my-trade
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View
Мой предыдущий пост был просто затравочкой для сегодняшнего:
«Я ни в коем случае не призываю использовать эти фигуры и прочие комбинации в торговле. Я за то, чтобы выкинуть их на помойку истории и использовать принцип, который в них заложен».
Итак, поехали...
Паттерн «голова и плечи» (ГиП) не нуждается в разбивке на составные элементы. Всё уже есть в названии 😀 Начнём по порядку.
Из N‑образной траектории плечей (подсветил красным) очевидно, что в них просто какие‑то флэты (в отличие от ⋀‑образной головы). Так или нет? N‑образная траектория просто неизбежно их создаёт.
Если разбить паттерн на события (обозначил зелёным), которые происходят с элементами, то получается:
𝒂) выход или попытка выхода из флэта (голова);
𝒃) возврат в него;
𝒄) НЕвозврат в голову (по факту).
Самое главное, что здесь нужно понимать:
флэт — это сгущение ликвидности из‑за большего времени, которое отдаётся аналогичному диапазону цен. Диапазоны цен на этом скрине, окрашенные в красный и чисто чёрный, могут быть равны по высоте, но не равно время!
А чем дольше цена пилит в диапазоне, тем больше возможности накопления в нём пассажиров, а значит, повышается важность данной области, а точнее, того, что с ней дальше будет происходить и как рынок будет на неё реагировать.
Поэтому чаще всего все горизонтальные линии или зоны поддержек и сопротивлений (далее — п/c) в ТА строятся так или иначе от границ флэтов! Там, где направленное движение либо заканчивается флэтом, либо начинается после него. Флэт — это такой некий pivot, в котором текущий дисбаланс сил (а направленное движение — это он и есть) может либо усугубиться/усилиться, либо перевернуться на 180°.
Понятно, что всё это может произойти и без флэта… Народ может усреднять отвесно падающие ножи (усугубляя ситуацию) или перевернуться в шорт на самом экстремуме V‑образного разворота. Но во флэте есть важный мультипликатор — время! (см. абзац про пассажиров)
Теперь вернёмся к первому ключевому событию «𝒂», которое происходит с флэтом. Сразу заметим, что высота головы на оригинальной схеме из книги Джона Дж. Мерфи не менее ½ высоты плеча, т. к. даже попытка выхода из флэта — это не обновление его хая на 1 тик или около того 🤣 Это существенное и визуально очевидное движение из него. Меньше этого значения я бы тоже брать не советовал. Вот такие картинки из «интернетов» — полное фуфло:
Посмотрите примеры реальных графиков в книге.
Там высота головы даже ≥ высоте плеч:
Голова — это провокация! И чем она скромнее, чем менее визуально агрессивна, тем меньше шансов, что это станет триггером для широкой публики и перевернёт баланс сил или сентимент.
В рамках данного опуса я не буду разделять понятия
т. к. объём писанины увеличится раза в два. Механика превращения флэта в п/c есть в конце поста, а вот критерии… Я уже больше 15 лет концентрируюсь на свойствах, нюансах, деталях такого явления, как флэт, и могу сказать, что критерии выхода из флэта о‑о‑очень непросты и зависят от множества факторов.
Но в обоих понятиях есть один общий момент для флэтов в целом и левого плеча в частности: цена потратила порядочно времени, и этого НЕ ХВАТИЛО, чтобы продолжить тренд! Но и НЕ ХВАТИЛО, чтобы его развернуть, т. к. перед разворотом вниз была необходима провокация вверх!
Очевидно, что в паттерне «голова и плечи» голова не просто для красоты 😀 Это ключевой элемент, который развернул цену. Но я ещё раз хочу подчеркнуть: одна лишь голова — это просто ⋀‑образный разворот, а в ГиП она имеет огромную добавочную силу в виде пробитого левого плеча! Иными словами, медвежья сила головы основана на бычьей слабости левого плеча (правое плечо тут пока вообще роли не играет).
И чем дольше левое плечо по времени, тем сильнее эффект, т. к. рынок потратил достаточно ощутимое время, чтобы «восстановить силы», «донабрать топлива», «сменить руки» (называйте как хотите), и не смог этого сделать! Это маркер слабости. Но всё зависит от соразмерности с контекстом, чтобы утверждать, ощутимое он потратил время или не ощутимое:
В первом примере факт того, что тренд не смог продолжиться из левого плеча, не имеет абсолютно никакого значения. Как не имеет и весь ГиП в целом. Тренд продолжится несмотря на это. Говорить о развороте тренда здесь смехотворно. Потому что время и размер левого плеча незначительны относительно ближайших поддержек. Ситуацию могла бы исправить только очень сильная отдалённость ГиП от этих препятствий, чтобы как минимум был потенциал для существенного падения.
А во втором примере у бычьего тренда о‑о‑очень большие проблемы. Можно даже сказать, что его здесь уже нет вообще, и вероятность продолжения как минимум не выше вероятности разворота или ухода в длительную пилу с непредсказуемым направлением выхода из неё. Здесь всё будет зависеть от нюансов и деталей происходящего в красной структуре.
Но для контекста это всё касается только поддержек‑препятствий. Тут‑то как раз и всплывает принципиальная разница между флэтом и поддержкой. Потому что флэт в контексте может быть огромным и не создавать препятствий для падения, а, наоборот, притягивать цену на свою противоположную границу (такие уж противоположные свойства у флэтов и поддержек [бывших флэтов], об этом в конце статьи подробнее):
Короче говоря, принцип, который нужно вынести из этого паттерна заключается в том, что есть рыночная структура движения и тайминг. Это нужно для начала просто признать. Это существует и работает. Мерфи в главе про ГиП не использует эти термины, но пытается сказать то же самое:
«Представьте себе ситуацию, когда при основной восходящей тенденции последовательно возрастающие пики и спады постепенно начинают, что называется, «сбавлять обороты». В результате, на какое‑то время в динамике тенденции к повышению наступает период «застоя». В это время спрос и предложение на рынке практически уравновешены. Когда эта фаза распределения завершается, уровень поддержки, проходящий вдоль нижней границы горизонтального «торгового коридора», оказывается прорванным. Именно тогда и берёт своё начало новая тенденция к понижению».
