Давно пора.) Всего-то 5%. Больше надо. У нас только НДС 20%.)

«ранние последователи»… «увеличивают свое реальное богатство и потребление»… «за счет [опоздавших]».

Хотя я и скептически отношусь к крипте, но предпосылка ЕЦБ в корне не верна. Эти опоздавшие могут легко продать свои БТС за ту же цену, что и купили, по крайней мере, сейчас. Собственно, аналогичный вариант и на бирже — купившие фантики Сбера 10 лет назад по 80, сейчас имеют — не помню сколько. Ну, точно жулики, обогатились за счет новичков. Отобрать и поделить.)

Экономика США на грани краха?

Что думаешь, Ланцелот может победить дракона?
— Может. Но не дракона, и не в этот раз, и не Ланцелот.
… Один раз не побояться, собраться с силами, взять его за глотку, наступив на хвост, и мордами его гада, понимаешь… Вот так думают некоторые, и ошибаются. Потому что нашего Дракона победить может только он сам.

крипта — это эрзац все того же бакса. Ценны пока их можно свободно конвертировать в тот же бакс. Короче, расчеты в крипте вообще ничего не меняют. Можно и ракушками рассчитываться, если они конвертируемы.)

Beach Bunny, зачем к 30-му, уже сейчас понятно.)

Однозначно очередной фейк.
Особо понравилось -«Валерия Тютина (Valeria Tyutina), генеральный директор ENG8, сказала:»

Торговля на краткосрочный движениях,
Только алгоритмическая торговля.

В принципе, торговля на краткосрочных движениях не противоречит и торговле внутри дня.

Например многие морские порты Европы работают только 5 дней в неделю и в одну смену, суббота и воскресенье выходной. Поэтому выгодно для экипажа приходить в порт после обеда в пятницу, потому что пришвартовавшись у вас более 2 суток времени, чтобы побродить по европейским городам, а то и съездить на поезде куда подальше для кругозора. 

Суда обычно до разгрузки стоят на рейде, т.к. стоянка в порту обходится оч недешево.

Олег Ков, очистить от услуг, идея, конечно, неплохая, но и в этом случае ничего не сходится к цифрам, заявленным автором. По простой причине — деньги на услуги должны откуда-то взяться, а взяться они могут только из реал производства, но тогда баланс автора не сходится.

И почти все заканчивают одинаково

Почему почти все? Все.
Летай иль ползай — конец известный. ©
Кстати, уж. А какая безразница, какой СЛ? Не нравится — не ешь. ©

averbin, а че вам еще нужно?
И, второе, а что у нас еще есть в наличии?

Мальчик buybuy, имхо, конечно, но в квант мехе действительно все относительно просто, вычисления сложные. Но есть масса упрощений, которые широко используются.
Все придумано до нас.))

Мальчик buybuy, мое дело, эт предупредить, типа, «Опасайся одноногого моряка», дальше, уж, сами, как нибудь. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. ©

Не буду цитировать топик.
1. Был я как-то на семинаре в Стеклова, так там обсуждалось, что для моделирования сложных систем излишняя сложность модели только вредит и ведет к неустойчивости модели. Отсюда вывод: ТС должна быть по возможности простой, в разумных пределах.
2. Чтобы сделать простую модель, надо вначале сделать некое качественное (описательное) описание реальности. Или хоть какой-нибудь набор гипотез о реальности, объясняющих эту реальность. Тогда, кстати, не потребуются ни сложные ТС, ни безумно длинные наборы данных для отладки и проверки ТС.

Мне надысь штраф на 5 тыс пришел, что вполне сравнимо с минимальным билетом. Вполне нормальная цена, и по сравнению со штрафом, за целый день гораздо более широкая программа.

SergeyJu, 

у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 

Неправда ваши, дискретность не противоречит дифференцированию, интегрированию и пр. Оч. многое решается именно численными методами на дискретных потоках данных. Часто других данных и не существует.

поэтому не забывайте писать на смартлабе😁

Самый ценный совет от Баффета

Не в порядке критики, никогда не понимал оперирующих приращениями, и что это дает. Если бы можно было оперировать приращениями, никто бы не решал дифф. уры.)
Я оперирую ценами, и когда дополнительно требуются приращения, нужные вычисляются на лету, в момент их потребления.

SergeyJu, 

Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать.

Вы по любому закроете сделку перед экспирацией, и еще и подумаете открывать ли ее на новом фьючерсе.

Я не понимаю, зачем их вообще клеить. Отчего нельзя тестовую последовательность просто разбить на 2 или несколько интервалов и работать с ними независимо.
Даже если их клеить напрямую, без всяких преобразований, ну будет некий одинокий гэп раз в 3 месяца, что мало на что влияет.