Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет....Читать далее

Ноль информации, эмоций, образов и картинок, просто предложение: завтра выложу грааль с исходным кодом.
Цена: 47 плюсов за пост.
Предварительное описание: Когда узнал об этом, было просто любопытно. Когда написал код, был искренне рад. Теперь просто интересно сколько плюсов соберет этот пост — обещание....Читать далее

Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.
Разделил, условно, на 4 сессии:
— 10:00-12:59
— 13:00-15:59
— 16:00-18:59
— 19:00-23:59
Разделим по типу сделок -...Читать далее

Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX....Читать далее

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS....Читать далее

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни...Читать далее

Идеальная корреляция активов. Как такое возможно?
Просто это один и то же инструмент, RUB это курс рубль-доллар, SI – это доллар-рубль. Привел его в начале, что бы понятны были последующие картинки. Чем меньше число 1.00 и чем больше разбросаны точки, тем меньше корреляция между инструментами....Читать далее

Провел кластерный анализ индекса РТС, курса рубля и индекса волатильности среди глобальных активов за 2006-2013 год. Превосходный первоисточник идей  и примеров с разъяснениями и исходным кодом здесь . Как установить ПО и что ещё можно исследовать, можно найти по  вышеприведенной ссылке....Читать далее

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли....Читать далее

Сегодня была новость, которую уже обсуждали http://smart-lab.ru/blog/170805.php.
В связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках НКЦ, выполняющий функции центрального контрагента, увеличивает размеры минимального ГО.
В связи с этим хотел посмотреть на рынок с т....Читать далее