А. Г.
А. Г. личный блог
24 января 2024, 11:57

Что у нас с рынком?

Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

Что у нас с рынком?
рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.

52 Комментария
  • Иван Петров
    24 января 2024, 12:02
    переоценка идет всего-в том числе нашего рынка в новых политических условиях
    тема с битком и блек рок-это подготовка к падению америки
    создали искусственно область для переложения баксов после будущих продаж в СИПе
    бабло потечет на наш рынок
    он недооценен -но возможны просадки-там и брать на все!
    • Мультитрендовый
      24 января 2024, 15:37
      Иван Петров, биток видимо будет новым доткомом) И скажут что програмисты компутершики демоны, напридумывали всякой чепухи что долларов не хватает вот и кризисы. А там кто то из ФРС или откуда говорил что битковин плохо, и скажут что мол говорили же что это зло, а все хотели и пусть мол теперь расхлёбывают
      • Иван Петров
        24 января 2024, 22:13
        Мультитрендовый, согласен-но это конец истории-а щас только начало-всех в неё загонят-а они не поймут как это произошло, есть варик что через скам битка хотят списать долг ФРС…
        • Мультитрендовый
          24 января 2024, 22:17
          Иван Петров, изи, поэтому в ЕТФ загоняют, чтобы как можно больше поделили народа ущерб) ЕТФ гордо звучит надежно и безопасно якобы)
  • ГС
    24 января 2024, 12:14
      • ГС
        24 января 2024, 12:32
        А. Г., к сожалению, нет времени этим заниматься…
  • Слава Птицын
    24 января 2024, 12:30
    Ваша математика хороша для эргодичного пространства, где вероятность по времени равна вероятности по ансамблю. Но цена и деньги живут, исключительно, в человеческой башке. Это не идеальный газ. Потому-то, прогностическая достоверность ваших методик столь мала. Это тупик позитивизма в гуманитарных науках эпохи модерна.

    Проявляется  свойство эмерджентности. Изучив досконально поведение одного человека, невозможно описать свойства всего общества. Нужен новый язык и новая математика.
      • Слава Птицын
        24 января 2024, 13:11
        А. Г., 
        за 1000 бросаний меньше 0,001.

        Вот только век биологических систем конечен и можно не дожить до конца выигрышной серии.

        Интересно было бы услышать ваши размышления по этому поводу, как профессионала. Не могу найти компетентные отклики. Если вас это, как-то заинтересует.
        youtu.be/xHNAonQuilg?si=ERq-PLtoFFsF0tjV
        и с более высоким МО.
        youtu.be/8JG452rHCm8?si=tRGN6PAo1sDaiLmI

        Ergodicity, Animated
        squidarth.com/math/2019/04/13/ergodicity-animated.html

        Ergodicity
        squidarth.com/math/2018/11/28/ergodicity

          • Слава Птицын
            24 января 2024, 15:58
            А. Г., 
            по 5-10 раз в минуту
            Сам процесс подбрасывания в живом мире стохастический. Вот в чём засада, как я понимаю, которую гуманитарии игнорируют не первую сотню лет.

            Эргодический процесс:


            Сильно неэргодический процесс, одно подбрасывание:

            Слабо неэргодический, когда распределение с течением времени бесконечно сужается или расширяется:





              • Слава Птицын
                24 января 2024, 16:26
                А. Г., 
                Неэргодичность проявляется в доходах субъектов. Всё-таки график рисуют люди или их алгоритмы, а не он сам себя. Тут проявляется разница между временной вероятностью выигрыша отдельного субъекта и ансамблевой всего рынка.

                Конт назвал социологию статистической физикой. Это по аналогии спроецировали на экономику, в т.ч. на рынки.
                  • Слава Птицын
                    24 января 2024, 16:46
                    А. Г., 
                    Я на графики цен смотрю только потому
                    Согласен. Я бы вообще график заменил на цветомузыку. Что бы поток сделок менял тон и громкость в зависимости от размера контракта. А цветовая палитра могла бы означать степень консолидацию ценового диапазона.
                    Слух старше зрения эволюционно. 
                    Транслировали же раньше котировки из ямы по радио.