Ещё раз вернёмся к оригинальной схеме:
Смотрите, что он пишет:
«К этому времени основная линия тренда (1) уже прорвана. Обычно это происходит в точке D. И это ещё один сигнал тревоги. Однако, несмотря на все эти сигналы, только в одном мы на данный момент можем быть уверены абсолютно: в том, что тенденция к повышению уступила место горизонтальной тенденции. И хотя этого уже достаточно, чтобы начать ликвидировать длинные позиции, открывать новые короткие позиции ещё рано».
Выкиньте на помойку эту трендовую линию и узрейте суть написанного! Трендовая линия — это просто такой суррогатный индикатор тайминга, когда больше нет никаких идей, как его можно рассчитать. Ведь в точке D (возврат в левое плечо) рынок ещё даже минимумы не обновил! Он просто забуксовал и не выдержал необходимый тайминг, при котором движение цены в тренде должно соблюдать его темп. Темп определяется структурой и динамикой контекста.
Последний раз по‑простому (для танкистов): ГиП — это не просто 3 какие‑то вершины с хайной посередине. Готовность к развороту определяет соразмерность с контекстом! Если тренд бодро шёл, шёл, шёл и вдруг начал пилить дольше, чем дозволено, то в районе головы он либо продолжит тренд, либо будет слом структуры. Вола на размер дозволенного тоже влияет (если вдруг для кого это не очевидно). Т. е. нюансы есть.
Поэтому для обывателя этот маркер слабости (возврат в левое плечо) всё равно нуждается в подтверждении, и для усиления винрейта нужно обязательно дождаться этапа «с». Правое плечо — не что иное, как подтверждение, что голова действительно имеет ключевое значение, т. к. цена не смогла в неё вернуться. Это кульминационный момент, в котором (или после которого) перевернулся либо баланс открытых позиций, либо сентимент (а баланс может поменяться в правом плече).
💡 Более того, после пробития шеи становится очевидно, что само правое плечо тоже потратило какое‑то время и не смогло превратиться в поддержку:
Это также имеет важное значение при прочих равных, т. к. лои правого плеча образовались в контексте большего падения (от головы), чем лои левого плеча!
Если исходить из моей парадигмы, что широкая публика импульсивна, эмоциональна и обычно является слабой стороной, то получается, что на лоях правого плеча такое отвесное падение не триггернуло шортистов запрыгнуть в поезд с последующим шортокрылом, как на скринеꜛ 😂
А если размер падения с хая головы не может создать какую‑то ощутимую локальную перепроданность и очередную перемену сентимента, то… значит… что‑о‑о? Правильно! Для этого нужно падение побольше 😉😀 И поэтому при входе в шорт на пробитии шеи меньше вероятность, что вы будете шортить по лойным лоям.
В этом плане фигуре надо отдать должное: для обывателя, который не утруждает себя погружением в нюансы и детали рыночной структуры, трудно придумать здесь что‑то более надёжное и понятное. Мне же этот Франкенштейн ни к чему. Я тут могу войти как угодно, исходя из каждой конкретной, уникальной ситуации.
Общие опорные точки построения ГиП просты, но вот реальная структура между этими точками и структура контекста могут быть очень вариативны в критически важных деталях, хотя для неподготовленного взгляда разницы не будет.
👉🏻 Могу войти в шорт вообще ещё до возврата в левое плечо, если в «голове» к тому моменту признаю сопротивление, а левое плечо по своим критериям не признаю поддержкой. Вот заметил пример из «интернетов», где я сразу же об этом подумал:
👉🏻 Могу прям в момент возврата в левое плечо, если, к примеру, левое плечо — это пробитая поддержка. Поддержка — это когда накопление явно завершено, т. к. из него произошёл явный выход:
Почему здесь не надо ничего больше ждать? Да потому что правого плеча здесь вообще может не быть… Цена может ливануть дальше без всяких откатов… А если откат будет, то на хае правого плеча можно добавиться по лучшей цене (и не ждать пробития шеи, как советуют в книгах).
Также я могу нарисовать сценарий, при котором нельзя входить ни одним из вышеперечисленных способов, а можно только, как и велит паттерн «голова и плечи», на пробитии шеи (или около того). Но там много текста выйдет с комментарием.
Любой сложный паттерн и его контекст можно и нужно разложить на минимальные базовые составляющие — рыночные законы и субстрат, на который они воздействуют в каждом конкретном случае. Только так можно пытаться понять, что происходит на рынке ВСЕГДА, а не только когда вы наконец‑то дождались своего заветного паттерна. Стремление к некой единой «теории всего» — вот что отличает профессионала в понимании рынка. И я всегда стремился идти по этому пути. Об этом повествует и Джон Дж. Мерфи:
[Контекст цитаты: речь шла о расчёте тейк‑профита в ГиП, что там и поддержки в контексте могут на это влиять, и ещё бог весть что]
«Подобная необходимость уточнения целей, полученных при анализе ценовых моделей, возникает достаточно часто, и связана она с многообразием технической информации, имеющейся в нашем распоряжении… Однако профессионалом своего дела может считаться лишь тот, кому удалось найти единство в этом многообразии».
Но у простого обывателя нет стремления забивать себе голову всем этим. Он же хочет деньги зарабатывать 🤑, а не «вот это вот всё» 🤓 Потому классика ТА пользуется такой популярностью. Не будем нарушать этот благодатный баланс 😉 Поэтому одобрим «голову и плечи» к использованию, но, так и быть, добавим ряд рекомендаций:
𝟙. По‑хорошему, голова не должна быть пустой, в ней что‑то всё‑таки должно быть. Я не только про вашу голову 😜 В ГиП на экстремуме желательно должна быть какая-то проторговка. Сгущение ликвидности при развороте имеет большую силу, чем молниеносный ⋀‑образный разворот.
