В продолжении моего поста о мутных схемах америкосов: smart-lab.ru/blog/411003.php
Привёл ниже график соотношение: RTS/Gold.
Все знают как золото хорошо антикоррелирует с трежерис, но не в курсе что у золота и RTS — роман)
Роман в буквальном смысле т.к....Читать далее

По моему мнению — нет.
Причины:
1. Новая кровь в виде пенсионных накоплений входит в хедже на фьючерсах и остаётся в этом хедже — всегда, увеличивая инертность рынка.
2. Для того чтобы упасть нужно сильно взлететь, а взлететь можно лишь на вливании спекулятивных долларов....Читать далее

Никто не задумывался над тем, что ребаланс это по сути парный трейдинг?
т.е. в парном трейдинге шортиться при подорожании относительно среднего, а лонгуется — при удешевлении относительно среднего, то же самое происходит и при ребалансе портфеля....Читать далее

Закралась в голову мысль, а что если США на деньги которые инвестируют в их трежерис — скупают акции всех развивающихся стран. Получается выгодный бизнес типа: тебе предприятие даёт кредит, а ты на этот кредит покупаешь акции предприятия, но так как ты в совете управляющих -то тебе нужно чтобы дивиденды по акциям превышали % по кредиту и через несколько лет ты становишься владельцем предприятия за деньги же самого предприятия....Читать далее

… ежедневные спекуляции.
У трейдера только два надежных союзника: excel и критическое мышление!
Картинка вместо тысячи слов, как подтверждение моим словам.
В графике допущено упрощение в виде совмещения изменений цены и доходности, но суть будет одна и та же....Читать далее

Крупные инвестиционные фонды двигают рынок и переливают туда-сюда деньги, эти операции могут занимать больше месяца и у них всегда будет средняя цена по позициям, а мелкий инвестор, разобравшись в их манипуляциях, может словить именно лучшую цену. Таким образом у мелкого инвестора, по моим подсчётам, есть фора в 3-5 раз....Читать далее