АльфаДирект. Новая версия Quik. Наконец 64-бит.
Ну, наконец-то. Сегодня АльфаДирект наконец перешел с 32-бит Quik 7.x на нормальную 64-бит версию Quik 8.8.4.3. На прошлой неделе проверял — еще не было.
Из за устаревшей версии, да еще регулярно виснущей на Луа скриптах, в том числе, пришлось завести еще одного брокера, т.к. работать стало невозможно.
Пока ничего не проверял, но если все будет ОК вернусь на Альфу. Там и денег поболе будет.) А новый юрокер будет использоваться основном для торговли опционами и связанными с опционными позициями фьючерсами.
Но жаль, что на Альфе нет опционов, это сильно ограничивает возможности для торговли, в т.ч. акциями. Все в одном месте все таки удобнее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии 3Qu на форуме
-
АльфаДирект. Новая версия Quik. Наконец 64-бит.
Ну, наконец-то. Сегодня АльфаДирект наконец перешел с 32-бит Quik 7.x на нормальную 64-бит версию Quik 8.8.4.3. На прошлой неделе проверял — еще не было.
Из за устаревшей версии, да еще регулярно виснущей на Луа скриптах, в том числе, пришлось завести еще одного брокера, т.к. работать стало невозможно.
Пока ничего не проверял, но если все будет ОК вернусь на Альфу. Там и денег поболе будет.) А новый юрокер будет использоваться основном для торговли опционами и связанными с опционными позициями фьючерсами.
Но жаль, что на Альфе нет опционов, это сильно ограничивает возможности для торговли, в т.ч. акциями. Все в одном месте все таки удобнее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Планы по опционам на понедельник.
Собственно, интрадей — фьючерсы, никаких планов — все по ходу пьесы.
Посмотрел свою давно закрытую (во вторник) опционную позицию — сейчас по ней был бы убыток 20 р на стрэнгл. Говорил же, опционы, Дельта-нейтральные позиции, в основном малорисковые. Убытки достаточно редки.
Ну, а планы по опционам: набираем новую Дельта-нейтральную позицию. Для начала, стрэнгл. Думаю, ко вторнику наберу. Дальше посмотрим как будут развиваться события.
Пока, полагаю, предварительная позиция (стрэнгл) будет: в RTS-6.20 с экспирацией 18.06.20 Call — 135000, Put — 120000. Пока она Дельта-неуравновешанная, Дельта Call больше, но это в понедельник, по ходу пьесы, скорректируется, или поменяю страйки. Посмотрим, если расти будем, то и менять не придется. Если падать, то тем более, сама выровняется.)
Кстати, это, наверное, последняя сделка в этих опционах — уже будет слишком близка экспирация, и работать стрэнглами можно будет только при сильных движениях. Да и уже надо аккуратней, сейчас Тета по позиции уже -150 р. за сутки. Следующая сделка будет, наверное, уже в опционах по фьючу RTS-9.20. Но, посмотрим.
Ну, и еще, вроде, погода налаживается — не уехать ли мне на дачу. Еще не был. Буду торговать с огорода.)
Чем еще хороши опционы — несколько раз в день посмотрел позицию, решения принял, и занимайся своими делами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Измерение волатильности. Выбор индикатора.
Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:
В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.
Те, у кого в Квик уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Quik 8.5.2.11, Lua 5.3.5. Первые впечатления.
Quik, по сравнению с версией 8.2, стал несколько лучше. Меньше подвисает, но иногда бывает. Мелкие, наверно несущественные, изменения в интерфейсе — не сразу и заметил.
Lua 5.3.5, по сравнению с Lua 3.1, летает. То, что исполнялось несколько секунд, теперь пролетает практически мгновенно. В программах Lua никаких изменений делать не пришлось, мною не использовались специфические для Lua 5.1 конструкции.
Вот, DLL, цепляющиеся к Lua, все упали, в буквальном смысле. Пару дней разбирался, несколько изменился C-API, пришлось переделывать функции luaopen в DLL. Помогли ребята с http://quikluacsharp.ru/, если что — смотрите решение у них.
В DLL, по идее, еще надо переделывать int на 64 бит целое (при компиляции куча алармов на эту тему), но, кроме номеров заявок в обозримом будущем, не обязательно. Кроме заявок-сделок, таких номеров в инструментах нет. Пока, по крайней мере.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Quik 8.5.2.11, Lua 5.3.5. Первые впечатления.