⋀‑образный разворот — это чисто перелом сентимента, а разворот через сгущение ликвидности — это и перелом сентимента, и, зачастую, баланса ОИ.
Поэтому вот такие примеры из «интернетов» — полное фуфло, не надо такое торговать:
𝟚. Также в «интернетах» я заметил много каких‑то наклонных вариантов, в которых цена недостаточно глубоко возвращается в левое плечо, а конкретно в нижнюю половину флэтов:
Для всех, надеюсь, очевидно, что в любом завершённом накоплении зона поддержки — нижняя половина, а сопротивления — верхняя? Потому что слабая сторона по хаям покупала / по лоям продавала, а сильная — наоборот. И на этих скринах даже в момент пробития шеи цена, имхо, недостаточно заходит в нижнюю зону проторговок левого плеча. Примеры подобраны с успешным исходом, но преимущество в большой серии сделок здесь для меня неочевидно. Я бы не советовал входить в шорт до пробития левого плеча, цена в него должна вернуться минимум на 80–90%. А в идеале бы вообще перелой.
𝟛. Этот пункт возник в процессе написания статьи и является чисто теоретической гипотезой, которая может быть неверна, т. к. на практике я такое не отслеживал. Давайте здесь просто сделаем интеллектуальную разминку.
Тезис для дискуссии: чем меньше левое плечо будет похоже на расширяющийся треугольник, тем лучше.
Потому что в расширяющемся треугольнике все уже привыкли к перехаям, и очередной из них может не так сильно триггернуть неокрепшую импульсивную публику на какие‑то необдуманные действия или смену сентимента, в отличие от обычного треугольника или хотя бы от простого ровного рэнжа. Оцените визуально, насколько агрессивным выглядит попытка выхода из этих вариантов:
Представьте: у вас фонд на миллиарды долларов и вам нужно разгрузить свои лонги… В каком примере это будет эффективнее? 😉 В каком примере вероятнее всего сдадут нервы у последних шортистов, пересиживающих убыток?
Исходя из этого, идеальная модификация ГиП была бы «треугольник — голова — расширяющийся треугольник». Треугольник триггернёт сентимент на голове, а расширяющийся треугольник, наоборот, не так сильно будет триггерить на выходе вниз при пробитии шеи, и пассажиры будут ехать до конечной 😀
𝟜. Цель. Исходя из моего опыта, сразу скажу, что классическая минимальная цель (равная высоте ГиП) нерациональна. Потому что при падении цены на такую величину для меня вся ГиП‑проторговка, скорее всего, превратится в одно большое сопротивление. В этом случае однозначно стоит держать шорт дольше. Конечно, эти все рассуждения как сферический конь в вакууме, в реальности на сценарий могут сильно влиять нюансы и детали структуры ГиП или контекста. Но я стараюсь не выходить в рассуждениях за рамки паттерна.
Забавный факт: в процессе написания этой статьи в телеге местного филиала «Финама» (в моём городе) попался на глаза отрывок выступления некой Юлии Афанасьевой, где она утверждает, что
«на Лукойле, например, ГиП в 94% случаев срабатывает на ⅔».
Это ж, можно сказать, золотое сечение [φ] 😱
Адепты Фибоначчи сейчас оживились 🤭
Ничего не знаю про Юлию, кроме того, что она торгует с 2000 года и у неё своё ДУ в «Финаме», но я бы рекомендовал прислушаться, ибо после движения на φ от высоты ГиП у меня весь ГиП целиком (как один большой диапазон), скорее всего, не превратится в сопротивление, а на движении во всю высоту ГиП, скорее всего, превратится. Второй вариант всегда менее вероятен, но даёт более отдалённую цель. Поэтому если вы прогнозируете эту более отдалённую цель, то на φ в идеале желательно отфиксить 50% позы, а стоп подтянуть так, чтобы при его срабатывании вы остались по нулям в итоге:
Подтягивать стоп на цену входа я бы не советовал — будет большой шанс выбитого стопа перед продолжением падения.
Тут я хотел закончить. Но на каком‑то интуитивном уровне чую, что у меня сейчас «Проклятие знания», есть такое когнитивное искажение. Кажется, что всё написал максимально разжёванно и предельно ясно, но по факту никто ничего не понял 😀
Кто всё понял — можете дальше не читать.
Кто не понял — попробую ещё раз.
У любого флэта (накопления) есть 2 основные стадии, 2 состояния
(на самом деле гораздо больше, но это уже не для паблика):
Как правило, стадия распределения происходит ЗА ПРЕДЕЛАМИ накопления, что логично. Должна быть какая‑то дельта, на которой одни зарабатывают, а другие теряют. Случаи, когда в проторговке ВООБЩЕ никто не открыл новых позиций или все открылись и в ней же закрылись, возможны, но на ликвидных рынках один хрен кто‑то да останется с открытой в ней позой.
Т. е. для накопления №2 будет распределение в проторговке №3 или выше. Если в накоплении №2 распределялись (закрывались) позиции из проторговки №1, то эта стадия распределения относится к юниту №1, а не к юниту №2 . Ещё раз: если юнит распределяет позы предыдущих юнитов, то это предыдущие юниты находятся в стадии распределения, а не он. Он может находиться только в стадии накопления, пока цена из него не выйдет для образования ценовой дельты.
Эти 2 состояния противоположны друг другу.
👉🏻 Когда флэт в стадии накопления, то цена всегда ПРИТЯГИВАЕТСЯ к его противоположной границе, и статистически она туда вернётся. Потому что на границах флэта при прочих равных меняется сентимент (на лоях страшно за лонги и все армагеддонят, а на хаях страшно за шорты и все туземунят).
