Публикую картинку, в которой года 4 назад я объяснял как работает моя тогдашняя система.

Картинка из Питона. Был взят произвольный кусок истории и втупую размечены сделки. Зелёная метка — открытие, красная — закрытие. ТФ 1м. Интервал примерно один день.
Вход по пересечению линии в сторону центра, выход по трейлингу.
Вы видите здесь убыточные сделки? М.б. 1-2 найдете, если я где-то ошибся с разметкой.
Вот так, тупо и торгую. Никакого полета фантазии.
Разумеется система сильно упрощена, а сейчас она уже совсем другая.

PS интересна история этой системы.
Когда я ее только запустил, появился в инете чувачок (возможно вы его знаете) и завел тему, кто б ему подал идею системы.
Ну, я решил ему рассказать, хотя обычно этого не делаю. Но попросил никому не рассказывать. Бес попутал.
Он все тут же разболтал на весь инет, и, как выяснилось, ничего не понял… Но,   самое интересное, что он до сих пор ее делает и регулярно освещает свои поиски. Читать это уже забавно.

Недели две назад обещал ответить нашему коллеге на вопрос и написать на эту тему топик. Отвечаю и пишу.

Итак, нам пришла в голову просто бесподобная и очень простая идея Грааля. Мы имеем всего два индикатора с параметрами х1 и х2 соответственно. Их состояние описывается вектором X = [x1,x2], и в некоторой области Gv подмножества Х и находится наш Грааль, многие сделки в этой области в плюс. По крайней мере, мы так предполагаем, хотя где находится эта область и есть ли она вообще, эта Gv представляем весьма приблизительно, и мы, разумеется, хотели бы это выяснить. Рис.1.

В пространстве состояний X мы ограничили область нашего видения Грааля областью Gv, и в нее даже попал кусок настоящего Грааля G.
Запускаем оптимизацию системы по прибыли, положение и параметры области Gv меняются таким образом, что оптимизатор находит и выделяет настоящий Грааль G областью Gr в пространстве X.
Торговая система готова к употреблению.

( Читать дальше )

в 2012-13 г мною была сделана система аж на 5-ти МАшках. МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python, но могут быть успешно заменены и стандартными. Система начала работать на первых же тестах, потребовалась только небольшая настройка (не путать с оптимизацией, это другая технология). Работала на акциях Газпрома.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.

Так как читателей подобных тем немного, думаю, а стоит ли начинать. Надо программы готовить, тесты, в общем — что-то делать. Хочу выяснить аудиторию.
Разумеется, готовую ТС вы не получите, а только шаблон для ваших разработок. Ну, уж тестовый Граль мы непременно сделаем. Из ничего.

Не далее как вчера написал пост о том, что хотелось бы алготрейдинг на Андроид. И тут началось — у Андроид, дескать, быстродействие не то, а у сотовой связи тем более.
Я ХФТ не занимаюсь, мне быстродействие некритично, но хотелось бы спросить.
Возьмём ручной интрадей трейдинг — там все руками, и успешно торгуем.
Какова реакция человека? — она известна 0.2 -0.3 с. Ещё время принятия решения. Полагаю, по себе, естественно, — 0.5 — 1.0  с.
И чё?, Задержки АТС существенны и важны? Думаю, что нет. Такие задержки вам 286 комп обеспечит.
В общем, претензии к быстродействию никак и ничем не обоснованы

Блин, 4 ядра, частота как в компе. И нет ничего! Мне без разницы, Питон или Java. Но где доступные терминалы с Андроид- API?
Сейчас вся жизнь на смартфоне или в планшете. Когда наконец это будет?
На СЛ есть брокеры и разработчики брокерского софта, задумайтесь, плиз, чем сегодняшний смартфон или планшет на Android хуже компа на Виндах?

Все совпадения с реальными именами и событиями случайны.
На днях написал топик — Модель идеального трейдера — Hamster. И вот оно, ушел в магазин, и 20 Кг сахара  стратегия. Она давно вынашивалась, тестировалась, и пора ее выводить на реал. Для того и писался индикатор, показанный в предыдущем топике.
Не все так просто, конечно, как показано на картинке, детали опущены, но стратегия — вот она:

Картинка, кстати, никак не подбиралась, просто последняя (сегодняшний день), на первом попавшемся инструменте.
А че, хорошее название для стратегии. Главное, редкое.

После написания топика «Quik, DDE, Excel» [1], где была поставлена задача вывода данных доски опционов не непосредственно в Excel, что является очень неудобным для конкретных приложений, а в свой DDE-сервер. Свой DDE-Сервер обладает тем преимуществом, что данные из него можно направлять куда угодно, и как угодно.

С тех пор прошло 3 дня. Черновая болванка программы уже написана, отлажена, работает, и выполняет все возложенные на нее задачи. Как я опрометчиво обещал, проект DDE-Сервера будет предоставлен всем желающим [2](см. список ссылок). Проект выполнен на C++ в среде VS2017. DDE-Сервер на данном этапе выполнен в виде консольного приложения, и все что он делает, это выводит получаемые из Quik по DDE данные на консоль. В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов.

Я этот проект бросаю в таком виде, и уже начинаю на его основе делать приложение для решения своих конкретных задач. На этом наши пути расходятся. Проект поставляется в виде — как есть, и никакие изменения в него мною вносится уже не будут. Теперь это уже ваша задача. Вы можете модифицировать проект под решение ваших конкретных задач.

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предыдущий топик этой темы, рекомендую для начала ознакомиться с ним [1].

В комментариях к предыдущему топику меня критиковали за неоптимальность кода Python. Однако, текст читают люди с совершенно разной подготовкой — от почти не знающих Python или знающих другие языки программирования, до продвинутых пользователей. Последние легко могут обнаружить неоптимальность кода и заменить его своим. Тем не менее, код должен быть доступен и новичкам, возможно не обладающим знанием пакетов и продвинутых методов. Поэтому, в коде я буду, по возможности, использовать только базовые конструкции Python, не требующие глубоких знаний, и которые могут легко читаться людьми, программирующими на других языках. Вместе с тем, по мере изложения, без фанатизма, буду вводить и новые элементы Python.
Если вы хотите как-то улучшить или оптимизировать код, приводите его в комментариях — это только расширит и улучшит изложенный материал.

Ну, а сейчас мы займемся разработкой и тестированием индикаторов. Для начала нам нужна простейшая стратегия с использованием МА — его и построим. Самой лучшей по характеристикам МА является ЕМА. Формула ЕМА:

( Читать дальше )

Для моделирование ТС на Python, прежде всего нужен сам Python. Pythonы бывают очень разные.

Самый большой и длинный Python — Anaconda (https://anaconda.org/). Скачать дистрибутив Anaconda можно здесь — Индивидуальное издание -https://www.anaconda.com/products/individual.
Я работаю именно с Anaconda. Установив Anaconda мы получаем сам Python, уже установленные значительную часть нужных и ненужных пакетов с библиотеками Python, и несколько сред разработки. И все это сразу готово к работе, и нам, по большей части, уже не придется дополнительно устанавливать пакеты и среды.

Самый маленький Python последней версии 3.8.2. скачивается с сайта самого Python — https://www.python.org/. Это, практически, только сам язык, компилятор и минимальный набор пакетов. Сделать с ним практически ничего невозможно, и для работы придется постоянно устанавливать нужные пакеты. Среду разработки придется также устанавливать самостоятельно.
Этот Python больше подходит для запуска и работы с уже отлаженными законченными программами.

( Читать дальше )