                    Но дело не в этом. В ваших расчётах нет трейдеров. Что термодинамику обилечивать, что трейдеров — вам всё одно.
          • Слава Птицын
            24 января 2024, 13:59
            А. Г., 
            Несколько лет назад я вам задавал подобный вопрос и вы мне ответили. Спасибо.

            Но я бы хотел не ваши размышления увидеть, а узнать ошибку в предложенной теории. С вашей точки зрения.
            К сожалению, мои знания не позволяют это сделать. Но в любом случае, спасибо за ответ.
            Ergodicity economics
            ergodicityeconomics.com/2017/02/14/weak-ergodicity-breaking/
    • Дмитрий Ворожцов
      24 января 2024, 13:05
      Слава Птицын, справедливости ради, подобная стратегия выставления стопов пусть и эмпирически многим приходила в голову при торговле. Особенно краткосрочной.
      • Слава Птицын
        24 января 2024, 13:10
        Дмитрий Ворожцов, 
        стопов пусть и эмпирически
        Я не алго совсем, но частенько порывался дать совет, что стоит эмпирику использовать для выбора участка для запуска того или иного бота.
    • Dr. Кризис
      24 января 2024, 14:16
      Слава Птицын, Ну наконец-то нашелся человек, который объяснил все кратко и максимально простым языком! Спасибо!
  • SergeyJu
    24 января 2024, 12:40
    Я один не понял, что такое «умирает» и в чем смерть измеряна? 
    • 3Qu
      24 января 2024, 12:47
      SergeyJu, то, что «умирает» известно и без АГ, и не Ri, а вообще, если уже не умер.). Остальное тоже не понял. В топике ссылка, по ней не ходил.
      • SergeyJu
        24 января 2024, 13:40
        А. Г., У меня не осталось ни одной ударной системы в Ри. Либо скромненько-скромненько, либо умерли. При этом акции и валютка как-то движутся. А вот  фьюч на натгаз прямо летает. Вот куда надо рыть. 
  • честный спекулянт
    24 января 2024, 13:08
    только натгаз! только хардкор!
  • Сергей
    24 января 2024, 13:11
    Умирает=низкая волатильность->ждем взрыв волатильности, рост волатильности это обычно к движению на юг. Ждем падения? 
  • NOT A HAMSTER
    24 января 2024, 13:24
    И вновь, как и всегда- математика? Может пора уже переключаться   на геометрию, черчение и физику? Для вычисления «Васиных планок», канальих хотелок хомяков  и банковских уровнеймечт о загробной жизни. 
  • Станислав Алексеев
    24 января 2024, 15:20


  • pro
    24 января 2024, 18:04
    Так рынок наш и должен «умирать»… время пришло
      • pro
        25 января 2024, 00:40
        А. Г., У вас есть статистика коррекций рынка в зависимости от ставки? 
          • pro
            25 января 2024, 09:42
            А. Г.,  Значит коррекция будет в любом случае независимо от ставки
              • pro
                25 января 2024, 10:22
                А. Г.,
                От слова БУДЕТ, НЕ БУДЕТ… это похоже на гадание. Сейчас на что вы рассчитываете? Текущая ставка на что вам указывает? )
                Пробитие уровней и их подтверждение никак не связано со ставкой
                  • pro
                    25 января 2024, 11:01
                    А. Г., 
                    Там у вас 2023 год и это не показатель

                    Думаю,  что вывод — покупать или не покупать, если знать прогноз будущей политики ЦБ сделать несложно.

                    от слова «ЕСЛИ" ЗНАТЬ, а раз никто не знает то вас ждет черный лебедь и просадка а может и убытки. Поэтому ориентироваться на ставку бесполезно, это как ждать у моря погоды и поэтому вы сейчас и не можете сказать что вам делать- покупать или продавать
                      • pro
                        25 января 2024, 13:01
                        А. Г.,   «спекулирую»- так в лонгах или в шорте и какой таймфрейм? )
  • Bobby Axelrod
    24 января 2024, 20:25
    ваше распределение от времени не зависит?)
  • DV_13
    26 января 2024, 20:45
    Феодализм-Социализм-Капитализм-Феодализм — опишите уравнениями.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн