Прогнозирование рынка для спекулянтов.
1. Если сегодня растем, завтра или послезавтра будем падать.
2. Если сегодня падаем, завтра или послезавтра будем расти.
Это, пожалуй, все, что нужно знать о прогнозировании.
Остается дождаться этого момента, и когда начнется, войти в сделку, поставить тейк и спокойно ждать профита.
Я, вот, прямо сейчас, так и сделал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии 3Qu на форуме
-
Почему я перестал ставить стопы.
Погода сегодня не очень. Дел, в общем, полно, но делать ничего не хочется. Ленюсь. Решил заняться эпистолярным жанром — уже 3-й топик за сегодня. Т.к. и это лень, то топики короткие. Да еще и СЛ сегодня постоянно глючит.
Так, почему же я перестал ставить стопы. Ну, если банально, то стоп — это всегда проигрыш. Несколько стопов, и следующая удачная сделка уже не приносит прибыли, а лишь окупает стопы. Получается бег на месте. Для чего это?
Теперь возьмем любой график любого инструмента на любом таймфрейме. Мы увидим, что одна и та же цена повторяется дважды, трижды и т.д.
Ну, и тогда зачем стоп, если можно просто оставить сделку в покое, подождать некоторое время, и она сама благополучно закроется в плюс. Нам осталось только оценить диапазон, в котором колеблется цена, и по возможности не совершать сделки там, куда цена уже вряд-ли вернется.
Ну, а пока наша сделка зависла, можно спокойно и не торопясь совершать другие сделки.
При определенных алгоритмах работы, эти зависшие сделки (а их будет оч немного) никакого вреда нашему счету не приносят.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Применение грааля. Соображение по баксу.
Решил попробовать применить свой грааль на МОЕХ. Сам я не торгую на МОЕХ, но можно попробовать, хотя бы в теории.
Мой грааль не предполагает обязательного выигрыша, не предполагает выигрыша сразу и точно не предполагает большого выигрыша. Выигрыш грааля — это вопрос вероятностей.
Ну, а по баксу — сейчас он упал, стало быть, через какое-то время вырастет. Значит надо брать — через какое-то время продадите с прибылью — рубль-другой получите.
Не является торговой рекомендацией и даже прогнозом. Подождем, через неделю-другую увидим результаты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Растет биткоин, падает биткоин - какая вам разница?
Лишь бы куда-нибудь двигался. По любому через несколько часов закрываться.
Пока как-то так:
Это, типа, ответ на пост «Куда пойдет биткоин». Я думаю, что на этом зацикливаться вообще не стоит. Куда пойдет, туда и ладно. Мне, так, вообще без разницы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Хвастаться здесь нечем - это копейки.
Между делом, слушая аудиокнигу и посматривая в монитор, сделал сделку.
На много и не рассчитывал, какого-либо движения и не предвиделось, сами можете посмотреть, если захотите.
Хвастаться нечем — всего-то ~10 пунктов — фигня, мелочь, копейки, однако, таких копеечных сделок, относительно безрисково, можно делать десяток в день. Ну пусть будет 5 сделок в день, а это уже, ну, скажем, учитывая неудачные, 30 пунктов в день.
Тогда в год это будет 30 * на 200 рабочих дней (отдыхать тоже надо) = 6000 пунктов/год.
Цена, мы видим 3340, т.е. это будет… — бешеные деньги, почти 200% в год. Вот так, по копеечке, по копеечке.))
Проблема лишь в том, что чтобы получить все это, нужно с утра до вечера беспрерывно пялиться в монитор. У меня для этого нет ни времени, ни, что главное, никакого желания.
Уже с полгода делаю авто ТС, пытаюсь делать — из этой затеи ничего не получается, а, казалось бы, руками все просто и без проблем. И, вот, как бы это формализовать. Уже и так, и этак — тишина, на данный момент, окупается комиссия и получаем какие-то копейки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сравнение МОЕХ и Binance.
Не так давно занялся криптой. Более-менее решив основные проблемы, занялся разработкой стратегии игры на крипте, взяв самую распространенную -биткоин. Опять-таки, более-менее сделав модель, выяснил, что, да, работать с криптой можно, однако...