👉🏻 Когда накопление завершено и оно превращается в п/с, то цена ОТТАЛКИВАЕТСЯ от него, т. к. оно уже является ПРЕПЯТСТВИЕМ и цена статистически туда НЕ ВЕРНЁТСЯ в рамках своего тайминга жизни. А если и вернётся, то ненамного и ненадолго. А если намного и надолго, то у вас либо с оценкой жизненного тайминга п/с проблемы, либо проблемы с критериями перехода из первого состояния во второе.
Надо ли объяснять физику/механику эффекта поддержки (препятствия)? Ну ок, есть ненулевая вероятность, что меня читают те, кто только что открыл брокерский счёт и сделал только первый десяток сделок, это будет для вас ⬎
Когда вы ошибаетесь с направлением, например шортите во флэте №1ꜛ, то, пока цена не образует негативную для вас ценовую дельту (не выйдет из этого флэта), вы не поймёте, что ошибаетесь. Логично? Да, у скальперов есть временной тайминг удержания позиции, это могут быть буквально минуты или секунды, но речь не про них и не про тех, у кого стоп‑лосс за ближайшим экстремумом. Их смоет с рынка при первом же задёрге. Но что будет происходить со всеми остальными? Ответ очевиден: всем известные 5 стадий принятия 😂 Но нам хватит первых трёх.
Мгновенно появятся первые две — отрицание и гнев: «Мля… наверное, ложный вынос… последние стопы снимают перед обвалом!». Но когда вы почувствуете, что цена не спешит возвращаться обратно, до вас начнёт доходить, что «что‑то пошло не так».
И уже на третьем этапе «ТОРГ» вы будете готовы пойти на компромисс… Торг заключается в том, что вы ещё не готовы закрыть убыток по рыночной цене, но уже готовы закрыть её на откате в безубыток или близко к тому. ПОЭТОМУ ЧТО? Правильно… Вы выставляете лимитный ордер на покупку, близкий к юниту №1.
Собственно, всё. Эти самые лимитки слабой стороны на покупку и являются физическим препятствием для падения, т. е. кто‑то их должен все исполнить в стакане, чтобы цена упала ниже. А кто там будет продавать — не сильная же сторона, которая являлась контрагентом и покупала в ней изначально? Какой смысл? Ведь там нет никакой ценовой дельты. Она же покупала явно не для того, чтобы там же и продать 🤣
Более того, там появляются лимитки на покупку всех тех, кто сомневался, метался и не мог определиться с направлением, а при выходе из флэта вверх всё стало очевидно, и появилось то самое FOMO — «блин, надо было там покупать», и у них своя стадия торга, которая заключается в том, что покупать по новым хаям некомфортно, а вот купить по той цене, по которой они должны были купить ДО роста, — норм (если получится, то ты вроде как даже не облажался), поэтому они тоже хотят купить в юните №1 или близко к нему.
А ещё те, кто изначально покупал в юните №1, но сомневался и зашёл на «полшишечки», после выхода вверх чувствуют подтверждение своих ожиданий и начинают вести себя смелее… могут пытаться на откате также увеличить свои позы.
Короче говоря, факт в том, что при выходе вверх из флэта №1 в нём резко хотят купить ВСЕ, но никто не хочет в нём продавать — вот и вся механика.
Некому просто исполнять всё это скопление бай‑лимитов в стакане. Если кто не согласен, напишите тогда в комментах, кому это выгодно, учитывая, что сильная сторона в юните №1 изначально набирала лонг, ведь это доказано выходом вверх.
Жизнь поддержки заканчивается на последней стадии принятия, когда участники теряют веру в этот откат и кроются по рынку. Ну либо теряют к нему интерес (те, кто ждал его в кеше).
Надеюсь, теперь понятно, почему вариант контекста слева отталкивает цену, а справа притягивает к себе, несмотря на то, что флэт больше.
Флэт больше по высоте, а не по времени. Поэтому ценовая дельта от его хая недостаточно большая (относительно его высоты) и триггерит закрыть шорты не сильно больше, чем любой рядовой перехай флэта, коих в нём может быть множество. Если б на каждом перехае флэт превращался в поддержку, цена бы не возвращалась в него так часто, как это обычно происходит.
Так вот… Я так отошёл от темы, что уже забыл с чего начал 🤦♂️
А‑а‑а… да! Почему лучше зафиксить часть позы, когда цена ушла на φ от высоты всего ГиП? Потому что это расстояние укладывается в зону провокаций флэта (чисто из моего опыта, в книжках вы это не прочтёте). Провокации на перелоях и перехаях основных его границ нужны для процесса накопления, чтоб триггерить народ на действия. Поэтому если вы факапнулись с контекстом, и на самом деле ГиП тренд не развернул или никакого тренда не было вообще, то цена чисто статистически после пробития шеи БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬСЯ ОБРАТНО НА ХАИ.
Нарисую интуитивно понятный пример, смотрите. Чаще всего весь ГиП — это просто расширенный флэт левого плеча, я его нарисовал в виде расширяющегося треугольника, т. к. это максимально очевидное флэтовое состояние для всех.
В момент головы границы его тела были в тонкой красной рамке, после возврата в него он расширился до толстой красной рамки... И если тренда в контексте нет, либо вы его недооценили, то после пробития шеи свойства флэта ПРИТЯГИВАЮТ цену на свою противоположную границу, и статистически она туда вернётся по серому сценарию, расширив весь флэт до серой рамки! Потому что расширяющийся треугольник как был, так и остался… Он никуда не исчез!
И так как критерии выхода из флэта очень сложны (поверьте на слово) и вы всегда можете факапнуться с оценкой контекста, то лучше всегда перестраховаться и фиксануться на φ от рекомендуемой в книжках цели. А если пойдёт ниже, то там уже надо ориентироваться на размер сломанного тренда, как и советует Джон Дж. Мерфи. И несмотря на то, что это лоховской совет, для обывателя что‑то другое посоветовать не представляется возможным. Потому что на самом деле никаких предопределённых целей в большинстве случаев не существует. Правильный ответ профессионала будет заключаться в том, что надо просто следить за структурой падающего движения и соскакивать тогда, когда сломается структура, а до тех пор трейлить позу. Но это уже целая система, которая выходит за рамки паттерна. Максимально релевантный суррогат, который можно предложить, — это что‑то из темы скользящих средних… Сидеть в движении до тех пор, пока быстрая МА не пересечёт снизу вверх медленную МА. Но это будет либо сильно запоздалый сигнал к выходу, если значения МА большие, либо будет слишком много ложных сигналов к развороту, если значения маленькие.
В завершение кое‑что про риск‑менеджмент. Может показаться, что невыгодно фиксить 50% позы, если на промежуточной цели цена прошла всего лишь, скажем, 10% от ожидаемого вами движения. Ну вот прогнозируете вы великий обвал, допустим. Ведь остальные 90% движения вы уже не возьмёте закрытой половиной.
Стоит оно того? Если работаете с большим плечом и ваш винрейт не «99%», то однозначно сто́ит 🙈 Потому что убытки на большое плечо очень сильно будут отбрасывать вас назад, и отбивать этот лось вам придётся гораздо меньшим количеством контрактов. Тут очень важно в тех случаях, когда вы ошибаетесь, сохранять покупательскую способность, чтоб в следующий трейд зайти таким же объёмом, а не в 2 раза меньшим 😀 [Это я для молодых криптанов]
А если умеете хорошо высиживать движения, то при хорошем плече даже 50% позы будут давать хорошую доходность. Выё*ываться не надо, господа. Только если вы не Майтрейд 😆😆😆
Давай лучше про Трампа грааль какой-нибудь. Тут такое больше всего любят. Ну или сопли расскажем как вылечить.
Торгует, а где тогда обещанный публичный счет?
Глядя на историю, он говорит — вот тут покупаем, а тут продаем. Точно грааль )
Ну ты сам как думаешь? Я с 2007го торгую, а в R&D ушел в 2020ом. Было время подготовить подушку.
Тебе надо мемуары просто почитать… или перечитать) Знания притягивали в тот период больше, чем деньги. Сейчас немного начинаю одупляться и пытаюсь вернуть всё на круги своя, хотя бы с тем что есть. Но это не так просто, потому что робота доделать до конца сил не хватило, а вручную торговать ТС, которая вообще не предназначена для ручной торговли — это полная неизвестность. Результаты непредсказуемы. Потому что вручную я не способен сделать тот анализ, который мне робот делает. В общем, в мемуарах об этом 11 частей...
Юрий Романов, ХАхаХАхааха
Но давайте без Смартлабщины) О других трейдерах либо хорошо, либо никак. Обсуждаем методы, не личности.
Александр Владимирович, Видосики не мой формат)
У меня всё по-серьёзному)
Рассуждения человека, считающего, что в стакане только он, его оппонент и немного ММ.
Господи, ну какие к черту линии поддержки и сопротивления?
Просто представь на минуту, какие вычисления должен производить ММ или любой другой участник, чтобы вывести будущую цену к гипотетическому уровню, загаданному тобой?
На рынке (в особенности деривативов) давным давно торгуют роботы и доля ручных трейдеров — на уровне погрешности как в количестве, так и в объёмах.
На первом месте по популярности арбитраж (как самый простой и доступный), затем хеджирование через различные инструменты и лишь малая часть — одноногий трейдинг с помощью индикаторов, объемов, сеток и проч. Вот и подумай, надо ли первым двум оценивать уровни, а тем более паттерны на графике?
Механика тут не причём…
Давай-ка по-чесноку оценим, сколько на Смартлабе в % они занимают от общего числа? Я думаю, что процентов 10 максимум, а остальные 90% — ручное мясо. Ты думаешь, оно совсем не влияет не рынок?)
Невозможно утверждать, что никто не торгует направленно… арбитражёры и хеджеры об кого открываются?) Должен же кто-то принимать направленный риск.
Вообще термин «уровень» у меня в статье не встречается… (только в отрывках из книги, но я уровни не использую). Никакие уровни не оцениваю и не загадываю.
В своем ответе я дал самую настоящую подсказку тебе лично, но вижу, что ты её не заметил.
Немного упрощу: где-то в глубине своего поста ты вскользь упоминаешь про то, что на самом деле происходит во флэте — это единственное правильное твоё наблюдение, но неверная интерпретация этого.
Постарайся связать тех, кто торгует в лоб (не арбитражники, хотя часть их попадает в этот пул и не хеджеры) с процессом торговли во флэте и способом торговли в боковике, а потом подумай, что будет с их позицией при выходе из него.
Прямым текстом объяснять этот момент не буду, т.к. на мой взгляд опытный трейдер уже давно бы понял суть.
Общаться можно, только когда есть конкретный предмет обсуждения.
Автор пытается сложным способом предсказать разворот зачем то…
А определившимся запрещено во флэте совершать сделки?)
Вообще ты так написал, что не понятно, чуть более, чем полностью.
Ты в своей системе смени ТФ и ГиП уже не будет настолько явным...
Наши с тобой подходы к спекуляциям кардинально различаются, т.к. ты как и большинство ждешь сильный тренд и ищешь, где бы удачно войти в позицию и куда воткнуть стоп. У других стиль торговли совершенно иной и хоть в единицу времени ты скорее всего покажешь лучшую доходность, но на горизонте, особенно в боковике — тебя сделает любой новичок из нашей когорты.
Короче, торгуй колебания, а не тренды.
Ты из каких источников оценивал как я торгую?
Повторюсь, что не имею задачи переубеждать кого бы то ни было в вопросах спекуляций на рынке, тем более, потому, что подходы, аналогичные твоему позволяют мне зарабатывать на вас.
В каком контексте вопрос? О чём речь?
Вероятно, ты меня не знаешь. Я стримил видео с экрана всех своих открытых позиций круглосуточно с 2013 по 2020 год на my-trade.pro
В этом году планировал вернуться, но пока не получилось.
Что значит ничего конкретного? Точка входа (время записи) и стоп… а что тебе ещё надо? Какая конкретика?
