optimus
optimus личный блог
07 января 2013, 13:14

Реальны ли ратиоспреды на акциях?

Как то оно скучновато стало на каникулах, лыжи я сломал на горке еще 2 нед назад, в танчики играть надоело, а до куршавелей я еще не дорос.
И никто чето не тестит новых опционных моделей и систем, Маржин похоже улетела в теплые края и ее давно не видать, Олег Н. толкает пока чегото непонятное, наверно чегото недоговаривает, а и все… больше никого нет(… в смысле почитать опционного ченить неча)

 Вот тут както собрался у меня ратиоспред на гугл, с виду получилась вроде прикольная картинка, хочу узнать у реальных опционщегов где тут подвох?
Цель- заменить купленные стренглы, стреддлы, металические кондоры и пр, зарабатывающие на движении БА, с целью уменьшить временной распад и вообще вероятную просадку по центру.
Реальны ли ратиоспреды на акциях? 

ратиоспред на колах и путах, мин цена около 8,7к, возможно увеличение до 15к и выше, просадка по центру 135$, до исполнения 11 дней. Вероятность захода в деньги 30%.
Вот так все выглядит на графике, с обозначенными крит границами
Реальны ли ратиоспреды на акциях?

Единственными серьезными рисками являются гэпы, одномоментные прострелы, но в данном случае есть задел почти в 15 % просадки, и его можно заметно увеличить..., и поднятие волы в моменте, но судя по истории скачек больше чем на 10% это большая редкость, а Гугл упавший в моменте на 30% это наверно чето страшное).
вола +10%
Реальны ли ратиоспреды на акциях?

Буде рад здоровой критике)



9 Комментариев
  • Anonimyar
    07 января 2013, 14:43
    1 — на скриншоте не видно позиций. 2 — Если счет маленький — отдача будет не велика из — за отсутствия portfolio margin.
  • Ra_Ivanych
    07 января 2013, 15:12
    попробуйте (если есть время) протестить такую весч как центральный стрэддл на индексе vs (против) центральных стрэддлов корзины акций. по аналогии, как фьючерсники играют арбитраж индекс vs корзина акций.
    понятно, что там есть проблемы ликвидности и курса рубля, но тема для тру-опционщика очень интересная.
    я в своё время мозг сломал на этом, копая эту тему.
    не скажу, что копание было бесполезным, хотя в полной мере «формулу абсолютного топлива» по этим элементам не нашёл. но заметил другие интересные корреляции, они показались мне гораздо более перспективными (использую сейчас их в схемах), поэтому доводить «до ума» стреддлы индекса против стрэддлов корзины не стал. но это не значит, что там нельзя сделать хороший трейд. очень даже вполне может быть. попробуйте, может быть интересным…
  • unforgiven
    07 января 2013, 20:40
    На мой взгляд проблема в том, что такая позиция ничем не отличается(грубо) от продажи краёв. Но ввиду более большей сложности её сборки вводит неадекватное восприятие реальности, более так скажем «в розовых очках». А продажа краёв, в свою очередь, приводит к фатальным результатам.
      • unforgiven
        07 января 2013, 23:39
        optimus, смотря что называть фатальным результатом. Помоему гораздо спокойнее спится когды вы просто купили Гугл на споте, тогда да вам ничто не страшно, можно стать инвестором, многим тем более эта акция нравится. А формуя такие вот позиции надеяться на то что «всё будет хорошо» — до раза.
      • Urets
        07 января 2013, 23:50
        optimus, Моё мнение — позиция актуальна для «перестановки цены в другой диапазон». Как раз вторая картинка об этом хорошо показывает.
  • DeFi Partisan
    09 января 2013, 01:32
    Вредная это привычка смотреть графики на экспирацию.
    Надо смотреть на то время, на которое трейд планируете.
    Интересно ratio на путах строить, когда вола высокая.
    На падении волы можно заработать.

    Если вола вырастет, то эта конструкция «бэтмен» успешно утонет. А вола перед квартальным отчетом 22 Jan должна вырасти.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн