Невозможно перестать каламбурить про открывашку, соблазн непреодолим. Они же когда банк так называли, всё знали заранее!
Возвращаюсь туда, откуда начинал — ВТБ, благо согласовали нормальные тарифы на FORTS еще весной. Консервативная часть и так там лежала....Читать далее

посвящается Г.Остеру
1. Таймфрейм: однозначно D1. В книгах про торговые системы других почти не встречается, а книги плохого не посоветуют — большинство авторов миллиардеры. Если ваша система не может по переподпукиванию OHLC (а лучше только по Close) предыдущего дня точно предсказать начало войны, ковидный обвал или внезапные санкции — вы просто плохо стараетесь, примените самообучающуюся нейросеть и интегрирование аналитического матанализа методом Гаусса-Лейбница....Читать далее

Снижение шага цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам CNY
Обращаем внимание на изменение минимального шага и его стоимости по фьючерсам на курс юань-рубль (CNY) и опционам на них. Шаг цены меняется с 0.01 на 0.001. Стоимость шага меняется с 10 до 1. Новые параметры начнут действовать начиная с вечерней сессии 6 октября....Читать далее

Сочинил на днях еще один нескучный метод трендовой торговли.
На скорую руку набросал скриптец в Ami, прогнал на SBRF в M1. 
Не какой-то там HFT, 0.23% на трейд, лимитные заявки, удержание ~500 баров:
sharp = 5.15, CAR/MDD = 10.7, и это без реинвеста....Читать далее

До сих пор в роботе эксплуатировал рублевые фьючи, у которых с шагом цены все просто. Подсчет Profit & Loss в работе/на бэктесте ведется корректно с точностью до комиссии. Комиссия подбивается раз в неделю по остаточному принципу и с брокерским отчетом совпадает до рубля....Читать далее

Какой способ именования баров лучше: по времени открытия или времени закрытия ?
Провозглашайте единственно верное решение, набрасывайте аргументы.
Между остроконечниками и тупоконечниками остаться должен только один!
P.S. Бонус: а знаете ли вы, что кнопку «Заполнять периоды без сделок» в финаме писали рукожопы....Читать далее