3Qu, моя «некая автоматизация считывания котировок и отправления заявок» и работает автономно после запуска квиков и транзаков и exe-файла.

Ну это же точно также, как робота-пылесоса для уборки запустить.

Дюша Метелкин, я четко сказал про обещание от кого либо из руководства ЦБ, в которое поверю: 

«На ближайшем заседании совета директоров ЦБ повышения ставки не будет, а снижение на 2-6%% будет рассмотрено».

Дюша Метелкин, конечно не сомневаюсь в верности моего предыдущего сообщения. Достаточно вспомнить, что говорила Набиуллина про будущее снижение ставки, повысив ее до 16% в декабре 2023-го. И где тогда обещанные снижения?

Дюша Метелкин, уже третий раз говорю, что речь идет о заявлении о следующем заседании ЦБ.  Вы слышали от кого-нибудь из ЦБ, что в декабре 2024-го повышения ставки не будет и может быть будет понижение? Если приведете, то я признаю, что Вы правы, а если не приведете, то, увы, не правы.

3Qu, я уже три раза тут написал, что робот у меня для совершения операций на рынке по тем данным и формулам, которые в него закладываются извне, а не для создания систем. Какие претензии к роботу исполнителю? У меня действительно нет и не было робота-мыслителя.

3Qu, а что означает «всасывает» в этом контексте? Мой робот действительно похож по функционалу только с нормально работающим роботом-пылесосом и ни с каким более крутым. Ведь задача у робота- пылесоса только одна: собрать пыль и никаких других задач с его помощью не решить.

3Qu, что значит «не было робота»? Я каждый день запускаю ПО, которое считывает из квика текущую ценовую информацию по торгуемым активам и ставит-снимает стоп-лимит заявки в квиках и транзаках на много счетов и «руками» никаких заявок на рынок не оправляю.

Это не робот?

Ну я до сих пор не умею ничего программировать, кроме MSDOS аналогов на Cи и VBA в Excel. Но для решения расчетных задач этого более, чем достаточно.

Кстати, когда учился (первая половина 80-х), мне очень не нравились задачи написания ПО для ЕС-1022. Хоть я и писал эти ПО, учась, то придя на работу, все забросил. Но во второй половине 80-х с появлением РС освоил Си++ под MS DOS для расчетов по своим исследованиям и  на этом свое обучение ПО завершил до начала активного использования Excel.

Дополню, что вчера ночью просто уже не мог сказать из-за усталости. Наличие корреляции одновременных значений ничего не говорит о наличии причинно-следственной связи между двумя зависимыми последовательностями. Потому что может существовать третье, не взятое в исследовании, которое одновременно и является причиной движений для двух последовательностей, ненулевую  корреляцию которых мы обнаружили.

Про наличие причинно-следственных связей показывает только корреляция между прошлыми значениями одной последовательности и будущими другой. А это я и не посчитал.

Иван Донских, ну будет Минфин покупать валюты, например, стран БРИКС и как это будет влиять на доллар или евро?  И как ЦБ их может продавать? Ещё раз повторю: никаких операций с валютами стран, введших санкции против России ни одна российская госорганизация проводить не может, как и любые компании, попавшие под санкции этих стран.

Иван Донских, Минфин не может скупать валюту стран, объявивших санкции против России. А доллар и евро такие валюты. Юань может и скупать и продавать.

MadQuant, ну я чётко назвал даты двукратного роста. А просадки всегда и у всех бывали. У нас безо всякого СВО в 1998-м и 2008-м просадки были в 3 с лишним раза больше. А такая, как в 2022-м, была и в растущем 1999-м. 

И безо всякого СВО наш рынок в 2013-м был на 20%+ ниже 6 апреля 2011-го. А в 2015-м стал выше. 

А что изменилось в СВО с 17.05.24, когда наш рынок был в гораздо меньшей просадке к максимумам 2021-го, чем указанные Вами 35%? Да и по сегодняшнем индексе 35% — это увеличение больше, чем в 1,5 раза реальной просадки.

Я же показывал, что S&P500 в 2022-2023 допустил просадку в 25%. У них то какое СВО шло? А ведь их 25%, если взять пропорцию просадок 2008-го — это аналогично нашим 37,5%.

MadQuant, да, я специалист в теории вероятностей и математической статистике и в части наличия  зависимости не допустил ни одной ошибки. А про вопрос, что причина, а что следствие сказал же, что как математик, ответа на этот вопрос дать не могу.

MadQuant, 

причина — это война, которая привела к взаимосвязи между этими двумя переменными

А вот это неверно: какая доля войны в период 2002-2024? Да и как рост индекса Мосбиржи с дивидендами  с 07.10.22 по  17.05. 24 больше, чем в 2 раза объяснить  влиянием СВО? Я не знаю. Ну скажите почему Вы считаете, что СВО оказало такое положительное влияние на наш рынок.

Лично я утверждал, что этого влияния долгосрочно нет, но это утверждение уже не из области математики.

MadQuant, наличие этой зависимости означает одновременную причинно-следственную связь. Конечно из  факта наличия зависимости нельзя сказать что причина, а что следствие.

MadQuant, 

мне когда студент второго третьего курса эконома втирает, что корреляция +-0.4 означает наличие причинно-следственной связи — он получает двойку. 

Ну значит Вы не знаете математическую статистику. Конечно корреляция  0,4 на 10 значениях выборок «ни о чем», но на 100 значениях выборок  — это зависимость с вероятностью 0,99. Я думаю, что Вы сами можете посчитать сколько месяцев было с 01.01.2002 по 01.10.24.

 Только я не понял, где хоть я слово  написал о влиянии каких-то прошлых действий ЦБ на величину (100%+красный график)/(100%+ оранжевый график). Это лишь касалось единственной ситуации в нынешнем времени и конечно утверждение, что действия ЦБ привели к разности красного и оранжевого в прошлом и  нынешнем году не имеет никакого отношения к математической статистике.

В ВТБ нет единых счетов на фондовой и срочной секции.

MadQuant, посчитал. На сайте ЦБ есть данные с 2002-го года. Взял помесячные значения

(100%+красный график)/(100%+ оранжевый график)

и посчитал корреляцию с индексом Мосбиржи с 01.01.2002 по 01.10.2024. Получилось -0.39.

Почему 100%+? Ну так на графиках же проценты в годовых и могут быть отрицательные значения, а соотношение отрицательных и положительных — две разные вещи.

MadQuant, ну после понижения ставки в 2022-м наш рынок вырос в 2 раза. И на графике видно, что рост начался примерно в точке, где красное гораздо больше оранжевого, но разница начала падать. А в обратной ситуации через 1-3 месяца начинались падения рынка. Да, это всего лишь 4 «испытания», но со 100% «совпадением» в каждой из пар.

MadQuant, ну почему то все локальные минимумы нашего рынка в годы на графиках там, где оранжевая гораздо выше красной, а снижения этой разности — точки начала роста индекса Мосбиржи. И это деньги только частных лиц России без кого-либо еще.