Диверсификация портфеля

Зафиксирую тут принципы диверсификации, управления рисками и капиталом, к которым я стремлюсь.

"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:

торговля на разных рынках — Binance, MOEX (+)
торговля разными инструментами — фьючерсы, акции (+)
торговля на разных таймфреймах — использую только М1 (-)
торговля тренда и контртренда (+)
как длинные, так и короткие позиции (+)
принципиально разные системы определения точек входа и выхода (+)
торговля некоррелированными стратегиями — ещё не придумал, как оценивать корреляцию (-)
балансировать системы по инструменту — чтобы было равное число длинных и коротких (+)
ограничить риски полной потери капитала на позицию < 3% (+)
капитализация прибыли (-)
динамическое определение объёма входа для каждой позиции (-)
автоматическое отключение системы, потерявшей эффективность (-)
автоматическое включение системы, ставшей эффективной (-)

диверсификация портфеля Управление капиталом управление рисками трейдинг

bascomo

Москва

287

3 010

с 20 июня 2020

13 Комментариев

Кирилл Гудков
17 августа 2023, 11:55
Удается ли намайнить годные стратегии шорта в акциях, или лонг/шорт этого класса активов остается несимметричным?
0
- bascomo
  17 августа 2023, 12:09
  Кирилл Гудков, всегда что-то годное есть, это зависит от числа проведённых исследований. При каждом запуске, даже на одних и тех же данных, находятся новые варианты, потому что набор сигналов вход/выход генерируется случайно. Если говорить о количествах порядка 10-20 систем в одну сторону на инструменте, всегда можно сбалансировать.
  
  Вот пример — только шорты разрешены и всего 3 сигнала — 2 на вход, один на выход. Лукойл. По цене он за это время рос, падал, потом снова рос и снова упал — верхняя кривая — рыночная цена.
  
  0
Андрей Остин
17 августа 2023, 12:16
Без ИЦБ, в разных валютах это невозможно
0
- bascomo
  17 августа 2023, 12:41
  Андрей Остин, вопросы возможностей — это вопросы наших убеждений. Кто ищет — тот всегда найдёт. Главное — самому себе заборы не ставить.
  0
NZT2020
17 августа 2023, 15:16
почему именно М1 там же много шума?
0
- bascomo
  17 августа 2023, 15:18
  NZT2020, тут два момента:
  
  1) Потому что больше точек входа и выхода. На H1, к примеру, в 60 раз меньше возможностей
  2) Качественнее бэк-тесты, потому что больше данных. Соответственно, выше доверие
  
  0
  - NZT2020
    17 августа 2023, 15:24
    bascomo, а вход и выход лимитками или по рынку на нашей срочке?
    0
    - bascomo
      17 августа 2023, 15:26
      NZT2020, всё и везде по рынку.
      0
      - NZT2020
        17 августа 2023, 15:38
        bascomo, ну не знаю, комиссия много съедает, если по рынку… я по этому и ушел на больший таймфрейм. А это не ограничивает капитал на одну стратегию, если по рынку торговать? Есть какое то ограничение по капиталу на одну стратегию?
        0
        bascomo
        17 августа 2023, 15:42
        NZT2020,
        
        1. Таймфрейм М1 не обязательно означает, что сделки совершаются очень часто. Для меня это означает, что вход и выход осуществляются точнее
        2. Я определяю максимальный объём позиций на инструменте (и его ёмкость, соответственно), как 2-5% среднего минутного объёма свечи.
        +2
        NZT2020
        17 августа 2023, 15:59
        bascomo, понятно, спасибо
        +1
Sir Dasfig
17 августа 2023, 15:26
Забыли:
* получать как прибыль, так и убытки (+)
+2
tores
17 августа 2023, 20:08
С каким капиталом работаете если не секрет, хотя бы порядок цифр?
0