fxsaber
fxsaber личный блог
03 сентября 2023, 13:05

Проверка обратного времени.

Проверка обратного времени.


Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие гипотезы.

 

Ниже пойдет речь об этом процессе для одной из них.

Гипотеза.

Попадаются утверждения, что будущее является следствием прошлого. В основе этого, возможно, лежат законы физики/мироздания.

 

В переводе на язык истории котировок это обозначает, что будущие котировки зависят от прошлых (всего рынка, не только одного символа) — содержат некоторую информацию об этом прошлом.

 

Очевидно, что для СБ (случайное блуждание) это неверно по определению. Но история котировок, вроде, не СБ.

 

Поэтому хотелось бы проверить подобное утверждение. Но как?!

 

Критерий отличия от СБ.

Нужно было найти что-то такое, что позволит однозначно сказать, что имеющийся цВР (ценовой временной ряд) не является СБ.

 

Для этого воспользуемся следующими предложениями.

 

  • Теорема СБ: на СБ нельзя заработать торговым алгоритмом.
  • Гипотеза цВР: на некоторых цВР возможно заработать торговым алгоритмом.

Исходя из этого целесообразно найти ТС, которая, действительно, зарабатывает на цВР. Если такая ТС есть, то само ее существование является доказательством отличия имеющегося цВР от СБ.

Прибыльная ТС. 

Есть некоторая проблема в идентификации ТС, как прибыльной. Это всегда не равная единице вероятность. Однако, я все же решился утверждать, что следующая ТС с высокой вероятностью выцепляла реальные рыночные закономерности из цВР.

Sample находится между двумя вертикальными синими линиями.

На рисунке срез оптимизации по методике из этого поста. Был получен следующим образом.

 

  1. Реальные тиковые котировки.
  2. Была проведена оптимизация (MetaTrader 5) ТС на интервале (на скрине он находится между двумя вертикальными синими линиями) — Sample.
  3. Оптимизация была специально прервана на 2000 проходов ГА (генетический алгоритм), чтобы среди лучших результатов был разброс в облаке входных параметров.
  4. Взяты 20 лучших (критерий MaxBalance) вариантов из 2000 и для каждого проведен бэктест на более широком интервале. Т.е. слева и справа от Sample содержится OOS (Out-of-Sample).

Картинка выше и показывает итоговый результат. Мне он показался возможностью утверждать, что ТС прибыльная. Т.е. критерий отличия цВР от СБ якобы найден!

 

Переворот времени.

Проверка обратного времени. 

Нужно было здраво перевернуть время. Например, конец прямой торговой сессии должен был совпасть с началом торговой сессии перевернутого варианта. В общем, сложно сказать, заморачивался ли кто-либо с подобным, но повозиться пришлось, чтобы нигде не самообмануться.

 

В итоге был получен желанный цВР (пользовательские символы MT5) — перевернутая по времени реальная тиковая история. Далее было сделано с этой цВР тоже самое, что написано выше.

 

Результат. 

Reverse

Для полной чистоты эксперимента Sample-интервал брался тоже перевернутый. Поэтому можно видеть, что он «отражен» от прямого варианта.

 

Визуализация результата показывает, что и при обратном течении времени «заработок» не исчезает. Честно говоря, сам предполагал/желал увидеть слив.

Вывод. 

В реальных котировках бывают рыночные закономерности (годные для прибыльного алготрейдинга), которые слабо зависят от направления течения времени.

 

Буду благодарен читателям за ссылки на подобные исследования.

16 Комментариев
  • robomakerr
    03 сентября 2023, 13:26
    ТС с высокой вероятностью выцепляла реальные рыночные закономерности из цВР
    При всем уважении — не рыночные, а дилерские.
  • А. Г.
    03 сентября 2023, 14:33
    >Теорема СБ: на СБ нельзя заработать торговым алгоритмом.

    Это верно только для СБ со средним всех приращений цен равным нулю. Если среднее приращений не нуль, то существуют алгоритмы заработков.
  • Alex 0710
    03 сентября 2023, 14:34
    Почитаешь такое и подумаешь,а может ну его на фиг этот трейдинг, на дай бог и сам начнёшь рисовать всякое.. свят, свят.. 🙃
  • Алексей Никитин
    03 сентября 2023, 14:52
    Свят свят
  • Synthetic
    03 сентября 2023, 14:59

    Нужно было найти что-то такое, что позволит однозначно сказать, что имеющийся цВР (ценовой временной ряд) не является СБ.

     

    На самом деле все гораздо проще. СБ имеет по определению нулевую автокорреляционную функцию(точнее это выглядит как дельта функция). Приращения цен практически тоже. Но если взять квадрат приращений (или абсолютную величину), то для СБ ничего не изменится, а рыночные данные покажут достаточно сильную автокорреляцию (эффект т.н. кластеризации волатильности).
    Но заработать на этом нельзя ( без опционов).
  • bascomo
    03 сентября 2023, 15:53
    Ни хрена же себе вывод)

    Теперь надо проверить ТС, созданные на одном тикере, на других :) 
  • МХ
    03 сентября 2023, 22:40
    Спасибо, годная статья. Подобные исследования в открытом доступе вряд ли можно найти. Люди трут потом, когда понимают всю ценность )
  • wrmngr
    04 сентября 2023, 00:15
    Смысл действа непонятен. К примеру имеем персистентый ряд. На нем зарабатывают инерционные системы. При обращении стрелы времени вспять персистентность остаётся на месте. Следовательно те же самые системы обязаны показывать прибыль
    • Synthetic
      04 сентября 2023, 11:04
      wrmngr, 
      При обращении стрелы времени вспять персистентность остаётся на месте.
      Вовсе необязательно. Другое дело, что  на относительно малых временных промежутках рыночные данные ( с одного рынка) обычно показывают т.н. Epps effect (другими словами — взаимная почти симметричная относительно времени кросскорреляция). В этом смысле действительно обращение стрелы времени ни на что не влияет.
      • wrmngr
        04 сентября 2023, 12:12
        Synthetic, ассимметрия автокорелляций для этой задачи это эффект второго порядка важности. на результат слабо влияет 
        • Synthetic
          04 сентября 2023, 13:32
          wrmngr, 
          Ну ладно. Но как быть с причинностью по Грэнджеру? При обращении стрелы времени то?
          • wrmngr
            04 сентября 2023, 13:56
            Synthetic, сомневаюсь что в предствавленных в посте стратегиях используется понятие причинности, если только очень косвенно и неосознанно. может автор пояснит 
  • Hydraplazmoonic25
    04 сентября 2023, 07:31
    Вообще все опытные трейдеры давно торгуют по лунному календарю и положению Меркурия. Ничего с этим не поделаешь, такова природа человека. Сложное упрощать. Простое усложнять.
  • Алексей
    04 сентября 2023, 08:34
    Аминь!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн