Блог им. 3Qu

Стратегии. Удивительное рядом.

    • 12 мая 2023, 17:32
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Взял свою стратегию для SBRF. Тестировалась на начало-середину 22-го года — отличная стратегия. Загрузил в нее новые данные по SBRF-3.23 — стратегия работает, но оч плохо, раза в 3-4 хуже, чем на начало-середину 22-го года.
Ладно. Ради интереса, без каких-либо перенастроек, загрузил в нее историю фьючерса Si-3.23. И че увидел — отлично работает, и бирже-брокеру отдает только 1/3 дохода.
Стратегии. Удивительное рядом.
Конечно, 1\3 дохода отдавать брокеру западло, но попробуем с этим поработать.
Кстати, а почему стратегия раньше на SBRF работала хорошо, а на современных данных по SBRF-3.23 стала работать так плохо? А на Si-3.23, вдруг, работает хорошо, хотя, на Si ее раньше никто не проверял?
Интересно, а что вы думаете по этому поводу? Почему так? Что изменилось?
74 комментария
+8
Есть еще над чем поработать. Должно быть так:



avatar
Тимофей Мартынов
+4
JC-trader ☮, 
это в молодости такая эрекция.
avatar
baron_samedi
хотя, на Si ее раньше никто не проверял
а что вы думаете по этому поводу?

ничего не думаем пока. подождём когда её проверят. и  как минимум на 1000 итераций, а не на 400. лучше канеш на всей истории.
avatar
Tуземец
Tуземец, вы шутите.))
avatar
3Qu
3Qu, нисколько. далее будет ничем не обоснованное мнение:
вообще такого гладкого эквити не должно быть.
без теста на реале это ниочём.
если тест покажет близкие результаты, значит ёмкость стратегии крайне низка.
если ни то и ни другое, то это грааль
avatar
Tуземец
Tуземец, емкость, да, небольшая, но фьючей на 10-15 потянет.
avatar
3Qu
+2
только руки. все остальное от лукавого
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, меня руками только на 2,5 часа хватает, дальше тильт.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, хм. я знаю как помочь)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, как?
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, без стопов торговать лимитными заявками.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, лимитной зайти я понимаю, или выйти, но если я зашел в сишке не в том направлении как мне выйти? если уровень сопротивления пробили и промедление увеличивает убыток кратно.  
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, лимиткой в безубыток. Единственный минус торговли без стопов — это пересиживание убытков. 
А так очень продуктивная ТС. Тильта у вас точно не будет.
Я когда пытался со стопами торговать постоянно на тильты поподал. Понял что все дело в стоп-лоссах. Это зло конкретное
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, я без стопов усреднял, результат был печальный, как тока я выходил о чудо цена шла в мою сторону. наоборот стоп успокаивает мозг. это как пустить кровь и смотреть как она вытекает из тебя ничего не делая без стопа. а в тильны я попадаю т.к. считаю что надо шортить, и прошел разворот, а я думаю коррекция.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, я закрываюсь при первой угрозе прибыли, а что там дальше будет, эт личное дело инструмента. Увеличивая стоп, мы, да, увеличиваем прибыли в сделке, но и увеличиваем потери при закрытии. Это не окупается.
avatar
3Qu
3Qu, а что значит «угроза прибыли»? Это просадка от максимума или какая-то другая характеристика?
avatar
Value
+1
Value, просадка от максимума в текущей сделке. Можно доп условия добавить.
avatar
3Qu
3Qu, спасибо. Фиксированное значение используете или в зависимости от волатильности?
avatar
Value
+2
Value, фиксированное. Пробовал менять — все сложнее становится, но заметного эффекта не дает.
avatar
3Qu
Владимир Гончаров, да и самое главное забыл добавить. В минус сделки не закрывать)
Выбираешь 2-3 инструмента и спекулируешь ими пока не встреняешь. Зачем переживать если все равно все отрастает.
Пол депо будет в просадки, половино вышло из минуса. Снова им спекулируешь до след просадки.
Стоп это тильт, я не знаю как тильты могут мозг успокаивать) меня успокаивает то что в портфеле актив, который рано или поздно вырастет
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, я торгую сишку и преимущественно шорчу. и стопы спасают депошку если я тильтую но плохо. Вот усреднить очень успокаивает когда цена не в мою сторону т.к. средняя становится лучше.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, Если все устраивает в ТС, то ок. Спросил как избавится от тильта, я сказал. другого способа я не знаю
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, у меня тильт от того что я сдерживаюсь и не торгую сколько захочу, т.е. когда результат торговли хуже, надо не торговать. Т.е. переторговка это по сути тот же Тильт т.к. тогда наоборот убыток не важен. Если я не чувствую убытка я в тильте уже нахожусь т.к. торгую уже без системы т.к. эмоция тильт правит. 
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, очень тяжело понять что написано
тильт от того что я сдерживаюсь и не торгую сколько захочу
вообще то тильт это другое. Когда без контрольно торгуешь, несмотря на убытки.