Quik, по сравнению с версией 8.2, стал несколько лучше. Меньше подвисает, но иногда бывает. Мелкие, наверно несущественные, изменения в интерфейсе — не сразу и заметил.
Lua 5.3.5, по сравнению с Lua 3.1, летает. То, что исполнялось несколько секунд, теперь пролетает практически мгновенно. В программах Lua никаких изменений делать не пришлось, мною не использовались специфические для Lua 5.1 конструкции.
Вот, DLL, цепляющиеся к Lua, все упали, в буквальном смысле. Пару дней разбирался, несколько изменился C-API, пришлось переделывать функции luaopen в DLL. Помогли ребята с http://quikluacsharp.ru/, если что — смотрите решение у них.
В DLL, по идее, еще надо переделывать int на 64 бит целое (при компиляции куча алармов на эту тему), но, кроме номеров заявок в обозримом будущем, не обязательно. Кроме заявок-сделок, таких номеров в инструментах нет. Пока, по крайней мере.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Уберите, плиз, этот красный транспорант, и заодно уж из ЛК — ни одного нарушения правил. Спасибо.- Безусловно согласен, что топик не в тему, и уже удалил. Я не против. Однако, другие тоже самое пишут, и их топики не удаляют в оффтоп. Избирательный подход? Хозяин — барин.
- Замотала, эта Lua.
Давненько я не брал в руки шашки не писал индикаторов на Lua. Вчера ближе к ночи приспичило перенести старый отработанный индикатор с Python в терминал на Lua-QLua.
Взял, как водится, какой-то готовый, и начал его переделывать. Дел, в общем, немного, вместо одной линии нарисовать три, и оставив болванку везде поменять код. Python, в общем, похож на Lua (все языки программирования оч. похожи), а потому, берем код Python, в Notepad++ копипастим его в Lua индикатор, немного исправляем синтаксис, немного исправляем код под особенности индикаторов, и через 20 минут готово.
Пытаемся добавить на график. Счас! Индикатор вообще не виден.
Начинаем корежить код и танцевать с бубном. Че сделали, так и не поняли, но индикатор в меню настроек появился — победа! Но, не тут-то было. Однако, добавить не удается, тут же вылетает. Опять танцы с бубном.
Теперь добавляется, но Quik наглухо виснет и падает. Но, зато начал писать ошибку — строка 86, там какой-то nil. Какой еще nil, там строка, типа, buff[i] = a*b[i]^2 + c*d[i]^2. Да, сколько можно? Откуда там nil? Бредятина какая-то.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Экспорт данных Quik -> DDE -> Ваша программа.
После написания топика «Quik, DDE, Excel» [1], где была поставлена задача вывода данных доски опционов не непосредственно в Excel, что является очень неудобным для конкретных приложений, а в свой DDE-сервер. Свой DDE-Сервер обладает тем преимуществом, что данные из него можно направлять куда угодно, и как угодно.
С тех пор прошло 3 дня. Черновая болванка программы уже написана, отлажена, работает, и выполняет все возложенные на нее задачи. Как я опрометчиво обещал, проект DDE-Сервера будет предоставлен всем желающим [2](см. список ссылок). Проект выполнен на C++ в среде VS2017. DDE-Сервер на данном этапе выполнен в виде консольного приложения, и все что он делает, это выводит получаемые из Quik по DDE данные на консоль. В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов.
Я этот проект бросаю в таком виде, и уже начинаю на его основе делать приложение для решения своих конкретных задач. На этом наши пути расходятся. Проект поставляется в виде — как есть, и никакие изменения в него мною вносится уже не будут. Теперь это уже ваша задача. Вы можете модифицировать проект под решение ваших конкретных задач.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Quik, DDE, Excel
Напомню, что обмен по DDE придуман в далеком 1995 году, еще для Windows 3.1. DDE считается сильно устаревшим методом обмена данными и практически не поддерживается современными приложениями. Остался один Quik, который цепляется за DDE из последних сил.
Вывод по DDE в Excel еще и не удобен для обработки данных. Понадобилось мне, скажем, ввести дополнительно пару-тройку столбцов на опционную доску — в результате, в Excel все столбцы таблицы на листе сместятся, и всю адресацию ячеек листа Excel в программе надо будет переделывать заново.
