С февраля 22 года завязал с играми на МОЕХ, и долго думал, куда бедному крестьянину податься. Уж, было хотел вернуться, но возросшие комиссии к тому никак не располагали. Решил разобраться с криптовалютами и подался на Binance. Однако, прежде чем реально заняться конкретными играми, было бы неплохо обзавестись торговой системой. Таковая на данный момент отсутствует, но есть первые опыты с фьючерсом BTCBUSD.
Для начала попробовал свою старую хорошо отработанную на фьючерсах МОЕХ SBRF и GASP систему в упрощенном виде. Начальная система представляет собой две модифицированные ЕМА и трейлинг-стоп.
Вот, что из этого получилось:

Тест, как обычно, за 3 месяца. Торговля, как обычно, одним фьючерсом.
По Х, как обычно, номер сделки,
По У, как обычно, накопленная прибыль в пунктах инструмента, или, если хотите, она же в баксах.
Прибыль не окупает даже комиссии, не говоря, уж, о всяческих проскальзываниях. В принципе, можно добавить к прибыли в сделке еще несколько пунктов, но особого смысла это не имеет. Кстати, прибыльные сделки оч даже неплохи собой, средняя прибыль в прибыльной сделке около 40 пунктов, и все дело портят убыточные сделки, которых, хотя они и мелкие, их достаточно много.

( Читать дальше )

Коли все начали, то и я присоединюсь. Завтра не до того будет.
Итоги года нулевые, с февраля вообще не торгую.
Сейчас пробую сделать стратегию для ВТС на Bitmex. Абсолютно ни хрена не получается. Есть только тестовый плюс, не окупающий даже комиссию. На МОЕХ со стратегиями проще -даж комиссии окупают, но че-то не хочется на МОЕХ.
Вот такие итоги.
Всех с наступающим! Всем удачи.

Не так давно занялся криптой. Более-менее решив основные проблемы, занялся разработкой стратегии игры на крипте, взяв самую распространенную -биткоин. Опять-таки, более-менее сделав модель, выяснил, что, да, работать с криптой можно, однако...
Встал вопрос с эффективностью такой работы.
Для начала посмотрим на МОЕХ и возьмем для примера фьючерсы Сбербанка SBRF. ГО фьечерса ~3000 р ( не будем считать копейки.) ) С одним фьючерсом за день можно совершить порядка 10-ти сделок с суммарной прибылью ~300 р. За вычетом комиссий (будь они неладны) останется где-то 200 р.  Запомним все эти цифры.

Теперь возьмем биткоин. Его стоимость (тоже не будем считать копейки) составляет ~15000 баксов. Примерное  внутридневное движение коина ~100 баксов (тоже не мелочимся). Пусть, в оптимистичном варианте, мы совершаем с коином те же 10 сделок в день на споте, без комиссии, на сумму 50 баксов (эквивалент ГО SBRF). Дневная прибыль у нас составит 10*100/15000*50 = 3.3 бакса, или, по курсу 60 р/бакс, все те же 200 р., что мы имели на фьючерсе SBRF.

( Читать дальше )

Инвестиции и трейдинг — это жизнь на потом.
Собственно, я уже все сказал.
Этим можно заниматься, только если вы обеспеченный человек, в свободное от прочего время.

Увидел кнопку — Новый дизайн. Нажал.
Неинформативно. По крайней мере, где «Все блоги». Списком — короче и лучше. Крутить не нужно. Сплошь белый фон — очень ярко.
Остальное не смотрел, т.к. и по жизни редко смотрю.
Не нашел в меню -«Написать блог». Через кнопку доступен, но там, видимо, еще недоделано — теги, опции. Фон — тоже оч ярко.
Не в восторге. Однако, хозяин — барин, как пожелаем, так и сделаем.© Ко всему привыкаешь.))

Итак, с регистрацией на криптобиржах вопрос решен. С переводом туда денег вопрос тоже решен. Всем спасибо.
Теперь пора заняться торговой системой, для которой необходимы истории котировок основных инструментов Binance. Хотя бы за 1 год, ТФ 1 мин.
Подскажите, где взять истории котировок? На самой бирже я че-то не нашел. А где?

Последнее время занимался адаптацией своих стратегий МОЕХ к более продолжительным сделкам. Было на ТФ 1м. Так и осталось — сделки адаптировать не удалось. Старые стратегии из-за повышения комиссий на МОЕХ стали нерентабельными.
Зато, как оказалось, они (стратегии) вполне рентабельны на криптобиржах.
Зарегистрировался на Binance и Bitmex, и хотел было ввести туда пристрелочные 50 баксов для отработки технологий.
Хрен по деревне — с карты ввести туда ничего невозможно. Возможно есть левые схемы, но пользоваться ими как-то не хочется.
Всегда и всюду опаздываю. Видимо, не судьба.

Сижу как-то раз за рюмкой чая (это было за год, два или три до моего прихода на Smart-Lab} и приходит мне в голову мысль — а почему бы не попробовать прогнозировать котировки.
Прогноз, естественно, на ТФ 1м, который я использую. Время прогноза пусть будет — 5 минут — вполне достаточное для моих сделок, а недостаточно, так прогноз можно и повторить на следующие 5 минут. Архивы котировок по фьючерсам SBRF и GAZR тоже имеются, минимум за год-два за последние 3 месяца перед экспирацией — хватит и на отладку и на проверку.
Все есть, только как реализовать прогнозирование? — ни одной мысли.
Собственно, не особо мне это было и нужно, рабочая система у меня уже была и меня она вполне устраивала, но мысль о прогнозировании засела, и я время от времени ее думал.
Ничего сколь-нибудь конструктивного в голову не приходило, и было решено для прогнозирования использовать нейросеть, тем более, незадолго до того я немного занимался машинным обучением и нейросетями в том числе.
От использования каких-либо предикторов сразу отказался. Плюс 2-3 слоя к нейросети, и если в данных есть какие-либо взаимосвязи, НС сама внутри себя построит нужные ей предикторы. В общем, подаем на НС поток цен 15-20 отсчетов Vc={C(t0-20),C(t0-19),...C(t0)}, нормируем их к динам диапазону НС — Vcn={c(t0-20),c(t0-19,… c(t0-1), 0} — c(t0) у нас всегда = 0, и пусть НС сама мучается с прогнозированием и поиском c(t0+5). И еще, у всякого метода есть область применимости, потому нельзя учить чему попало. Для этого из обучающей и проверочных последовательностей по возможности исключаем области истории, где прогнозирование невозможно. Иначе получим нечто такое.

( Читать дальше )

Уже трое чуть ни в каждом своем посте и чуть ни каждом своем комментарии повторяют магическое слово -«приращения».
Приращение цены на интервале, это dC = C(t2) — C(t1).
Распределение вероятностей приращений как у случайного процесса.
Спектр Фурье как у случайного процесса — глаз не на чем остановить.)
Корреляционная функция и  коэффициенты корреляции как у случайного процесса. Ну, на коротком интервале (минуты) можно еще найти некоторую незначимую связь, не более, но она вам не поможет.
Ну, если ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, значит это утка и есть.©
Т.е., приращения — суть случайный процесс без всяких надежд найти в нем какие-либо зависимости. Ну, и наши истории котировок являются порождением этого процесса и представляют из себя в целом не более чем вариации случайного блуждания.
Я уже слышал возражения, что случайное блуждание порождается процессом с Гауссовым распределением.
Интересно, с чего вы это взяли? Сами придумали или подсказал кто?

( Читать дальше )

Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем бывших до 22 года комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню). 
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,

( Читать дальше )