Если все сделки в плюс, то переторговка это супер. Больше прибыли.
Если переторговываешь со всеми положительными сделками, это не тильт.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог,  больно даже когда бумажная прибыль тает. т.е если убыток можно вытерпеть до определенного значения, а если уже в профите и нужно не фиксировать его, а ждать еще больше профита и потом профита становится меньше все это давит. Может у нас психология разная и тяжело понять друг друга. Т.е мне спокойно когда я знаю четкие границы.

Т.е. я знаю где готов зафиксировать свою ошибку и она комфортная и знаю где фиксировать профит. Но такая торговля сдерживает и потом выливается проблемой. т.к. я не могу знать где цена развернется. А хочется взять все движение.   
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, 
А хочется взять все движение.  
Имхо, разумеется, но не надо этого делать. Жадность фраера сгубила. ©
avatar
3Qu
3Qu, включается психология, ну очень тяжело с жадностью бороться.  
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, если нет автомата, от психологии может спасти простенький скрипт трейлинга на Луа. Вошел в сделку, запустил скрипт, и спи спокойно.) Я одно время, когда руками играл, так и делал.
avatar
3Qu
3Qu, а что делал скрипт?
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, сопровождал и закрывал сделку по заданным условиям.
К сожалению, утерян за ненадобностью. 10 лет тому, как никак.)
avatar
3Qu
3Qu, это типа условие выхода были прописаны особые. 
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, точно не помню. Были варианты и с дополнительными условиями. Но основной — фиксированная дельта от максимума (минимума пр шорте) цены инструмента.
Сейчас по Si это -35-40п.
avatar
3Qu
+1
Владимир Гончаров, я не знаю как у вас, но у меня больше половины сделок не вовремя. Если бы я ставил стоп-лоссы. Давно бы уже депо потерял
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, у меня частенько сделки поздно чем надо. там вход только по рынку или на коррекции, то там еще не известно закончилась коррекция или нет, если выжидать можно хорошую цену упустить. на 1М сишки.
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, я бы лимиткой входил. нафиг эти рыночные заявки
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, лимиткой если много ордеров можно выставить, я так даже работал но там есть свои риски. но по моей ТС даже если зайти лимиткой надо переседеть период когда выносят на стопы перед движением в мою сторону и нужно понять пробили уровень или просто высаживали лишних пассажиров. На этом как раз или хорошо заработать или потерять.

avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, короче без бутылки не разберешься
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, мне обидно что когда я брал газпром и ему дивы не утвердили он сложился вроде рублей на — 100р. вот тогда надо было ставить СТОП.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, тут сам вход неверный. Я не беру когда уже все сильно отросло
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, но от неверных входов надо как то защититься. 
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, усреднением и диверсификацией. Стопы это дрянь
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, так бывает когда усреднить нечем, а лось очень жирный резать жалко т.е. порезав раньше меньше убытка было бы. 
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, лишь бы ТС приносило спокойствие и безмятежность
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, если бы, только ТС, но надо же своими деньгами рисковать.
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, в том то и дело, нужно ТС чтобы не рисковать.
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, у меня почему то ТС торгуется по памяти на автомате. И тяжело внести в неё изменение. Это по факту, хочу не эмоционально торговать, а системно. 
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, я только за ручную торговлю 
avatar
Поликарп Брусникин
+2
Владимир Гончаров, резать, не дожидаясь перетонитов. ©
avatar
3Qu
+1
у меня на Си вышло за 128 сделок комиссия биржи аж 441 рублик. входы у меня рыночные т.к. стопы я ставил за жирный уровень и когда его выбивало проскальзывало на 30 пунктов и нужно было успеть перезайти т.к. смысла в большом стопе не было. пробовал оптимизировать сдвигая треллинг стоп но дать рынку в 100 пунктов это слишком большая щедрость. т.е. треллинг стопы т.к. не хотелось выйти не попасть в тренд. хотя торгую руками.
но если бы комиссия была меньше я бы на 50% больше зарабатывал.
avatar
Владимир Гончаров
+2
Владимир Гончаров, если бы доллар был по 30, как раньше, то вообще бы лафа была. Как в былые времена.)
avatar
3Qu
+1
Очень хороший вопрос. Очень правильный и нужный вопрос.
На такие вопросы нужно отвечать. И мы будем на них отвечать.
© Г. Хазанов, «Монолог чиновника»

Встречный вопрос:
Что делать если вдруг в 2024 году
1. Стратегия Si-3.24 будет работать так плохо?
2. Стратегия SBRF-3.24 будет работать так хорошо, что впору пришивать карманы?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Мальчик buybuy, возможно так и будет. Но на вопрос, что изменилось, ответа так и не услышал.) Так, что изменилось?
avatar
3Qu
3Qu, зависит от стратегии

Ты ее не освещаешь, хотя кое-что мне удалось угадать
Но вот трейлинг-стоп лично для меня стал новой вводной
И я не умею ее оценивать

Ответ на твой вопрос возможен только для класса стратегий, эксплуатирующих отдельные рыночные закономерности. Я могу четко сказать, что изменилось для моих стратегий после 24.02.23.

Хотя твой результат по Si меня радует.
Надеюсь, это чистое эквити без издержек?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Мальчик buybuy, Это без учета комиссий. Вычти 1/3 — получишь чистыми, за 3 месяца.
А дело здесь не в стратегии.)) Дело вовсе не в гусях, а все неладно. ©
avatar
3Qu
3Qu, я комиссию считаю по сделкам, больше сделок больше комиссия. Если удастся уменьшить количество сделок прибыль будет больше по идее.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, 
Если удастся уменьшить количество сделок прибыль будет больше по идее.
Как же вы уменьшите количество увеличив прибыль в сделке? Там, в Si, движений таких нет.
avatar
3Qu
3Qu, Алексей, а тебе ведь говорили, что в твоей команде скоро должна появиться свежая кровь. ;)
Та-дам!))
avatar
Сын aka Глыба Любви
3Qu, т.е. не сдвигая трелинг стоп ниже к тому месту где может быть откат/коррекия локальная техническая, где выбьет из сделки. т.е. больше стоп и за счет меньшего количества перезаходов в позицию и меньше проскальзывании.  т.е. условно можно взять 500п. совершив 4-6 максимум сделок, чем 50 сделок и получив  500п. только 1/2 профита, остальное сжирает комиссия.  
avatar
Владимир Гончаров
+1
Владимир Гончаров, не оправдывается. Ведь никто не обещал, что движения будет 500 п.) А когда движение большое, то и откаты в нем достаточно редки.
avatar
3Qu
3Qu, я сберофьюч не торговал почти т.к. он был медленней чем Сишка.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, и раньше это было отлично, я только SBRF и торговал.
На Si волатильность оч невелика, а на SBRF полпроцента по неск раз в день.
avatar
3Qu
3Qu, у него ГО было ниже тоже плюс.
avatar
Владимир Гончаров
Владимир Гончаров, и это тоже.
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 25 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★3 61 Вопрос к Смартлабу
+142 27 Аномалия
+139 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+132 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 72 Семь детей у православного программиста
+97 19 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+85 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+68 10 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+62 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

20к В чем причина устойчивости российских предприятий?
13к 📈Мысли по рынку
12к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
11к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
10к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
10к Шорт
10к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
11к Вулкан жилья продолжается
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
9к Улетел от инфляции в Бангкок

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн