А. Г., Вообще то кроссоверы, внедорожники у россиян на первом месте по популярности, поэтому китайцы в основном их и предлагают в соответствии с конъюнктурой рынка. И монопривод тоже есть но мало, согласен.
А. Г., Модер какой то дурак, в офтоп снес. Вот чего такого, пост как пост, история успешного, авторитетный член сообщества запостил. Правда я не читал вроде, мелкий шрифт.
А. Г., Да не, Я ниче, вон по физике как раз разработчики нейросети, нобелевку получили. А может они в бога верят и уверены что земля плоская, Я бы не удивился, теперь.Тут виртуал, разговор с голограммой, виртуальным существом, можно быть менее учтивым чем в реале, надеюсь в разговоре.
А. Г., Вот пожалуйста, буквоедство, придрались к парабуле, специально подтролил, тут же хапнули как кремлебот. Именно кого то никем не считаю,. Говорю что математики не образованные и пояснил почему и как пришел к такой мысли (мнению)
А. Г., Нет не знаю, знаю что есть исключения из правил. Ну сами подумайте, человек всю жизнь считает, зучил кучу формул, и каких то мнимых порабл. Тоесть это конченный инфант, ему нянька нужна за руку водить. Я лично это тут обнаружил, был высокого мнения если не о математиках то шахматистах,
Дополню. Из-за моих воспоминаний на ресурсах для рекламы «трейдеров» у форекс-брокеров меня там записали в создателя такой фирмы, хотя реально это был он, а не я.
А. Г., Понятно, что продает Юань, а доллар и евро уже сами корректируются по международному курсу !
Просто в Китае продолжаются праздники будет ли интервенция?
А. Г., Риски разные, вы походу агент брокеров так как целенаправленно распространяете дезинформацию которую культивируют брокеры. Что технический анализ выгоден нужно просто стратегию подобрать, что покупая акции вы можете получать предсказуемо прибыль это не так это дезинформация которая сломала жизни сотням тысяч людей. Риск базиса и риск цены это не одно и то же, это факт.
А. Г., Покупка облигации как и акций не наш метод, я арбитраж практикую а не инвестиции, покупка облигации так же несет открытый рыночный риск есть конечно истории с пут опционами на облигации но эта история со своей спецификой я в ней не участвую.
А. Г., ааа понял… я делал в неликвиде так… чтоб не платить за шорт и за плечи
например делал на экспирации раз в квартал позицию акции северстали — проданный фьючерс северстали… затем просто покупал — продавал акцию… т.е мне не надо было продавать фьючерс… он у меня проданный был всегда
т.е всегда держу синтетику= акция-фьючерс
лонг= акция+синтетика= 2 акции — фьючерс
шорт = синтетика — акция = -фбючерс
общая поз была такая...
50% денег под синтетику… на остальное торговался фьючерс ри...
и на 100% фьючерс си
т.е денег на 1 мио руб
500к в синтетику под торговлю акциями 500к по торговлю фьючем ри (без плеча) и 1 мио фьючерс си ...
это радикально снижало издержки торговли… вся торговля стоила мне 3-5% в год
А. Г., так же как с обычным фьючерсом...
тот же подход… ограничения 2
1 доли акций портфеля должны свпадать с долями акций в проданом фьючерсе на индекс
2 портфель должен охватывать 90% объема индекса = 25 бумаг
есть портфель акций на индекс на него продается фьючерс на индекс = синтетика
далее отдельные акции портфеля торгуются ботами… продажа акции из портфеля = шорт через проданный фьючерс на индекс в размере доли акции