боже, к четвергу свечка на 108. Вполне себе возможна, как мы все понимаем…
    И…
    Упс!
    Когда это 10000₽ — думаю вытерпит любой.
    А на С110 такой доходности не будет…
    +1
    - Stanis
      12 августа 2023, 16:26
      Pablo76,
      
      так а что мешает вам ваши 30 млн разместить зеркально — только через покупку стрэддла на ЦС, если такой у вас прогноз?
      
      Сишку на С105000 на 30 млн нужно набирать по дельта-нейтрали по алгоритму +F/-C или применить иные стратегии.
      
      Риски это главное!
      Смотрим сначала профиль доходности и подбираем оптимальный вариант.
      
      PS — 10000 руб. это пример для неофитов, которым пока страшно, непонятно, но очень хочется попробовать.
      А профи по-другому смотрят на рынок…
      0
      - Pablo76
        12 августа 2023, 16:30
        Stanis, вот и я о том, что продать непокрытые опционы на 30млн — это уже само по себе не профессиональный подход ))
        А купить стреддл — тем паче! 🤣
        Я бы даже сказал, что по вероятности остаться без всех 30млн, второй вариант куда более критичен. Особенно на таком сроке, до 17.08 )))
        0
        Pablo76
        12 августа 2023, 16:32
        А на кошечках (10000₽) потренироваться можно, несомненно ))
        +1
        Stanis
        12 августа 2023, 16:48
        Pablo76,
        
        увы, уверен, большинство даже на это не пойдут (((
        а вложатся в очередную пирамиду под обещанные 1000%%.
        мне постоянно звонят такие мошенники ( ушли из известных брокеров или их уволили), прихватили с собой базу клиентов и теперь окучивают заново…
        0
        Stanis
        12 августа 2023, 19:35
        Pablo76,
        
        коллега, читайте внимательно, что я вам отвечаю.
        ваши 30 млн в стрэддле я бы захеджил однозначно!
        или предложил бы более долгосрочные стратегии с использованием неделек.
        мы сбились с темы, и обсуждаем не калькулятор ( вы его сами опробовали?), а стратегии как заработать и не потерять большие деньги.
        
        0
        Pablo76
        12 августа 2023, 18:16
        Stanis, а разве калькулятор только для маленьких денег?
        0
        Stanis
        12 августа 2023, 19:27
        Pablo76,
        
        маленький калькулятор для маленьких, а большой для больших!
        не уверен, что сложные портфели он считает корректно.
        нужно проверять дополнительно.
        0
- Stanis
  12 августа 2023, 16:17
  Pablo76,
  
  давайте ваши 10 млн — за день портфель будет сформирован на недельках
  0
  - Pablo76
    12 августа 2023, 16:21
    Stanis, а управлять им потом как? Таким краткосрочным и на таких неликвидных страйках? Тоже через провайдера? Хотя бы даже примитивно роллировать? Особенно когда это необходимо сделать в считанные минуты-часы?..
    0
    - Stanis
      12 августа 2023, 16:51
      Pablo76,
      
      по-моему, я вам уже ответил — торгуйте по матрице Такоева (динамически управляемый купленный паритетный стрэддл) и будет вам спокойный профит.
      на любой срок и практически любую сумму — при некотором его дополнении.
      как покупатель, вы в любой момент можете исполнить ваши опционы и конвертировать их во фьючерсы.
      
      если совсем нет ликвидности в стакане — выручает синтетика.
      а если, не дай Бог, новое СВО — так в РФ это не форс-мажор вовсе оказывается (((
      но мы проходили через это, горький опыт заставляет учитывать и такой риск как закрытие биржи на пару месяцев и отрицательные цены на нефть.
      поэтому нужно пробиваться на (не)враждебный Запад в качестве запасного аэродрома.
      но это уже другая история…
      
      0