23 октября 2023, 19:24
Вопрос к знатокам: order_log FAST
Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.
Теперь вопрос как такое может быть:
У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:
Вопрос:
DELETE может быть с объемом меньше, больше и равным предыдущему NEW/UPDATE.
Как их расценивать?
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.
Теперь вопрос как такое может быть:
У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:
Вопрос:
DELETE может быть с объемом меньше, больше и равным предыдущему NEW/UPDATE.
Как их расценивать?
8:47
Индекс МБ сегодня 1. Вчера индекс МБ еще раз потестил 2380, после чего пошел в отскок выполнив цель дня на вечерке сходив на 2430. Добавки сданы
2. Сегодня смотрим отработку 2435
3. Предполо...
Автоматический парковщик средств для QUIK Хотели робота, который закрывает все сделки в плюс? Такой есть у меня. Речь пойдёт о стратегии «Парковщик средств». Тестирую с начала года, результатом дов...
Metzger, а чего сразу не рубль? По рублю купить бумагу, где активов на 200?
botlib, а это все уже нерешаемо.
Здесь сошлись воедино неквалифицированный Президент с непонятным функционалом, который в принципе 25 лет занимался непонятно чем. Неквалифицированное Правительств...
интересно как повлияет исключение из индекса на акции
Антон Поляков (Poly Invest),
«Растущий»🤦🤦🤦
Хотя, отрицательный рост тоже рост:)))
Забавно наблюдать, как инфоцыгане, как по команде начали нахваливать этих чертей…
nsk54, 72, больше не было.
Дмитрий,
35% рынка такси в России — нелегальные. И даже на легальном рынке у Яндекса не 100%, а 90%. Итого общая доля Яндекса на рынке такси максимум 60%
Дмитрий,
Если публикуешь одновременно в 50 источников, то многие соцсети пессимизируют такой контент. Если же публиковать уникальный контент только в ВК, то ВК распознает его, как уникальный и д...
Куйбышев Азот на ВТБ
В смысле DELETE это почти как UPDATE volume=0, но DELETE означает, что номер заявки удаляется из системы.
ps. Ерунду написал. Не в рамках одного инструмента, а в рамках одного режима рынка
Если смотреть доку именно ордерлогу, то там действительно для delete имеет значение vol. В ордерлисте все по другому ) Так что первый коммент был достаточно верный.
Остальная статистика:
# last_update =0 >0# del > new 106257 965# del < new 251122 4336# del = new 112868 414
last_update =0, обновлений/сделок не было и тогда delete может быть <, > или =.
last_update >0, были обновления/сделки и тогда delete может быть <, > или =.
как delete может быть больше первоначального объема или остатка в update, только айсберг.
данные пока не за полный день, с 10:30 до 17:30 примерно.
Посчитал все сделки(с финама взял) за период, получилось 26396 шт., апдейтов всего 16323, т.е. часть сделок должна в delete быть получается.
Похоже delete c vol=0 это снятие заявки без сделок.
Вопрос по delete c vol !=0
Буду обрабатывать delete как удаление заявки с заданным id.
Хотел помимо стакана, генерировать еще сделки, но пока не понимаю как трактовать delete с разными объемами.
и в целом все складывается и по транзакциям и по ленте сделок
имхо для оптимизации можно было писать и ноль))
кстати раньше форум на сайте мосбиржи был, куда он переехал сейчас? там много информации было судя по сейвам на web.archive
сейчас есть более быстрые протоколы, например simba. Где то на 10мксек быстрее. Но там суть даже еще не в быстрости, а протокол легко разбирать в аппаратных средствах, типа fpga