Никто, там авторы никого не нагибают по сравнению со своим счетом, если средняя прибыльная сделка больше 0.8% и инструменты ликвидны. Ну а если меньше (интрадеют) или спекулируют какой-нибудь «сегежей», то конечно отставание клиента от доходности автора может быть и большим.
Eugene Bright, да на фьючерсах на индексах, валютах и нефти с газом и золотом поставки то нет, только расчет деньгами традиционной вармаржи дня. А при таких колебаниях, как на графиках, вармажа в разы меньше ГО. Может конечно в более дальних фьючерсах «байда» случилась.
Никто, а что касается выступлений, то вне докладов перед клиентами в региональных отделениях Финама, мое предпоследнее выступление было в апреле 2021-го на семинаре Amibrokera, а последнее только 7.09.24 в Казани.
Это каждый четверг в 11:00 я должен вести онлайн вебинар с ответами на вопросы клиентов автоследования Финама.
Не стоит забывать о том что фьючерсы имеют мошеннический характер что подтверждается отрицательной нефтью, например. Меня выбешивает что ГО пляшет от волатильности что означает возможность смены разрешенного плеча на самом движе… Как реальный движ — так режут плече. Я может этот движ год жду и он меня год кормит. И учесть это сложно в расчетах. Хотелось бы стабильности. Но я так понимаю что не дадут мне порядка, поэтому я сокращаю торговлю фьючерсами…
Rationalist, да у нас всегда следующий фьючерс дороже, что у РТС, что у Газпрома со Сбером. Это же ставка на номинал-ГО «играет». В %% колебаний разница то «копеечная».