В MS Access также имеется DDE-сервер, и есть возможность заполнять таблицы БД по DDE, однако Quik c Access по DDE работать не умеет.
В общем, решил, что экспорт таблицы из Quik по DDE надо запихнуть в таблицу базы данных (БД), и уже из БД программно работать с опционной доской. Что, кстати, гораздо удобней для любой таблицы Quik.
Хотел было через Lua — вроде все просто, Lua с таблицами работает. Ан нет, к доске опционов Lua доступа не имеет.
Наверное на С++ или C# связь по DDE надо делать.
И подумалось, а может у Смартлабовцев есть такие уже готовые рабочие решения, чего велосипеды изобретать? По крайней мере, для DDE (никогда программно с ним не работал? djj,ot yt gh), а в БД я и сам запихну, и если нужно поделюсь решением — здесь нет никаких ноу-хау.
Помогайте, граждане кто чем может.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Об опционах без зауми.Для начала, все таки, немного зауми.
1. Об опционах рекомендую почитать книгу — А.Н.Балабушкин Опционы и фьючерсы. Кратко, сжато, все по делу и без воды. Много хорошей математики. В общем, математику можно пропустить, нужно уловить только общий смысл — о чем эта математика.
2. На сайте eLearning есть 6-7 бесплатных лекций Твардовского — просто, ясно, доступно. Он хорошо и интересно излагает. Смотрел лет 10 назад, 2 раза. Очень рекомендую.Теперь непосредственно об опционных стратегиях.
Простейшей стратегией является — покупка опциона. Если цена базового актива (БА) растет или будет расти — покупаем опцион CALL вне денег, в нескольких страйках (лучше не более 4-5) от центрального. Если БА падает, аналогично покупаем опцион PUT. Больше стоимости опциона при его покупке вы никак не проиграете (хотя, теперь уж и не знаю )). ГО опциона равно его стоимости, и об этом можно не беспокоится.
Теперь более сложная стратегия для совсем ленивых. Если вы считаете, что актив будет хорошо расти или падать, на центральном страйке покупаем CALL и PUT — такая позиция называется Стрэддл. Теперь, куда бы не пошла цена БА, мы будем в выигрыше. Однако, если цена за пару дней никуда существенно не сдвинется, мы проиграем из за уменьшения внутренней стоимости опциона. Это называется временной распад.
Позиция Стрэддл хороша тем, что думать вообще ни о чем не надо, однако, она, пожалуй, очень, даже слишком, дорогая, и, далеко не самая хорошая за такие-то деньги.) Вообще, начинающим в позиции типа Стрэддлы лучше не лезть.
Пожалуй наилучшей позицией в опционах является Стрэнгл. Суть его в том, что мы покупаем опцион CALL вне денег в нескольких страйках от центрального (тоже желательно не более 4-5), и примерно симметрично ему покупаем опцион PUT. Теперь, как и в случае со Стрэддлом, куда бы цена не пошла, мы получаем прибыль. Такая позиция гораздо дешевле Стреддла, и у нее есть масса других преимуществ, но это уже ближе к зауми.
Ну, и недостатки у Стрэнгла аналогичны Стрэддлу — если цена 2-3 дней никуда существенно не пойдет, мы опять получим убытки от временного распада.
Кроме того, Стрэнгл сложнее конструировать, чем Стрэддл, для которого вообще думать не надо.
В опционах есть такой параметр — Дельта, это скорость изменения цены опциона от изменения цена БА
Дельта = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение стоимости БА)
Т.е., на сколько рублей изменится стоимость опциона, при изменении стоимости БА на 1 рубль. От страйка к страйку эта скорость меняется, и при приближении нашего опциона к центральному страйку и переходе опциона в деньги она будет возрастать.
Дельта транслируется в Quik, и ее можно добавить в таблицу опционов.
При выборе Стрэнгла желательно, чтобы параметры Дельта для опционов CALL и PUT были равны или близки друг к другу. Можно купить несколько опционов CALL и PUT в разных страйках, чтобы суммы их Дельт были примерно равны для CALL и PUT. Если же вы считаете, что актив скорее пойдет, например вверх, то Дельту для CALL можно выбрать и побольше, чем для PUT. И наоборот, в случае уменьшения стоимости БА.
Графически позиция Стрэнгл выглядит так:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Алготрейдинг, Quik и Visual Studio 2017.