Это единственное, что там у тебя есть — и оказалось пролетел мимо рынка
Так что по нашему рынку?
Адвокат,
Какой постфактум? Я не говорил, что «надо было покупать когда-то там, неизвестно когда…» покупать надо было в момент выхода поста.
Что значит рекомендовал стоп не ставить? Стоп на 65 там. Я не вхожу без стопов. А сейчас запостил стоп на 81 на полпозы.
Короче просто подпишись и понаблюдай. И читай внимательно, не додумывай того, чего там не написано. Если написано: «Биток ЛОНГ» — значит Биток ЛОНГ прямо сейчас, а не 5 минут назад.
Так что по нашему рынку то, есть что сказать, столько времени ты потратил на ГИПы и ничего не скажешь?
Адвокат, В чём проблема войти со стопом на 65? Ты исключительно на все плечи торгуешь? Или какая проблема? На ист. перехае у тебя 1к2 будет, что не так?
Я не хочу тратить время на то, что не торгую. И биток был исключением, я об этом прямо там и написал. Просто слишком популярный инструмент, тем более, что я планирую всё ж крипту добавить в свой трейдинг. А наш рынок я никогда в свой трейдинг не добавлю, он мне вообще не интересен. Я торгую мажорные валюты (рубль к ним не относится), комоды, и индексы. И вью по ним буду выкладывать в телегу.
На нет и суда нет… только не надо было говорить, что у тебя будет публичный счет, раз не собираешься торговать а только инфоцыганить )
Почему? Будет конечно. Я не при смерти, ты, надеюсь, тоже.
Всё ещё впереди.
Удачи…
По статистике ЦБ сейчас на рынке РФ 90% обьемов за депозитами 100 млн и более. Будут ли крупные деньги арбитражить там копейки какие-то. Даже ликвидности не хватит.
Дык весь лонгрид об этом… как торговать не 50/50 и переворачивать вероятность в свою сторону. Читайте еще раз. А лучше 2.
Стоп-лосс в ГиП должен быть за хаем, но не ниже зоны погрешности правого плеча (про погрешности тоже в посте).
есть что конспектировать в выходные)
по специальности работаешь.
ты же несколько лет бектестил все это… по твоим рассказам.
и сам можешь в код чуть-чуть....
10 гипотез и НОЛЬ бекстестов!!!!
где бек тест хоть одной гипотезы?
Но тайминг уже давно в коде.
а вот тест головы плечи это не скайнет.
смысл вот этого текста без бектеста — чисто маркетинг.
Есть специальные методы.
типа MVP.
закрытый список работ.
или вот «это в следующем релизе» сейчас только баги правим.
дописывай себе ТЗ на СЛЕДУЮЩИЙ релиз.
а этот принимай по старому.
вывод:
как и положено теханальному паттерну, на длинных периодах он генерирует переменный финансовый результат, стремящийся к нулю
кому-то надо объяснять, что такое переменный финансовый результат, стремящийся к нулю?
Конечно сделка не сработала, я про этот пример прямо в посте пишу.
На лоях глобал флэта над огромной поддержкой шортить))) 🙅
Размер того, от чего ты тут шортишь несопоставим с красным. Поэтому здесь либо ты где-то должен был фиксануть прибыль, например, на тесте ближайшейшего препятствия слева либо крыть в БУ. Я об этом весь пост говорю, что у любого движения есть структура и допустимый тайминг, и если он не выполняется, то это слом структуры.
Что до ГиП в моей идеальной схеме — я рисовал оба варианта гипертрафированно (в предыдущем комменте скрин), чтобы народ почувствовал разницу. Ессно промежуточные варианты тоже есть рабочие.
А то, что паттерн не рабочий сам по себе без контекста… дело в том, что контекст входит в состав паттерна, ты возьми книжку Мерфи и почитай. Там про контекст куча текста… ты с чего вообще взял, что ГиП — это просто 3 какие-то вершины с хайной поседине в любом контексте? Из каких источников?
Технического анализа не существует.
Это «след на воде» от движения чьей-то яхты (катера). Находить там можно что угодно — можно также сидеть смотреть в небо на облака или звезды и рисовать там фигуры.
Подумай над этим на досуге за чашкой чая.
Это просто след на воде...
Translator
Но я не любитель аналогий, а то мы тут яхтинг начнём обсуждать.
Лучше конкретику. Участники оставляют следы на графике. Мне больше ничего не требуется. Просто иду по следу и не фантазирую.
Это больше чем просто ТА.
Всё что описано в посте уже давно соеденено и заалгоритмизовано в коде. Это начальная база. А весь мой анализ ушёл далеко вперёд и у меня проблемы на совсем других уровнях. Поэтому я бы на твоём месте не был бы таким категоричным. Ты просто прочитал инфу, которая не укладывается в твои шаблоны, значит автоматом автор — дурак)
Объем и сам факт того, что Вы потратили на него столько времени уже вызывает уважение!
1. Лонг тренд.
2. Лонг контртренд.
3. Шорт тренд.
4. Шорт контртренд.
Выходов из позиции с профитом несколько: как правило в диапазоне от 0,5 до 5% в зависимости от среднего движения актива за торговую сессию.
Поэтому непонятно, зачем огород городить на пустом месте?
На всякий случай скажу, что я не утверждаю, что объёмы нерабочая тема. Конечно рабочая. Ну по крайней мере лет 10 назад точно были, не знаю как сейчас. Но мне удалось отойти от них и не ухудшить результаты. А раз так, то для себя не вижу смысла усложнять лишним.
Как такое возможно, что можно отбросить объёмы и не потерять в результатах — об этом есть идея написать отдельный лонгрид))) Пока просто поверьте на слово — этому есть объяснение.
