Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
Результаты тестирования стратегии #1 PDT следующие:
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34
Процентный фактор восстановления: 46,6
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4

Источник:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html