Эльвира Сахипзадовна повысила ставку ЦБ до 15%.
Теперь торговать опционами стало как никогда выгодно. Даже ничего не делая можно с нулевыми рисками получить эти 15% годовых или больше.
Ну, что ж, нет худа без добра.
Пока думаю, стоит ли игра свеч.

Иду как-то на почту мимо помойки, на самом виду лежит арифмометр Феликс (я любитель старинных вещей, особенно техники). Блин, думаю, надо забрать, но не с собой же тащить, а, хоть, и рядом с домом, а возвращаться лениво. Ну, думаю, на обратном пути заберу.
На обратном пути арифмометр Феликс уже не лежал. Обидно.

Что касается ручной торговли, то здесь все ясно — достаточно одного, ну, двух индикаторов, остальное видно по графику цены. Не вопрос.
Что касается автоматических ТС (АТС), то у бота глаз и мозгов нет — ему нужна полная информация.
Так, а одной из моих старых АТС (год, так 2011-2014) использовались 5 индикаторов, параметры которых выбирались (не подбирались). Сама стратегия обрабатывала 32 параметра — вот эти подбирались при «оптимизации».
Если что, сейчас не торгую. Чтоб вопросов не было.) Наверно в октябре-ноябре возвращусь к этому занятию, но это не точно.)

Почитал, посмотрел в инете материалы и лекции по трейдингу. В основном, платные. Преимуществом платных является то, что есть большая бесплатная часть, из которой все дальнейшее становится понятным, и платить уже не за что.)
Что узнал, существуют и активно развиваются новые подходы к трейдингу, о которых ни слова не сказано в книгах о ТА и трейдинге. На мой взгляд, вполне перспективные.
Не, книги есть, но изданные там, на западе, и, что интересно, не вчера.
Коллекцию ссылок не собирал, но сейчас в инете все находится за минуты. Захотите, найдете.
И, да, везде Python. Говорят, что-то даже на ГитХабе выложено (не смотрел).
Да, и ничего даже отдаленно похожего на СЛ не видел. Вот это обидно, столько трейдеров и все перемывают кости ТА, которому 100 лет в обед.
Зато дискутируем тему, протух ли СЛ за последние 10 лет? А вы как думаете?

К дискуссии о том, какой язык программирования целесообразней использовать для алготрейдинга.
Python и Java: кто заберет золото?

https://www.securitylab.ru/news/541378.php

В прошлом топике мы рассмотрели ЗигЗаг. На нем уже, в принципе, можно построить Грааль. Да, не везде это работает, параметры нужно выбирать и подбирать в зависимости от статистики конкретного инструмента.
Еще, дискуссионный вопрос — что есть Грааль? Для меня ответ простой — зарабатывает, значит Грааль. Много, мало — не имеет значения. На эту тему я не буду дискутировать — неинтересно. Кто с этим не согласен, может дальше не читать, этот Грааль явно не для вас.
Сейчас рассмотрим другой потенциально граальный индикатор — Moving Average (MA). Уже многие его втоптали в грязь, типа, запаздывает, зарабатывать на МА невозможно и т.д. Ну, не знаю, что вы с МА делаете, а все мои ТС построены на МА и их модификациях, и в разных вариантах все работает уже много лет. Результаты отработки ТС на моделях я неоднократно показывал — для меня вполне удовлетворительные результаты. Где-то даже показывал первые реальные сделки свежесрубленной системы — тоже вполне достойно для системы, впервые увидевшей живой рынок.

( Читать дальше )

Это пресловутый ЗигЗаг. Все просто, как строится, так и играется.
Да, как и везде есть нюансы, но они легко преодолимы. Скажем, закрываться можно и несколько раньше.
Ну, и не на всех построениях ЗигЗага это работает, но это детали.
И еще, если хорошо задуматься, то большинство стратегий хотя бы косвенно используют ЗигЗаг, часто не подозревая об этом.

Сигналы и шумы — даже книга была с таким названием, оч. давно.
Здесь, на СЛ, некоторые товарищи утверждают, что никаких сигналов в ценовых рядах нет. Простите великодушно, что вы тогда ищете, какие такие сигналы на вход или выход — их ведь нет.) Если нет сигнала, то что вы обрабатываете, с какой целью, что ищете, то, чего нет? Теряюсь в догадках.)
Ну, ладно, я остаюсь на концепции, что на рынке есть и сигналы и шумы. Сигналы — это некие осознанные движения значительной части рыночных игроков. Шумы — прочие движения, создаваемые оставшейся частью игроков, возможно даже значительной их частью, которые колеблются вокруг основного направления движения на текущем интервале времени.
Думаю, понятно, что сигнал и шум, понятия весьма относительные и зависят от нашей стратегии — что в нее не вписывается и не учитывается — то шум. Аналогично, если вы слушает некую радиостанцию, то всяческие дополнительно слышимые на этой частоте радиостанции — не что иное, как шум.
Такой короткий топик получился.

Пару лет назад ради интереса купил платочку с контроллером STM32 — всего 200 р, не деньги. Платочку освоил и забросил, т.к., вроде, ничего не нужно. Кстати, платочка с дешевым Raspberry еще даже с лучшими возможностями тоже ~200 р.
Возможности у этих платочек как у Пентиума, нормальные такие, и операционки не нужно — пишешь программу на С++, закачиваешь и работаешь. Нормально так, шустренько.
Не так давно познакомился с API биржи (не спрашивайте какой), сейчас пишу под нее программу на Python. API большой, но, в общем, его структура достаточно проста.
И вот что подумалось — для торговой системы вполне достаточно STM32 или простенького Raspberry. И быстродействия вполне достаточно. А, ведь, многим для аналогичных целей нужны дорогущие видеокарты.))
Но это далекое будущее, возможно нереализуемое. Суверенный интернет — это большая и страшная сила.

Взял свою стратегию для SBRF. Тестировалась на начало-середину 22-го года — отличная стратегия. Загрузил в нее новые данные по SBRF-3.23 — стратегия работает, но оч плохо, раза в 3-4 хуже, чем на начало-середину 22-го года.
Ладно. Ради интереса, без каких-либо перенастроек, загрузил в нее историю фьючерса Si-3.23. И че увидел — отлично работает, и бирже-брокеру отдает только 1/3 дохода.

Конечно, 1\3 дохода отдавать брокеру западло, но попробуем с этим поработать.
Кстати, а почему стратегия раньше на SBRF работала хорошо, а на современных данных по SBRF-3.23 стала работать так плохо? А на Si-3.23, вдруг, работает хорошо, хотя, на Si ее раньше никто не проверял?
Интересно, а что вы думаете по этому поводу? Почему так? Что изменилось?