Андрей Аперов, Ну  расхождения индекса РТС и его фьючерса было и в январе-сентябре 2023-го. Только обратное: 

smart-lab.ru/blog/945992.php

Так что новые санкции ничего в расхождении не изменили. Причина то расхождения  в расчете вармаржи Мосбиржей и ни с чем другом.

Очевидно, что «мы готовы к санкциям на НКЦ и НРД» оказалось словоблудием. Выдающаяся неготовность и полное отсутствие каких-либо внятных коммуникаций с рынком. Факт на лицо: ЦБ не в состоянии управлять ситуацией в динамике, только одна статика: обязать, заблокировать и повысить/понизить

А. Г., 

топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. 
торговых роботов  для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

Это же вы утверждали. И утверждаете что у вас из за этого проблема. Получается ваш метод — это тестировать фьючерс на исторических данных индекса, а не фючерса и торговать фючерс по котировкам индекса. О чем выше я несколько раз уже говорил

Вы уж определитесь… надо тестировать и торговать фючерс на данных индекса или все таки «забить» на базовый актив, а то одновременно у вас два взаимоисключающих утверждения  ))

большая  корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.

Makstrade, корреляция появилась в истории за десятилетия до моего рождения. Какие «мои методы» в этом? А в топике и как раз пример, когда она слабая между базовым активом и его фьючерсом. А если б Мосбиржа считала вармаржу

Фьючерс сегодня*курс сегодня — фьючерс вчера*курс вчера

то ничего из написанного мной  не было.

А. Г., 

топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. 

Нет, это только ваши методы торговли, когда вы тестируете фьючерсы на базовых активах и торгуете фьючерсы по котировкам индексов и поэтому имеете проблему, когда котировки между ними расходятся, иначе бы уже третий раз не поднимали эту тему. А то получается «все хорошо прекрасная маркиза», а по факту всё иначе…

Makstrade, да большая  корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.

А. Г.,  Ваши методы торговли и тестирования прекрасно подходят только вам ..)

Makstrade, ну фьючерсы на Сбербанк и Газпром прекрасно торгуются и по тестам на базовых активах. Тоже самое и на индексе Мосбиржи. А вот индексом РТс не так и я думаю, что та же фигня и на долларовых товарных фьючерсах.

Андрей, я имел ввиду и обороты на акциях, входящих в индекс.

А. Г., эти обороты не физики совершают же, междусобойчик какой-то банков и богатых дядек. Как и на рынке валюты. Цб и экспортёры.
Такой рынок торговать хоть как-то «правильно» невозможно. Только инвестировать на когда-нибудь. Лет через 10-20

А. Г., 

таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

А у вас роботы, торгующие фьючерсом, котировки берут из индекса и тестируете вы их по данным индекса? Это же противоестественно. То чем торгуешь, на то и ориентируешься

Makstrade, топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. Это, кстати, говорит о том, что торговых роботов  для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

Олег Ков, в топике о результатах сделок формально на одном и том же, а не «Если бы, да кабы».

Если бы, да кабы,- это согласитесь, так себе мотивы, только как инфа разве что проходит. 

А. Г.,  Это не дает вам зарабатывать на фьюче? Тогда это проблема ваших роботов и поэтому тем более нет смысла рассуждать постфактум -  «если да кабы»

Андрей, 

Нет у нас рынка. Это не рынок

Ну чисто по оборотам на десятки миллиардов рублей ежедневно вроде рынок, но по доходности уж больно разный на индексе и фьючерсе на него.

Нет у нас рынка. Это не рынок

Makstrade, топики то о том, что индекс и фьючерс идут в разные стороны в рублях по индикативному курсу. Мой первый топик был о разнице на росте индекса в рублях на 44.2%. Причем здесь «куда идет рынок»?

А. Г.,

это третий топик

Можно бесконечно ругать рынок, когда он идёт против тебя)

Makstrade, мой топик только о разнице того, что написано, а ни о чем другом. Это третий топик на одну и ту же тему, только результаты между индексом и фьючерсом по описанному алгоритму расчета прибылей разные

Первый  smart-lab.ru/blog/945992.php
Второй smart-lab.ru/blog/1025587.php