Для затравки, в этом лонгриде будет о том, что я всегда думал, будто объёмы — это ПРИЧИНА движения цены (топливо), а потом понял, что это не причина, а СЛЕДСТВИЕ =)) И нужно работать с инстинной причиной) Но это очень холиварный тезис, поэтому лонгрид пока только на черновике )
Но местами немного не логично, лучше сказать — совсем не логично. И это будет ломать всю систему. Часто или всегда)))
Весь пост, конечно, комментировать — выйдет тот же пост, но в два раза длиннее. Как минимум. Поэтому я по верхам пройдусь и частично.
начало N-образной формации на рисунке висит в воздухе. По-хорошему — это просто более высокий максимум после более высокого минимума — классика по Доу. Такая фигура сама по себе флет не создает. Он создается минимально двумя «пребываниями» цены в нижней и верхней областях с размытыми (но не обязательно) краями. Но это мелочи.
Леха, дальше ты рисуешь уже сам флет, что собственно, подтверждает выше написанный тезис. Далее по тексту ты пишешь:
Поскольку, все-таки, существует вариант того, что ОИ в подобных флетах действительно может не быть, а мы бы хотели иметь однозначность (как того будет требовать наш бот) в оценке такого флета, то нас бы устроил не любой флет, а очень определенный. Я так догадываюсь, что ты имеешь представление о том, какой именно, т.к. это вскользь упомянуто в посте.
Раскрою некоторые карты))) Такми флетом, например, могла бы быть та же ГиП меньшего масштаба, типа фрактала миндального хлеба))) — Мандельброта. Какую бы форму флета мы не нафантазировали, она должна «однозначно» укзаывать на конец тренда и приближение разворота. Только в таком случае эта область будет представлять из себя п/с.
Как писал когда-то один умный чел — spebe ))) — «пробиваться может только то, что имеет способность противостоять пробою». А флет без особой структуры будет просто «пеной» проход через которую не означает пробой и меняет всю идеологию дальнейшей динамики.
Это — что касается левого плеча. Правое же плечо должно, наоборот, ни в коем случае не быть фракталом миндального хлеба. Надеюсь, тоже понятно, почему...
Ты прав в том, что голова не может быть головкой, но я еще могу добавить, что и головищей она тоже не должна быть, если мы хотим получить большую уверенность в отработке паттерна. Критерий размера головы у меня есть, но рассказ о нем длинный. Опускаю...
Однозначно, к ГиП предъявляются еще много требований помимо самой ее формы и структуры. Это и ее локация в контексте, и динамика цены до ее образования, и даже динамика цены до динамики цены))) Опять опускаю.
Опускаю так же длинный рассказ о том, какую роль играет ГиП в комбинации с известными всем (а также не только лишь всем) уровнями и зонами.
Еще один момент, о котором можно поспорить, и заканчиваю:
"Короче говоря, факт в том, что при выходе вверх из флэта №1 в нём резко хотят купить ВСЕ, но никто не хочет в нём продавать — вот и вся механика. Некому просто исполнять всё это скопление бай‑лимитов в стакане. Если кто не согласен, напишите тогда в комментах, кому это выгодно, учитывая, что сильная сторона в юните №1 изначально набирала лонг, ведь это доказано выходом вверх."
И да и нет. В моей идеологии я этот момент называю «Концепция самого сильного игрока в конкретном игровом эпизоде» Более того, это может быть один и тот же игрок. Бухгалтерию таких манипуляций нетрудно изобразить.
(вот, кстати, моя лекция с моментом о выгоде vk.com/video-133758338_456239057 ссылка не работает, на ютуб ведет. да и хрен с ней)
Но в общем и целом — держи пять!
Не холивара ради, а искренний интерес. Покажи хоть 1 пример на реальном графике, где N-образная кривая не создаёт флэт, хочу на это посмотреть. Потому что я не могу себе этого представить. По мне так ты просто флэт не хочешь признавать флэтом. Либо у нас разные понятия флэта.
Чтоб ты понимал, если цена не будет двигаться 5 секунд — то у меня на ТФ 1s будет флэт… там просто будут 5 баров в один ряд, а откуда цена прилетела сюда, сверху/снизу/трендово/нетрендово — это всё на факт флэта не влияет. Может влиять на его свойства, это да, но пока цена стоит на месте эти самые 5 секунд, то оно в процессе накопления по этим ценам и не может быть поддержкой, а всё что не подд/сопр — есть флэт, если это не убитая неактуальная часть графика на истории. Я не гипотетически это говорю, у меня в роботе минимальный ТФ около 100 мс)) И флэты/поддержки тоже миллисекундные есть и работают они точно так же, как на часовике и на днёвке соответственно. Я об этом в мемуарах писал.
Так что я писал эту статью под МОЁ понимание флэта и далее по тексту всё логично, а если у тебя другое понятие флэт — то об этом надо говорить отдельно. Я бы послушал аргументы, почему тот пример, который ты мне покажешь для тебя не является флэтом))
В рамках данной статьи про ГиП не имеет абсолютно никакого значения, есть ли там вообще открытый интерес в левом плече или нет, поменялся ли он на голове или не поменялся. А так же нет никакой разницы, является ли левое плечо поддержкой или нет… это к тезису «пробиваться может только то, что имеет способность противостоять пробою».
Почему? ТАЙМИНГ.
Т. е. я согласен с твоим тезисом про пробой (что флэт не может пробиться, только поддержка), что есть разница с фактажом по ОИ во флэте, но это имеет значение в других ситуациях (например, когда я хочу войти от какой-либо п/c без учёта контекста и хочу быть уверенным, что там не пустышка).
Т.е. вышенаписанные тезисы имеют принципиальное значение в построении структуры в зоне ГиП, но во всех вариантах происходит слом предыдущего тренда из контекта. Разница в структуре зоны ГиП может влиять разве что на цель.
В статье я делаю очень холиварное фундаментальное заявление: на рынке существуют понятия СТРУКТУРА и ТАЙМИНГ. Тайминг входит в критерии сохранности структуры. Если он нарушен — ломается структура. Сам факт, что тренд забуксовал, замедлился, а потом сделал безуспешную попытку продолжения говорит о том, что тренд выдохся. Потому что если цена от левого плеча сформировала голову и не продолжила тренд — это уже значит, что ОИ в левом плече не такой, какой необходим для продолжения, т.е. он там уже либо нулевой либо уже медвежий, а голова — это просто попытка добора продаж сильной стороны перед падением, спровоцировав покупки слабой.