Делаю новую алгоритмическую торговую систему (АТС) под Quik. Базовой в системе является достаточно сложная многопоточная C++ DLL, связывающаяся с Quik через Lua. Для разработки с самого начала использовалась VS 2015. Т.к. в настоящее время перешел на х64 Quik занялся перекомпиляций всего своего х86 софта под Quik на платформу х64.
Все бы ничего, но при больших рыночных потоках данных Quik начинал подтормаживать, а при подключении DDL, Quik подтормаживал еще сильнее и через некоторое время падал вместе с DLL. Переход на х64 существенно улучшил ситуацию, Однако эпизодические падения, значительно реже, но продолжались.
Надо сказать, что все эти многопоточности и были ранее введены в DLL для снижения нагрузки на Quik, чтобы не грузить поток событий терминала. Вся обработка событий заключалась лишь в том, чтобы преобразовать данные получаемые из Lua и отдать их соответствующему потоку для дальнейшей обработки.
В общем, о стабильной АТС приходилось только мечтать, и думать что дальше с этим делать.
У меня на компе давно без дела пылилась Visual Studio 2017. Требований к железу она предъявляет больше чем VS 2015, и я ее использовал считанные разы, скорее, чтобы посмотреть что в ней нового и отличия от VS 2015. Существенных отличий не заметил, и продолжал работать на старой VS 2015.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Переход на 64-бит Quik. Пляски с DLL. 2.
Не далее как вчера опубликовал топик «Смена x86 Quik 7.27.2.1 на x64 Quik 8.4.1.6. Пляски вокруг DLL», где кртко рассказывалось как перекомпилировать проект С++ с платформы х86 на х64. Надеюсь, что у вас все уже получилось или получится.
Но я «крутой» программист, и, естественно, у меня вначале вообще ничего и никак не получалось. А так как проект большой, да еще и непонятно в чем дело, а своими экспериментами я могу вообще все испортить, то решил сделать маленькую простенькую DLL LuaProba.dll, на ней отработать переход на х64, и потом перенести это в большой проект.
Привожу код С++ DLL целиком:// LuaProba.cpp: определяет экспортированные функции для приложения DLL. // #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #include <string.h> //=== Необходимые для Lua константы ============================================================================// #define LUA_LIB #define LUA_BUILD_AS_DLL //=== Заголовочные файлы LUA ===================================================================================// extern "C" { #include "Lua\lua.h" #include "Lua/lauxlib.h" } static int forLua_TestFunc(lua_State *L) // Возвращает заданный текст { const char *cc = "Привет из C/C++ и от меня 2 раза"; //str.c_str(); lua_pushstring(L, cc); return(1); } //= == Регистрация реализованных в dll функций, чтобы они стали "видимы" для Lua == == == == == == == == == == == == == == == ==// static struct luaL_reg ls_lib[] = { { "TestFunc", forLua_TestFunc }, { NULL, NULL } }; //=== Регистрация названия библиотеки, видимого в скрипте Lua ==================================================// extern "C" LUALIB_API int luaopen_LuaProba(lua_State *L) { luaL_openlib(L, "LuaProba", ls_lib, 0); return 0; }Весь проект DLL можно скачать по ссылке -
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Смена x86 Quik 7.27.2.1 на x64 Quik 8.4.1.6. Пляски вокруг DLL.
Признаться уже достал этот 32-битный Quik 7. Работать стало почти невозможно, начал подвисать практически на пустом месте. А если повесить на Quik Lua, а к Lua прицепить DLL, то вообще все эпизодически вставало. DLL-ки, вообще-то, многопоточные и освобождают вызывающие потоки (события) Lua практически за миллисекунды, но если таких событий много Quik встает. Хотя, он и без Lua и DLL тоже регулярно встает.)
Были и другие причины ухода от 32-бит Quik, но это уже связано с брокером.
Итак, новый брокер — новый 64-битный Quik 8.4.1.6. Наконец сбылась мечта идиота!
Что можно сказать, — х64 Quik работает гораздо лучше, все равно временами немного подвисает, но, вроде, некритично. После логин-пароля, прежде чем работать надо подождать, — потоки обезличенных сделок начинают работать только через 3-4 минуты после старта. В общем, с этим все более-менее ОК.
