А. Г., или как вариант рынок закладывает риски, о которых мы ещё не знаем. 3 недели назад я не думал, что РИшка улетит почти к 70к, но это произошло, причём очень быстро.

А. Г., я его тоже считаю завышенным - по паритету в крипте курс меньше. Возможно арбитражеры её для одной из ног используют.

Андрей, я привел цифры сентября, там при таком же курсообразовании все было нормально. А из сегодняшних следует, что нынешний курс торговцы на бирже считают завышенным, если верно то, что Вы написали.

Совсем уже казино не палится. Просто с потолка рисуют. Как ЭТО торговать

ЕРВ, цифры за сегодня и приведены в моем топике. Не видите разницу в долларовых процентах между +1,49% и -1,22% для базового актива и фьючерса на него?

Head of Algonaft'$, если Вы про предыдущий мой ответ Вам, то это не мои подсчёты, а подсчёты Мосбиржи. То, что результат при таком расчете вармаржи на фьючерсе прибыль в рублях через текущий курс может сильно отличаться от прибыли на индексе Мосбиржи я давно тут писал:

smart-lab.ru/blog/945992.php

А отличие этого топика от того, что только один день и проценты в долларах. Вы прямо какой-то «Незнайка»  нашего срочного рынка для «долларовых» фьючерсов. Кроме индекса РТС это ещё и куча товаров,  и индексы штатов.

А. Г., понятно))) считайте дальше, через жопу РТС вместо расчета по регламенту… хотя вы сами признали, что все ваши подсчеты — это клоака, т.к… т.к. курса расчета цб рф тоже нет Накуя все эти цифры складывать… риторический вопрос)))

Head of Algonaft'$, индекс РТС — это индекс Мосбиржи по индикативному курсу доллара и ничего более. А индикативный курс  — это теперь к ЦБ. До отмены торгов на Мосбирже — это была средневзвешенная цена в последнюю минуту торгов, а сейчас курс ЦБ на завтра. А вармаржа фьючерса как считалась, так и считается:

(Цена на вечерний клиринг сегодня — цена на вечерний клиринг вчера)*Индикативный курс*0,02.

Что изменилось, кроме образования  индикативного курса?

Григо́рий Печо́рин, да не сейчас, а с прошлой экспирации

индекс 946.7

фьючерс 98430

Григо́рий Печо́рин, он поплыл) все — на пенсию пора

Что за куйню вы пишите? Индекс РТС вообще не информативен! Он делает брекауты в конце сессий! Может вверх, может вниз. Ришка ни к чему не привязана))) нет у нас расчета (индекса РТС) наших папир в $. А если нет БА — значит все ваши догадки — это пальцем в небо! Вы реально состарились/поплыли уже или просто инфоцыганите? Потому как слышать ЭТО от как бы профи очень странно… сравниваете БА (РТС который не работает) и его дериватив — пистос)))

«Лонг индекс- шорт фьючерс это круто :)»

Что круто? Убыток получить? Вообще-то по идее наоборот надо купить фьюч и зашортить индекс и ждать пока сойдутся. Но вопрос в том, как шортить индекс?

А. Г., фандинг бывает как положительный так и отрицательный.

master1,  дивиденды 7%+ от цены актива с долей меньше 15% в индексе как 3% индексу  могут дать?

Главком Главком, это антифандинг.

Индекс РТС в долларах 1.49%
фьючерс на индекс РТС по номиналу -1.22%
Это же гарантированная прибыль в долларах до 19.12. 

А дельта фьючерс/БА? Может там и прибыли-то нет.)

ves2010, странный терминал. Вот его Расчетная цена вечернего клиринга

06.12 80070

09.12 79090

Дивиденды Лукойла, вот и бэквордация.

мне в терминале  пишет rtsi +5%