Нужна помощь в написании робота, торгующего на уровне тиков валютными индексами. Есть быстрая платформа с доступом к серверу брокера 1-2мс (ECN). Известно доподленно, что подобные роботы, торгующие на этой платформе, в природе существуют, но об их доходности ничего не известно. Готов буду поделиться исходником с тем, кто предложит эффективный, проверенный алгоритм для hft, или открою исходник для публики, в зависимости от пожеланий партнера. Переписывать код для МТ не готов, только реализация вашего алгоритма.

После прочтения предыдущего материала у многих возникли вопросы — как же так? Наверное работ показывает миллион процентов профита на ограниченном участке истории (заточен под историю). Наверно в расчете не учтена комиссия. Наверно там зашит мартингейл. Наверно там огромный расколбас эквити. Наверное скрины сделаны в фотошопе))) Чтоб показать, что ничего этого нет, выкладываю видео с формой настроек бектестинга КРУПНЫМ ПЛАНОМ в ашди якости. Наслаждайтесь))

Итак, после нескольких дней экспериментов с cAlgo (среда разработки алгоритмов для cTrader на C#), удалось таки добиться устойчивого экспоненциального роста эквити на паре евро/доллар. Алгоритм адаптивный, как видно на скриншотах, имеет минимум параметров, в основе своей имеет два фундаментальных свойства рынка 1) волновая структура движений (без учета изменений по времени) — на существующие движения рынка накладывается волновая функция с заданой амплитудой колебаний, далее следует незначительная просадка пока алгоритм подстраивается под рынок и находит оптимальные точки резонанса, после чего какое то время удерживает это состояние до момента пока снова не происходит раскалибровка и т.д. 2) в результате первого эффекта возникает существенное вероятностное отклонение тех или иных последовательностей событий, что также нещадно эксплуатируется с целью максимизации выгоды)) Множители постоянно меняются в зависимости от степени синхронизации волновой функции с рынком, тем самым уменьшая потери на участках где алгоритм не эффективен и увеличивая прибыль там где эффект максимален. Также учитывается изменение объема открытия позиций в зависимости от роста депозита для формирования геометрической прогрессии доходности. Как видно на скриншотах, с ограниченными аппетитами алгоритм показывает боле миллиона процентов прибыли менее чем за одну неделю, что является безусловным рекордом для торговых роботов. Все скриншоты подлинные. Те кто сомневаются, могут кинуть мне свою демо учетку для cTrader, сделаю на ней любую циферку по вашему желанию)))

( Читать дальше )

А есть кто-то, кто хорошо умеет cAlgo для cTrader? Как ваши впечатления?

Допустим, историческое распределение вероятности того или иного параметра рынка рисует устойчивый график, который отличается от нормального распределения вероятностей. Тоесть, рынку свойственен некий перекос по сравнению с хаосом, некоторые события происходят чаще чем должны, некоторые наоборот, реже чем должны. Вопрос. На этом можно какую то вероятностную стратегию построить?




Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?

Здравствуйте. Хочу начать торговать автоматизированно при помощи алгоритмов. Подскажите, какие методы, какие рынки на сегодня считаются наиболее перспективными для такой торговли. Существуют ли направления кроме высокочастотной торговли, которые имеет смысл разрабатывать? С математикой и численными методами расчетов дружу, на бирже не торговал никогда, программировать умею. Также прошу подсказать какие торговые площадки и какие программные фреймворки стоит использовать. Спасибо!