Следующий этап — надо переводить весь софт с х86 на х64, и если есть исходники, то никаких проблем не должно появиться. Если вы не используете в своем софте каких либо дополнительных DLL, то все должно ограничиваться двумя действиями.
1. Меняете в проекте С++ в разделе Файлы ресурсов 32-битную версию файла Lua5.1.lib на 64-битную версию Lua5.1.lib,
2. Выставляете в свой свойствах проекта компиляцию в x64. Можно даже так:
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Смена x86 Quik 7.27.2.1 на x64 Quik 8.4.1.6. Пляски вокруг DLL.
Признаться уже достал этот 32-битный Quik 7. Работать стало почти невозможно, начал подвисать практически на пустом месте. А если повесить на Quik Lua, а к Lua прицепить DLL, то вообще все эпизодически вставало. DLL-ки, вообще-то, многопоточные и освобождают вызывающие потоки (события) Lua практически за миллисекунды, но если таких событий много Quik встает. Хотя, он и без Lua и DLL тоже регулярно встает.)
Были и другие причины ухода от 32-бит Quik, но это уже связано с брокером.
Итак, новый брокер — новый 64-битный Quik 8.4.1.6. Наконец сбылась мечта идиота!
Что можно сказать, — х64 Quik работает гораздо лучше, все равно временами немного подвисает, но, вроде, некритично. После логин-пароля, прежде чем работать надо подождать, — потоки обезличенных сделок начинают работать только через 3-4 минуты после старта. В общем, с этим все более-менее ОК.
Следующий этап — надо переводить весь софт с х86 на х64, и если есть исходники, то никаких проблем не должно появиться. Если вы не используете в своем софте каких либо дополнительных DLL, то все должно ограничиваться двумя действиями.
1. Меняете в проекте С++ в разделе Файлы ресурсов 32-битную версию файла Lua5.1.lib на 64-битную версию Lua5.1.lib,
2. Выставляете в свой свойствах проекта компиляцию в x64. Можно даже так:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Нефть? Мои 5 копеек.
Цены на нефть могут нас больше не беспокоить. Когда и куда вернётся нефть — сие уже не имеет никакого практического значения.
Идёт передел рынка. Urals уже сейчас никому не нужна, а в будущем, если и понадобится, то только в небольших количествах. Даже на частичное возвращение доли рынка уйдет несколько лет. На этом рынке в обозримом будущем и без РФ прекрасно справятся.
Ну, а пока — сначала зальемся по уши, а когда тарить станет некуда, придется консервировать скважины. А расконсервируются они долго, тяжело и дорого.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Новый брокер. Новый Quik.
Сегодня дали логин-пароль для Quik. Quik 8.4.1.6. Номер и атрибуты счета пока не прислали, сказали через пару дней.
Сегодня настраивал и тестировал под фьючерсы и опционы. Вроде почти все ОК.
Исключение — после перезапуска самостоятельно не возобновляются потоки данных в таблицах обезличенных сделок. Нужно открывать настройки таблиц и щелкать ОК. Неудобно, но пока таблиц мало, это терпимо. Пока не знаю, м.б. чего еще настроить надо.
Теперь надо перекомпилировать софт под х64 и все проверять-настраивать.
ЗЫ И еще новость для юзеров Lua-QLua. Quik в ближайшее время переводится на версию Lua 5.3. На новых версиях Quik часть старых и самописных индикаторов, скриптов и ТС перестанет работать. Необходимо будет их доработать под версию Lua 5.3.
Новость на сайте Quik - https://forum.quik.ru/forum10/topic5119/
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Еще раз о скорой кончине Quik и иже с ним.
Эта, новость уже была на СЛ здесь, но, как выяснилось, мало кто обратил на нее внимания. Видимо, подвел заголовок темы — "Мосбиржа анонсировала изменения на срочном рынке".
Исходная новость от МОЕХ здесь - https://www.moex.com/n26656/?nt=107
Но, самое интересное в новостях от ARQA по этому поводу - https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/ Все текущие версии QUIK перестают полноценно работать на срочном рынке. Не обольщайтесь, в рамках дальнейшей модификации и фондовый рынок постигнет та же участь.) Придут и за вами.)
Ну, и самое главное, хорошая шутка от ARQA — «Для решения проблем пп. 5-6 следует установить версию терминала QUIK, которая на момент публикации данного уведомления еще не вышла, но планируется к выпуску до того, как данное изменение в торговой системе будет внедрено.»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
