Как то оно скучновато стало на каникулах, лыжи я сломал на горке еще 2 нед назад, в танчики играть надоело, а до куршавелей я еще не дорос.
И никто чето не тестит новых опционных моделей и систем, Маржин похоже улетела в теплые края и ее давно не видать, Олег Н. толкает пока чегото непонятное, наверно чегото недоговаривает, а и все… больше никого нет(… в смысле почитать опционного ченить неча)
Вот тут както собрался у меня ратиоспред на гугл, с виду получилась вроде прикольная картинка, хочу узнать у реальных опционщегов где тут подвох?
Цель- заменить купленные стренглы, стреддлы, металические кондоры и пр, зарабатывающие на движении БА, с целью уменьшить временной распад и вообще вероятную просадку по центру.
ратиоспред на колах и путах, мин цена около 8,7к, возможно увеличение до 15к и выше, просадка по центру 135$, до исполнения 11 дней. Вероятность захода в деньги 30%.
Вот так все выглядит на графике, с обозначенными крит границами
Единственными серьезными рисками являются гэпы, одномоментные прострелы, но в данном случае есть задел почти в 15 % просадки, и его можно заметно увеличить..., и поднятие волы в моменте, но судя по истории скачек больше чем на 10% это большая редкость, а Гугл упавший в моменте на 30% это наверно чето страшное).
вола +10%
Буде рад здоровой критике)
А вообще суть сдесь — заработать на движении рынка, а не на временном распаде, как традиционно позиционируется ратиоспред.
На тек. рисунке возможная прибыль от движ БА оцениваю в 1000$ в среднем, что помоему неплохо для макс маржинального требования в 15 000$ и 2х недель времени
понятно, что там есть проблемы ликвидности и курса рубля, но тема для тру-опционщика очень интересная.
я в своё время мозг сломал на этом, копая эту тему.
не скажу, что копание было бесполезным, хотя в полной мере «формулу абсолютного топлива» по этим элементам не нашёл. но заметил другие интересные корреляции, они показались мне гораздо более перспективными (использую сейчас их в схемах), поэтому доводить «до ума» стреддлы индекса против стрэддлов корзины не стал. но это не значит, что там нельзя сделать хороший трейд. очень даже вполне может быть. попробуйте, может быть интересным…
Надо смотреть на то время, на которое трейд планируете.
Интересно ratio на путах строить, когда вола высокая.
На падении волы можно заработать.
Если вола вырастет, то эта конструкция «бэтмен» успешно утонет. А вола перед квартальным отчетом 22 Jan должна вырасти.