Парочка статей про рынок
1) Основы теории аукционов (Нобелевская премия по экономике 2020 года)
https://disk.yandex.ru/i/peaeqIw_5d_Z0Q
2) Изменение цен: случайное блуждание или хаотический процесс? (Акции ММВБ, 2011)
https://disk.yandex.ru/i/83YhXZh0BK29wg
3) R/S Анализ на фондовом рынке (DJIA, MICEX, Shanghai Inc, 2012)
https://disk.yandex.ru/i/S2vCwrYKYkongQ
4) Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах (2009)
https://disk.yandex.ru/i/hyRruOX580G4LQ
5) Эффективен ли российский фондовый рынок хотя бы в слабой форме?
https://disk.yandex.ru/d/KeAwjhw75cwehg
6) Testing the Weak Form of Efficiency in Moscow Exchange (2020)
https://disk.yandex.ru/i/kx1dNg6YpKJBVg
7) The Use of Runs Test in Amman Stock Exchange (2012)
https://disk.yandex.ru/i/tLn3e6oG7q72aQ
8) Dark pools and algorithmic trading
https://disk.yandex.ru/i/O4ZsQrFfqoAIvg
9) Modeling and predicting market risk with Laplace-Gaussian mixture distributions (2005)
https://disk.yandex.ru/i/szT7leyJxuINiw
10) Laplace versus the Normal Distribution for Daily Stock Market Returns (2016)
https://disk.yandex.ru/i/PAjpDIp6JQ5KfA
11) Are Emerging Financial Markets Efficient? (Thai Stock Market, 2005)
https://disk.yandex.ru/i/ANj8BNOy3zYlIA
12) Testing efficient market hypothesis in developing Eastern European countries (2018)
https://disk.yandex.ru/i/tn42CHV2FecBvw
13) Testing the Random Walk Hypothesis: A Case of Pakistan (2017)
https://disk.yandex.ru/i/OJi3hn0ZbkPbJg
14) Еesting random walk hypothesis for Istanbul Stock Exchange (2005)
https://disk.yandex.ru/i/8bbBs0xnNMKHkw
15) Application of Machine Learning to Financial Time Series Analysis (2017)
https://disk.yandex.ru/i/_rfA_W9MuerYjw
16) Test of Random Walk Theory in the National Stock Exchange (NSE India, 2015)
https://disk.yandex.ru/i/NkgCPQ2rtxsokg
17) The efficiency of the Swedish stock market (2018)
https://disk.yandex.ru/i/3vPRbDHbU-Ckog
18) A randomness test for financial time series
https://disk.yandex.ru/i/hFwHEg8ccoYcog
19) Nonparametric Methods in Financial Time Series Analysis (US Market, 2018)
https://disk.yandex.ru/i/mV4EC5h2zGEDng
20) Testing the Random Walk Hypothesis for Helsinki Stock Exchange (2018)
https://disk.yandex.ru/i/_z6piJK_cuQqKA
21) Quantifying the randomness of the stock markets (2019)
https://disk.yandex.ru/i/DzvLiCekjjrs1w
22) Идея эффективности рынка: пациент скорее мертв, чем жив? (2004)
https://disk.yandex.ru/i/r_-rFKwdGPBykg
23) Анализ эффективности российского фондового рынка
https://disk.yandex.ru/i/XK4tjPVhV-iWMw
24) Testing 65 Equity Indexes for Normal Distribution of Returns
https://disk.yandex.ru/i/NsqebnBVEz2cQQ
27) Аномалии на фондовых рынках: определение и классификация
https://disk.yandex.ru/i/OSja3yxqOtWraA
25) Are Financial Market Returns Randomly Distributed? Yes And No
seekingalpha.com/article/4505493-are-financial-market-returns-randomly-distributed
26) The distribution of stock market returns
https://klementoninvesting.substack.com/p/the-distribution-of-stock-market
27) Общие статистические свойства ценовых движений
https://long-short.pro/obschie-statisticheskie-svoystva-tsenovyh-dvizheniy-stylized-facts-324/
28) Why Stocks are not Normally Distributed and it's implications
https://www.linkedin.com/pulse/why-stocks-normally-distributed-its-implications-ammar-a-raja
