Вопрос к знатокам: order_log FAST

Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.

Теперь вопрос как такое может быть:

У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:

Вопрос:
DELETE может быть с объемом меньше, больше и равным предыдущему NEW/UPDATE.
Как их расценивать?

FAST HFT торговые роботы

Andrey

Москва

190

с 25 сентября 2014

16 Комментариев

Synthetic
23 октября 2023, 21:02
В строке с DELETE должно быть по смыслу всегда volume=0. Возможно просто это поле не обновляется для экономии и показывает какой-то мусор.
В смысле DELETE это почти как UPDATE volume=0, но DELETE означает, что номер заявки удаляется из системы.
0
Андрей К
23 октября 2023, 21:55
а чего за id такие странные? это точно номера заявок?
0
- Andrey
  24 октября 2023, 10:17
  Андрей К, да вроде норм id, а что с ними не так?
  0
  - Андрей К
    24 октября 2023, 11:00
    Andrey, шибко большой разброс номеров заявок в короткий промежуток времени. В рамках одного инструмента, номера ж должны последовательно идти
    
    ps. Ерунду написал. Не в рамках одного инструмента, а в рамках одного режима рынка
    0
    - Andrey
      24 октября 2023, 11:33
      Андрей К, вроде не очень большой разброс, на четверть секунды 72 новых заявки:
      9704093 BUY NEW 11.860 300000 2023-04-18 10:27:21.253
      9704165 BUY NEW 11.859 300000 2023-04-18 10:27:21.499
      0
      - Андрей К
        24 октября 2023, 12:25
        Andrey, я только ща понял, что я клюнул на вашу ошибку. Вы написали ордерлог, но рыночные данные с валютного рынка. А там ордерлога как такового нет ) есть схожий ордерлист.
        
        Если смотреть доку именно ордерлогу, то там действительно для delete имеет значение vol. В ордерлисте все по другому ) Так что первый коммент был достаточно верный.
        
        0
Andrey
24 октября 2023, 10:16
delete c volume=0, всего 295 строчек:
Остальная статистика:
# last_update =0 >0# del > new 106257 965# del < new 251122 4336# del = new 112868 414
last_update =0, обновлений/сделок не было и тогда delete может быть <, > или =.
last_update >0, были обновления/сделки и тогда delete может быть <, > или =.
как delete может быть больше первоначального объема или остатка в update, только айсберг.
данные пока не за полный день, с 10:30 до 17:30 примерно.
Посчитал все сделки(с финама взял) за период, получилось 26396 шт., апдейтов всего 16323, т.е. часть сделок должна в delete быть получается.
0
Andrey
24 октября 2023, 10:52
еще обратил внимание, есть заявка и снятие с объемом ноль, но в сделках финама нет такой сделки и сделки проходили по ценам ниже, похоже это снятие заявки без сделки.

0
- Sprite
  24 октября 2023, 12:21
  Andrey, я сейчас тоже пытаюсь разобраться в этом же (fullorderlog). Подключился только на прошлой неделе, так что просто мысли, а не опыт и знания. В общем если заявка с нулевым объемом была зарегистрирована, то это имхо какая-то внебиржевая заявка может быть? И по поводу того, что у вас общая сумма DELETE NEW UPDATE не совпадает (я так понял ваш вопрос в статье) может быть дело в том же самом, т.е. во внебиржевых заявках/сделках? Похожую ситуацию получал при анализе открытого интереса, когда объемы и направление трейдов не сходились с изменением ОИ. Посчитал что в сумме таких случаев около 5% в день из всего потока и просто выкинул их из расчётов, определив для себя как неясные/внебиржевые. В общем не думаю что был особый толк в моём комменте, но вдруг. Скорее мне интересно к каким выводам вы придёте и откуда и как в DELETE попадают объемы, превышающие расчётные.
  0
  - Andrey
    24 октября 2023, 12:51
    Sprite, новых заявок с vol=0 нет, РПС(адресные заявки) в другом режиме нежели «стакан».
    Похоже delete c vol=0 это снятие заявки без сделок.
    Вопрос по delete c vol !=0
    Буду обрабатывать delete как удаление заявки с заданным id.
    Хотел помимо стакана, генерировать еще сделки, но пока не понимаю как трактовать delete с разными объемами.
    0
    - Андрей К
      24 октября 2023, 22:31
      Andrey, комон ) вам же уже два раза написали, что на валютном рынке в del не надо смотреть на объем. Там транслируется мусор и сделано это из за оптимизации
      
      и в целом все складывается и по транзакциям и по ленте сделок
      +1
      - Andrey
        25 октября 2023, 10:49
        Андрей К, ок, спасибо!
        имхо для оптимизации можно было писать и ноль))
        0
        Андрей К
        25 октября 2023, 11:03
        Andrey, такие специфики работы. Все делается для ультра лоу летенси участников. Правда фаст для них уже не актуален.
        0
        Andrey
        25 октября 2023, 11:29
        Андрей К, а что сейчас использую «большие дяди»?
        кстати раньше форум на сайте мосбиржи был, куда он переехал сейчас? там много информации было судя по сейвам на web.archive
        0
        Андрей К
        25 октября 2023, 11:32
        Andrey, инфы там было море ) вроде даже я отвечал всем подряд ) биржа все удалила с корнями.
        
        сейчас есть более быстрые протоколы, например simba. Где то на 10мксек быстрее. Но там суть даже еще не в быстрости, а протокол легко разбирать в аппаратных средствах, типа fpga
        +1

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Вопрос к знатокам: order_log FAST

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Вопрос к знатокам: order_log FAST

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают