SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3XTR
Книги про Кризис-2008
- 29 марта 2017, 01:56
- |
Здравствуйте. Очень хочу прочитать подробную историю кризиса 2008 года. Я тогда еще был маленьким, в деньгах не разбирался. Помнится, там вроде сначала упала Азия, затем Америка, или я ошибаюсь? Вобщем, нужно детальная ретроспектива в художественной форме, боюсь иначе осилить не смогу. Может ли кто посоветовать подходящую литературу?
теги блога Cristopher Robin
- AI
- cgate
- colocation
- DMA
- ethereum
- fix
- FORTS
- hft
- ML
- MMA
- moex
- Plaza II
- plaza2
- RL
- si
- twime
- whotrades
- windows
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ данных
- Апокалипсис
- белая утка
- биткоин
- блокчейн
- брент
- вата головного мозга
- Газпром
- Горчаков Александр
- грааль
- Греция
- гугл
- даллар
- Демура
- евра
- здравоохранение
- золото
- зомби
- ИК ФОРУМ
- канал
- карантин
- коронавирус
- корреляции
- кризис 2008
- криптовалюта
- Криптовалюты
- кукл
- кукловод
- кукловодство
- лчи
- ЛЧИ 2015
- ЛЧИ 2016
- маркетдата
- Маркетмейкинг
- МосБиржа
- московская биржа
- мясо
- нефть
- обеспечение
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- оффтоп
- прогноз
- психология трейдинга
- роботы
- рубль
- рынки
- рынок
- семинар
- скальпинг
- советы
- социализм
- спорт
- срочка
- срочный рынок
- ставка ЦБ
- стакан
- Степан Демура
- теорвер
- теория
- теория вероятностей
- теория катастроф
- технический анализ
- толпа
- торговые роботы
- трейдинг
- тренды
- фиат
- философия
- философия трейдинга
- форекс
- Футбол
- фьючерс
- ЦБ
- чёрный лебедь
- Энтропия
- эфириум
- Эффект Бабочки
- эффективность рынка
тем не менее предлагаю глянуть
Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008 (Маркус Брунермайер), там обширная библиография (хотя и на левые темы в основном), м.б. че-то красочное и отыщется
началось все с кипиша в сабпраймовых cds и просадочке abx-а, в евроинститутах была паника в баксономинированных долговых инструментах их местных евро(!)эмитентов
а пузырей ща более чем достаточно: те же топ-хайтек стоки (и кстати их долговые инструменты) они, имхо просто не приспособлены к любому экстремальному/нестандартному депрессивному рыночному режиму, нестандартному падежу бенчмарковых инструментов и т.п.
франк в 16м показал, что не самая скоростная ботовая составляющая сдувает котиры практически в абсолютный ноль
но при флэшкрешевом депрессивном режиме как минимум кроме целенаправленного шорта видится вынужденный, когда мгновенная ликвидность будет юзаться чтобы компенсировать мгновенный риск. и реализовываться какими только это возможно инструментами.
кроме того инсайдерство (вернее качественный его юзинг применительно к спекуляциям) серавно в непредсказуемой среде как минимум будет затруднено.
какая маржинальность для рынка окажется критической и какие в последствии активы придется резать (делевереджить) регуляторам? — наверно это ключевое — тут надо несколько мониторинговых направлений для себя определить и отслеживать