Хотел купить видеокарту поиграть наконец-таки в Counter-Strike, но не смог. Чертовы майнеры выгребли все видеокарты во всех магазинах. Вот он, звериный оскал капитализма. Горите в аду, чертовы майнеры, обычным людям жизнь от вас только хуже!

Предлагаю прооргазмировать всем вместе

Понятие токсичности рынка/потока заявок упоминается в различных работах, посвященных исследованиям рынка, как характеристика, связанная с активностью осведомленных участников на рынке в определенный момент времени. Осведомленный участник всегда берет по рынку, поэтому представляет собой серьезную угрозу для поставщиков ликвидности в стакане, которые вынуждены набирать большую позицию против тренда в ситуациях, когда «тренд» в действительности является таковым, то есть, имеет под собой объективные причины, связанные с появлением и распространением некой новой важной для рынка информации. На токсичном рынке происходит приток таких участников, владеющих этой новой информацией, при этом, помимо движения цены, что очевидно, происходит якобы изменение объема рыночных заявок в сторону увеличения покупки или продажи. То есть, теория говорит о том, что если убрать какой то микромасштаб, где вообще происходит чертий что, то вцелом, перед каким либо существенным изменением цены, мы должны наблюдать такое же изменение объемов покупки по рынку. То есть по сути получаем настоящий опережающий индикатор тренда. Вопрос аудитороии, кто-то пробовал строить такой индикатор? Какую предсказательную способность он показывает?

Как известно, рынок отыгрывает всю будущую информацию заранее. Может вы не знаете, но сейчас, например, он отыгрывает ядерный удар КНДР по американской авианосной группировке в Тихом океане. Я так понимаю, если это произойдет, то рынок будет возмущен, но занимать какую либо позицию он не станет, американский по крайней мере. Или возможны другие развития событий?

Я тут подумал. Почему в обществе некоторые темы замалчиваются и табуируются? Некоторые темы являются откровенно крамольными. Люди, например, в упор не видят очевидное, а когда вдруг замечают, то сразу закрывают глаза и пытаются забыть как будто ничего небыло. Откуда это берется? А вот откуда. Как только вы озвучиваете некий риск, называете его в слух, уши, которые это услышали, берут это во внимание и начинают автоматически его хэджировать — готовится морально/материально/политически, начинают искать оправдания/отговорки, приемлемые для такого рода критической ситуации. Начинают подстилать соломку в виду того, что было услышано. Ну а дальше, вы сами понимаете что происходит. Как только арсенал аргументов готов, соломка подстелена, все себя обезопасили, вероятность критического сценария становится 50/50. А если вдруг соломки оказалось слишком много, то такого рода кризис становится даже желаемым. Вот она — суть самосбывающихся прогнозов. Теперь вы понимаете о чем молчит телевизор и, главное, зачем.

Трейдинг это всегда арбитраж и устранение рыночной неэффективности. От HFT до инвесторов все делают одно и то же, разница лишь в таймфрейме. А именно, что они делают? Превращают закономерный процесс в случайный. Поглощают любой предсказуемый риск и производят левередж.

Возьмем для примера примитивную модель цены. Пусть это будет рынок зонтиков в зависимости от времени года. Зонтик это защита от ветра и дождя, а дождь это результат фундаментальных законов природы с ярко выраженными сезонными зависимостями. На графиках по вертикальной оси стоимость зонтиков, а буквы означают времена года:
З — зима
В — весна
Л — лето
О — осень
З — зима

На первом графике изображен максимально неэффективный рынок. Чем больше дождей — тем дороже зонтики, поэтому летом они стоят очень дешево, а осенью очень дорого. Поскольку рынок неэффективный, это происходит из раза в раз, на рынке присутствует очевидная зависимость, которую никто не эксплуатирует, включая конечного покупателя.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Очень хочу прочитать подробную историю кризиса 2008 года. Я тогда еще был маленьким, в деньгах не разбирался. Помнится, там вроде сначала упала Азия, затем Америка, или я ошибаюсь? Вобщем, нужно детальная ретроспектива в художественной форме, боюсь иначе осилить не смогу. Может ли кто посоветовать подходящую литературу? 

Представьте себе, что государства мира начинают производить эмиссию денег не по экономической теории, а тупо под залог собственного «светлого будущего» в самом примитивном понимании. Например и проще говоря, начинают продавать свое гражданство по курсу в собственной валюте. Не так уж сложно представить в век глобальных коммуникаций и универсализации культуры. Так вот, какая валюта по вашему была бы самой сильной в мире?

В жизни всегда побеждает тот, кто не ставит стоп лосс, то есть тот, кто идет до конца. Отчаянные парни, при минимальном наличием интеллекта, всегда достигают успеха. Это встроенный деффект любого общества. На мой взгляд деффект, разумеется, возможно в сущности в этом и есть божий замысел. Но на рынке такое не прокатит. Рынок дьявольская штука, слить на нем должны не 90%, а 99.99% по задумке дьявола. Лучшие из нас сливают первыми. Так что, если вы не относитесь к солидарному большинству, скорее всего просто негодяй и аморальный элемент и место вам сами знаете где.

Тут недавно алготрейдеры голодовали, просили вернуть низкие тарифы на срочке. Я не могу понять, во-первых, почему прекращена голодовка? Думаю, что господа должны продолжать, не стоит останавливаться. Во вторых, если результат не был достигнут, почему бы не сменить условия, например, требовать от биржи поднять качество сервиса? Довольно очевидная идея, не так ли? Например, можно попросить нормальную, справедливую раздачу маркет даты. В каком то смысле, можно просить еще больше поднять тарифы, но сделать так, чтоб таких скринов не было.



На картинке изображен восстановленный из потока futcommon спред plaza2 fastrepl наложенный на ленту сделок по инструменту Si. Как видим, рынок живет своей жизнью пока вы думаете, что торгуете. Всем удачных торгов, профита, и хорошего настроения, не унывайте если ни*уя не зарабатываете.