David Taylor, не надо так абсолютизировать. Возьмите модель Вольтерра Лотки (хищник — жертва). При некоторых условиях вполне адекватна реальности. 

А. Г., не надо так уж жестко. Теория динамических систем имеет дело с системами, в которых каждая частная траектория неустойчива (с практической точки зрения непредсказуема), а поведение системы в целом имеет предсказуемые особенности и последствия. 

SergeyJu, профдеформация? )

Сергей Сергаев, дело не в «советскости». Человек, становление которого прошло в крупной государственной и даже частной, но крупной иерархически устроенной  структуре, как правило не готов ни морально, ни в силу опыта, создавать свой небольшой (поначалу) бизнес. 
Этот феномен известен и в США. 

Мальчик buybuy, не надо так строго расставлять %%
Многое зависит от стартового капитала, например. 26% дает удвоение капитала за 3 года. Если бытовые потребности закрыты из каких-то источников, вполне себе нормально. 
И такие люди есть, просто они непубличны. 

Надо сразу уточнять о каких системах идёт речь. И какие события в своих расчетах вы оставите за скобками.
Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.
Если речь о системах с живыми биологическими организмами (например, фондовый рынок в отдельно взятом инструменте в отдельно взятой стране), а за скобками вы оставляете политические тумблеры, то статистический прогноз работает.

Мальчик buybuy, портфельные управляющие делают то, чему их научили (не факт, что их научили делать правильно).
Я делаю то, чему научился на своей более чем 20 летней практике. И эта практика действительно часто идет вразрез популярным теориям )

Skifan, теория вероятностей — это единственная наука человечества для процессов, у которых  точного прогноза пока не случившегося не существует вообще. До появления теории Эйнштейна  не «пока не случившееся», а «будущее» и для цен на рынке можно его и оставить.

А заниматься прогнозом по рядам цифр можно только научно. Конечно, если при решениях купить-продать  не смотреть  на прошлые цены, отчёты компаний, макро- и микроэкономику, то никакая теория вероятностей не нужна.

А. Г., но за теми высказываниями тоже что то стоит как минимум большой опыт

Александр, статистика великолепная вещь для отсаживания происходящих процессов.
К сожалению биржевыми ценниками двигает не логика и математика, а не знаю, как назвать, общественный маразм наверно ))) 

Социогон )  учитывая современные технологии внушения идеей толпе. 

Я вам проще скажу, вот есть у меня взгляд на долгую, это еда, стоимость еды в мире и т.д.   
Население не сокращается, еда нужна в мире, в перспективе 10-15 лет тоже самое будет, делаем выводы. 
У нас есть хорошие компании с грамотными управленцами, где пока не гос. руководство сидит. И даже во время происходящих событий, их действия нравятся. 

Риски есть согласен, поживем увидим. Мои же деньги ) 

И еще раз, Александр, вы считаете вероятности, может при расчете движения атомов водорода,  это подходящая математическая концепция,  а на рынке нет. 
Нету здесь логики, математика работает постольку постольку 
В общем, что я вам объясняю, вы и так лучше меня знаете ) 

Толпа и логическое мышление вещи не совместимые 

Сергей Сергаев, чушь полная и неприкрытая

Сорри — не хотел лично Вас обидеть

Утверждение, что вся математика в вопросах д/у зарыта в отношении доходности к риску — простое логическое следствие гипотезы о нормальном распределении приращений цен.

На этой гипотезе основана теория Марковица, CAPM, MPT, etc.

К сожалению, все это не работает.
Ни вместе, ни по отдельности.

Примерно по этой причине портфельные управляющие ничего не могут)

С уважением

Мальчик buybuy, в вопросах д/у вся математика зарыта в отношении потенциальной доходности к риску, а не мифической доходности самой по себе. Самое сложное — это расчет этих самых рисков для каждого момента времени. 
На этом пункте спотыкается большинство, а может и даже все )

Дедушка Кати Савкиной, 

Ну а если еще и вероятности не постоянны?

Ну  нестационарные случайные последовательности — это другой вопрос.

Я же просто привел пример, когда есть возможность правильно прогнозировать в среднем только в 55% случаев. И что в этом случае будет с прибылью, если во всех случаях прибыль и убытки равны. Но естественно, что подавляющее большинство, не понимающих, что такое «прогноз», «покрутит у виска» и покажет на ~45% ошибок. 

(Сalming), ну я и привел пример прогноза, который дает и прибыль с высокой вероятностью и обнуление счета практически с нулевой. Выделенный текст то посмотрите, как это называется больше века. 

И зачем в таком случае утверждения, что нет прогноза с вероятностью исполнения 1 называть «глупостью прогнозирования»?

Сергей Сергаев, ну значит участники обороны «Белого дома»-91 тоже были «советскими».

А. Г., советский

Сергей Сергаев, 

менталитет советского гражданина разительно отличался от современного человека… 

Я лауреат государственной премии СССР в области науки и техники 1990-го года. И какой я гражданин?

А. Г., менталитет советского гражданина разительно отличался от современного человека… Вырос бы ваш папа в 90-х в жестоких условиях дикого рынка, возможно ершистость его была бы более жесткой.
А эволюция бизнеса неумолима — наемные сотрудники менее эффективны, чем совладельцы. Это подтверждает и западная индустрия, не просто же так там выдают опционы на акции.