Встал вопрос с эффективностью такой работы.
Для начала посмотрим на МОЕХ и возьмем для примера фьючерсы Сбербанка SBRF. ГО фьечерса ~3000 р ( не будем считать копейки.) ) С одним фьючерсом за день можно совершить порядка 10-ти сделок с суммарной прибылью ~300 р. За вычетом комиссий (будь они неладны) останется где-то 200 р. Запомним все эти цифры.
Теперь возьмем биткоин. Его стоимость (тоже не будем считать копейки) составляет ~15000 баксов. Примерное внутридневное движение коина ~100 баксов (тоже не мелочимся). Пусть, в оптимистичном варианте, мы совершаем с коином те же 10 сделок в день на споте, без комиссии, на сумму 50 баксов (эквивалент ГО SBRF). Дневная прибыль у нас составит 10*100/15000*50 = 3.3 бакса, или, по курсу 60 р/бакс, все те же 200 р., что мы имели на фьючерсе SBRF.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Нужна картинка рублебакса от Форекс дилера.
Нужна сегодняшняя картинка Форекс рублебакса МТ5 ТФ 1м с показанным на ней спредом и ценой. Желательно в полном разрешении, т.е., не здесь, а где нибудь на Я или Г диске.
Спасибо за помощь.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Алфадирект фсе. Подскажите брокера
Как известно Альфадирект входит в плотные слои атмосферы и прекращает свое существование. Жаль, у меня с АД никогда проблем не было. Основные деньги как раз в АД.
Есть еще счет в УралСиб, но там большие комиссии по фьючам — туда перекладываться не буду.
Конечно буду сам смотреть, однако, подскажите брокера с небольшими комиссиями по акциям-фьючам-опционам. Желательно с бесплатным (как и в АД) обслуживанием депозита и без оплаты Квик.
Финам че-то не хочется. Смотрел когда-то — не понра.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вы все ещё инвестируете на МОЕХ и ждёте прибыли?
История старая, я все это уже слышал, но, вот, попалась на Ютьюб свежатина. Все о том же, но если бы я рассказал об этом сам, некоторые потребовали бы ссылки. А так, ниче не знаю, смотрите, слушайте, вопросы автору сами задавайте. Я тут ни с какого боку.)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как я инвестировал в Газпром - неудачный удачный опыт
Кажется, где-то в 2011-12 году, купил я на все бурно растущий Газпром, аж по 230 р. Почему я не купил в пополаме Сбер (80-90 он стоил), для меня это загадка, ведь был и такой вариант.
Ясно дело, Газпром тут же стал падать, но я же купил для инвестиций, а дело инвестора — ждать, а не кидаться из стороны в сторону.
Но есть же ещё фьючерсы, которыми я могу хеджировать свою покупку. Падает — продаем фьючерсы, растет — закрываем позицию во фьючерсах.
Итог: в 2019 году продал Газпром по 233 р, с прибылью ~55 р за акцию. Это без учета дивидендов, которые я получал все это время.
Это все, что я знаю об инвестициях. Ошибки легко исправляются. Сидеть и ждать у моря погоды в инвестициях — последнее дело.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Связь Lua -> ваша прграмма. RAM Disk.
Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- От Quik 8.11 к Quik 8.12. Первые итоги - исправлены ошибки.
На днях написал топик об обновлении брокером Quik до версии 8.11.0.66 - Quik 8.11.0.66. Вот так номер. Шо, опять Win32, опять 32 бит?
После обновления Quik до 8.11 начали вылезать ошибки Lua программ к которым подключены DLL. С этим я более-менее справился, программы Lua стали работать без каких либо изменений в них, только перемещением файлов DLL и используемых ими ресурсов по папкам внутри Quik. Однако, запускались программы нестабильно, иногда приходилось их удалять из списка Lua, и перед их запуском или после перезагрузки Quik вновь добавлять. Причем, все это было совершенно непредсказуемо.
В конце концов плюнул, и обновил Quik до версии 8.12 из файлового архива ARQA.
