SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Свой мужик посоветовал мне Si. И вот результат теста.
- 29 сентября 2020, 18:18
- |
Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:
Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.
Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:
Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.
Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- FORTS
- Lua
- machine learning
- ML
- MLP
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- Windows
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- время сервера
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- золото
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- информация
- календарный спред
- календарный спрэд
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кондор
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Музыка
- нейросети
- нейросеть
- опрос
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- прогнозирование цен
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- Сорос
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- физика
- Фильтры
- Форекс
- ФОРТС
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- черный список
- экспорт данных
- эмитенты
Вверху продаем, внизу покупаем. Или наоборот — внизу покупаем, а вверху продаем.
Вернейший способ быть обманутым — считать себя умнее других.©
Еще многое смотреть надо.
Что-то подобное я делал на фьюче РТС руками, там ~10 сделок в день было. Часть, естественно, пропускалось (т.к. руками), и живых оставалось только 10.
А эта система уже на каких только фьючерсах не тестировалась - Сбер, РТС, МТС, теперь еще СИ. Результаты примерно одинаковые, с поправкой на волатильности инструментов.
Сейчас это уже гоняется в Квик на Сбере, все работает, но что-то ничего не идет. То ли ошибка в программе, то ли рынок такой, не пойму.
Т.к. у нас никто никому не верит.) То:
Шутник…
Текущие ATR прикинь.
РТС — 26 (в среднем ходит 2,2% в день)
Си — 0,95 (1,2% в день)
ГО на Ри — 20% (5 плечо)
ГО на Си — 6,8% (14 плечо) — в 2,9 раз выше
Цена пункта в Ри считай $2/100 = 1.5 уе
Цена пункта в Cи = 1 уе
Итого имеем в Ри 2,2*1,5 = 3,3
в Си 1,2*2,9 = 3,48
Таким образом, «КПД» одинакового объема капитала в обоих инструментах одинаковый.
Только Си не такой дерганый.
Тот же SBRF несколько раз за день ± 0.5% как минимум.
И по системе получается, в Сбере средняя сделка ~100 п и, в среднем, 3 сделки в день, а в Си получается 40-50 п. и сделок оч много.
там ищем нужный инструмент, открываем график и добавляем ATR из индикаторов.
Только нужно по русскому названию искать.
в настройках индикатора можно установить период, за который считать.