Тимофей Мартынов, врачи запрещают. О причине долго писать, она очень редкая, в десятки раз реже инфарктов и инсультов. Может и разрешат, когда МРТ покажет, что ее признаков больше нет. Ведь никакой другой анализ  признаков этой болезни не выявляет и они у меня идеальны для моего возраста.

Роман Волков, не знаю, у меня с выставлением-снятием заявок через текстовые файлы проблем нет, как и нет проблем со скачиванием интрадея активов, которыми торгую, из таблиц квика в ПО, в котором формируются минутки для базы данных, с которой работают мои алгоритмы на C#.

А в остальном квик мной используется только для анализа полного или неполного срабатывания стоп-лимит заявок из таблиц портфелей счетов.

evg_gen +100(100), 

как себя поведет М2 в следующие 10-20 лет — делов то

Ну для штатов ключевой не М2, а S&P500/M2. А у нас то, как изменяется М2 с февраля по ноябрь. Потому что скачек декабря из-за премий и падение следующего января — это «ни о чем».

evg_gen +100(100), 

у нас нет ускорения М2?

 
С июля 2010 по март 2020 было резкое замедление по сравнению с 1999-2009. Только на ковиде и СВО — ускорили до августа 2023-го, а с августа 2023-го опять замедляем.

купил и забыл хорошо было с 80х в США когда беби бумеры, новые технологии и рост всего и вся
у нас же такого нет и в помине

«рост всего и вся» — это ускорение роста М2 при Рейгане. S&P500/M2 и стал прекрасно расти из минусов с 1959-1980, но его максимум — это март 2000-го до сих пор.

Врач-бондиатОр, 

уже пора секрет фильтра пилы раскрыть )

Да он же давно раскрыт. Это одновременно отрицательная корреляция соседних приращений логарифмов цен закрытия дней (у меня 18:40 для акций и 18:50 для фьючерсов) И цен (H+L) c 10:00 до указанного выше закрытия. А время расчета по числу дней и величина минуса корреляции для включения фильтра  — это вопрос оптимизации для каждого торгуемого актива.

Фёдор Г., вряд ли там это есть. Это же сайт построения индексов хэджфондов. Там есть ежемесячные данные всех хэджфондов, но за плату, в отличии от индексов. И данные там только ежемесячные, даже дневных нет.

Flexiway, не основной в процентах. На этом счёте 50%, на моем личном крупном — 25% при полных лонгах «без плечей» (шорты в три раза меньше, а при включенном фильтре «плачей» лонги в 1,5 раза больше, а шорты нулевые, но в этом году в Газпроме этот фильтр ни разу не включался). А в графиках стратегии 50% Сбербанк+50% Газпром торгуются.

Кстати, о том, что в 2023-м у Газпрома убыток объявили 2 мая.

Чего то долго про шорты на Газпроме говорят. Я шорты с переворотом в лонг ещё по 117,5-117,8 делал. Правда сегодня в аут вынесли.

Дюша Метелкин, в таблице индексы из фондов. Но есть и из активно управляемых, например, Market Neutral или Arbitrage.

Дюша Метелкин, так данные то не с сайта фонда, а с сайта индексов фондов. Там есть данные всех фондов, но они платны.

Не тинькофф, 

Дюша Метелкин, это такие же индексы от цен вкладов в хэдж-фонды, как S&P500 или IMOEX от цен на акции. И рассчитываются именно на этом сайте.

Rostislav Kudryashov, это в среднем в годовых +5.75% или +18,26% в долларах за 3 года.

ves2010, это индексы из всех хэдж-фондов, пропорциональные объемам в них. Там есть и пассивные, и активные (как может быть пассивным Market Neutral или Arbitrage?). Единственное условие — это только открытые хэдж-фонды, а не для узкого круга инвесторов, каким, например, стал Ренесанс еще в середине 90-х годов 20 века.

Al Bax, не знаете, что такое «эквити»? Это стоимость чистых активов счета в выбранные моменты времени. А необходимый выбор частоты этих моментов я и привел в предыдущем тексте. Ведь в отличии от «эквити» термину «тайминг» в русском языке больше 80 лет. Он появился вместе с первыми ЭВМ.

Al Bax, ну докажите, что неправ. Достаточно эквити с положительными приращениями с таймингом в три и более раз чаще, чем время в позиции.

Что Вы ждёте? Никто и никогда не сможет постоянно давать точный прогноз будущего значения случайной величины. Это профессионалы в теории вероятностей сформулировали и доказали ещё в прошлом веке. А если б  точный прогноз существовал для будущего изменения цены, то тот, кто бы знал как его построить, не имел бы просадок счета никогда. Но в том то и дело, что если одного такого раскусят, то большинство сделает так, чтобы в дальнейшем он точно спрогнозировать уже бы не смог.

Роман Волков, ну крипты в квике не было и не будет. А насчёт разницы в «стаканах» биржи в квике и других ПО — это вопрос к брокеру. Если этой разницы нет, то и непонятно почему разница в торговле.

deke, да все может быть из-за «техники». Я то подавал декларации через приложение на возврат НДФЛ-23 12 марта и никакого ЕНС в приложении не помню. Тогда даже брокерские отчеты в приложении были с ошибками в доходах на рынке акций и я приложил к декларации отчеты, скачанные из брокерских приложений. А сегодня ЕНС увидел, прочтя ответ мне.