Все мгновенно встало на свои прежние места, программы Lua заработали стабильно в прежней конфигурации до всех обновлений. Видимо, ARQA исправила ошибки.
Надо сказать, что Quk 8.12 несколько странно себя ведет, иногда подвисает, даже при дисконнекте с рынком. Пока не знаю что это, обновлялся до 8.12 уже после закрытия рынка.
В понедельник посмотрю его в деле, и если чо, в архиве ARQA уже есть следующие версии.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Quik 8.11.0.66. Вот так номер. Шо, опять Win32, опять 32 бит?
Сегодня брокер Альфа обновил Квик с версии 8.8… до версии Quik 8.11.0.66. Появился кроме Lua 5.3.5 еще и Lua 5.4.1. Отлично, мне бы радоваться, давно этого хотел. Но...
Запустил рабочую в Quik 8.8 версию системы использующую DLL, И увидел вот это:
Во первых, ничего не работает даже в уже отлаженной версии Lua 5.3.5. Вы видите на картинке, что Lua не нравится 64-бит DLL, и она хочет 32-битную.
Во вторых, то ли Quik стал опять 32-х битным (пока не смотрел), то ли Lua в Quik стала снова 32-х битной, а это означает, что все надо переделывать с 64 бит на 32 бит. С чем боролись, на то и напоролись. Вечный кайф.
Признаться, сильно лень переделывать все опять на 32 бит, тем более, многих библиотек для DLL С++ для 32 бит просто не существует в природе.
О моей борьбе с этим буду сообщать. Наверно, дополнением этого топика. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Мало ли, м.б. решение и найдется.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Интересный пост бакса.
Смотрим сегодняшнюю картинку роста бакса:
Что в ней интересного — объемы, они мало отличаются от обычных, хотя обычно на росте они существенно увеличиваются. Смотрим хотя бы предыдущий рост на то же картинке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
3Qu, эти объемы прошли за половину дня. Посмотрим что будет вечером с объемами.
Сергей Панков,
На картинке ТФ 1Н, и объемы соответствующие.Интересный пост бакса.
Смотрим сегодняшнюю картинку роста бакса:
Что в ней интересного — объемы, они мало отличаются от обычных, хотя обычно на росте они существенно увеличиваются. Смотрим хотя бы предыдущий рост на то же картинке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
3Qu, эти объемы прошли за половину дня. Посмотрим что будет вечером с объемами.
Сергей Панков,- Интересный пост бакса.
Смотрим сегодняшнюю картинку роста бакса:
Что в ней интересного — объемы, они мало отличаются от обычных, хотя обычно на росте они существенно увеличиваются. Смотрим хотя бы предыдущий рост на то же картинке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Решил купить баксы.
В обозримом будущем с акциями работать не планирую, решил на весь депозит МОЕХ купить доллары и оставить их на брокерском счету до лучших времен. Комиссия небольшая, и с этим все в порядке.
Так как никогда с валютной секцией дело не имел, посоветовался на СЛ, разобрался в процедуре и осталось только позвонить брокеру, проверить и уточнить детали — может чего неправильно понял, а дойдет до дела и вдруг опять.
Начал следить за ценами и сделал расчеты. Сейчас цена — 73.75 р. По статистике, это где-то середина диапазона колебаний, т.е., дороговато будет. Наиболее вероятный по статистике откат находиться на уровне примерно 72.80 р. Поставил на мобиле оповещения на 72.80, буду ждать.
Так как оценка вероятностная, бакс вовсе не обязан идти к этому уровню, но статистически, с большой вероятностью может туда придти. Статистика — вещь такая — как только на ней начинаем строить прогнозы, все идет не так и не туда, так что уровень 72.80 не является торговой рекомендацией.
Ну, а пишу затем, хочу узнать и обсудить мнения трейдеров — куда пойдет бакс по вашему мнению в ближайшее время и в каком диапазоне курс может колебаться? Мне просто интересны такие мнения, и насколько они отличаются от моих оценок. Никаких меркантильных целей, чисто технический интерес.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA). 2
В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