Понимаете какое дело… если бы можно было продолжать движение по тренду — оно бы продолжалось без нарушения тайминга… всё ж отлично… дельта увеличивается, у слабой стороны растут убытки, у сильной увеличивается прибыль… ну и ползла бы цена себе дальше, в чём проблема?) Но если рынок становится в рэнж почему-то… и этот рэнж тупит слишком долго, относительно предыдущей динамики, и не может продолжить тренд на голове, - это значит, что что-то пошло не так. Можно придумать много чего, что там может происходить… например, там начали запрыгивать достаточно много новых слабых рук по тренду. Или те, на ком ехали, начали сдаваться и крыть убытки. А может уже чисто по фундаменталу бесконечо тащить цену может быть слишком рискованно. В общем, тут поле для фантазии достаточно обширное. Но маркер для всех этих событий один и тот же — слом структуры. И нарушение допустимого тайминга для структуры — один из достаточных критериев для этого. Т.е. болезней для тренда тут существует множество, но один конкретный сиптом их всех объединяет.
Это понятно, я не стал нагромождать статью.
Дык вроде у меня о важности контекста и динамики цены до ГиП вся статья пронизана.
Про фрактальный миндальный хлеб, если честно, ничего не понял)) Тут лучше с картинками, если это ещё актуально
2 часа!!!)))) Как посмотрю, отпишусь) В таких случаях можно всё ж тезисно написать, почему «нет». Но ок, контента хорошего по трейдингу не так много, гляну)
Леха Майтрейд, сорри, не получится коротко на все ответить.
Флет нельзя понимать по-разному. Flat = плоский. То есть, не вверх и не вниз, а вбок. Как вариант — квартира)))
Я тебя понимаю — все, что едет в одну сторону безоткатно, не есть флет, а все остальное флет. Это значает, что безфлетовых движений практически не бывет. И в твоем понимании, раз N это двунаправленное движение, то это флет, и чем шире по времени N относительно прошлых N, тем флет флетистее, а чем флетистее тем подозрительнее .
Но меня, как бихевиориста, интересует не сам факт образования буквой N ценового диапазона, а как такой диапазон повлияет на сантимент игроков. И в этом смысле, в условиях ожидания продолжения движения по тренду со стороны слабых рук N не является флетом до тех пор, пока не превратиться в М с недобитым или перебитым хаем., указывая на неспособность цен преодолеть какое-то препятствие. Только при наличи как минимум, второй вершины (пусть перекошенной) у покупателей появляется сомнение в продолжении тренда — как у купивших по низам, так и у купивших по верхам; а у игроков без ОИ, глазеющих на верх диапазона, появляется интерес к шортам. А у продавцов с ОИ по низу диапазона — интерес к ликвидации шортов, естестественно после перелоя))). Но у N еще нет низа, он появляется только у W c рваными (но не обязательно) краями. А до этого низ находится у обратного слэша предыдущей N Поэтому с т.зр эффекта, производимого флетом, им являются W и M, но никак не N.
Другое дело, если ты в N впихнешь еще (как ты и делаешь в тексте) волатильность с младших Тф. Но это уже «нечестный» прием.
То есть ты «хороший» флет можешь увидеть на строго определенном ТФ, потому что в это видение вмешивается тайминг. Для тебя черная свеча М5, поглощающая белую, уже флет, но он, в лучшем случае, повлияет на игроков с М1 и ниже. Флет же (в моем понимании) на старших ТФ включает и сантимент младших, чем он и ценнее. Это результат игр, сыгранных на всех ТФ вплоть до рассматриваемого. От которого и пошла расти голова ГиП.
Однако. Для меня флет начнется горааааздо раньше чем он визуализируется и станет очевидным в описанном выше смысле. Даже пока N еще нет. Я его определяю как «не тренд», а тренд определяю через его драйверы, а драйверы через зоны п/с, а последние — через нормально и анормально развивающиеся спекулятивные циклы, и не только — там же где 2-часовое видео))) 4 статьи о многогранности вопросов п/с. Это vk.com/@-133758338-mnogogrannost-voprosov-podderzhki-i-soprotivleniya-sr-suppor первая из них. Поэтому короткий рассказ (даже при желании) не получается.
Это я как раз поддержал.
spebe,
С этими N, W, M какая-то слишком зыбкая тема.
Вот на моём скрине N или W?) А посмотри примеры реальных графиков Мерфи, чёрно-белые которые, в посте… Там какие буквы? Да хрен его вообще знает. Но я точно могу сказать, что на хаях/лоях промежуточных 3-х баров сентимент участников точно бросало во все стороны, ибо размер погрешности от экстремумов «противоположной зоны» флэта у меня кардинально не меняются уже лет 15, это точно проверено временем и практикой.
Но как бы то ни было, к статье ГиП это всё равно не имеет отношение, я считаю. Это было бы важно, если бы мы разбирали торговлю внутри боковика или торговлю от всего этого флэта, как от п/c.
Здесь же упор делается на тайминг тренда из контекста. И если рынок забуксовал даже буквой N, и не смог продолжить тренд на голове, то это симптом болезни. Какой именно — возможно (не уверен, никогда не думал об этом), могла бы подсказать твоя буква, но во всех вариантах тренду из контекста кранты.
Леха Майтрейд, на рисунке — те самые условные W и M. Спич не о том, что динамика цены в диапазоне точно рисует какие-то там буквы, а о том, что диапазон не может быть (в моем представлении) слэшами (просто палками) И да, у тебя изображена ситуация когда сантимент может меняться с каждым свингом. Я, правда, для оценки сантимента придерживаюсь более консервативного подхода — обязательный слом структуры. И вот тутуже пригождаются зыбкие буквы.
Если только это не самое его начало)))