Ранее писал о падении количества сделок http://smart-lab.ru/blog/357224.php
Сейчас спустя месяц выкладываю последствия на примере одного HFT алгоритма


На графике количество сделок за день, красным выделил неделю когда увеличил качество входов, чтоб получить больше профит на сделку.

Как видно с каждым днем количество сделок падает все больше и больше!
А ниже профит на сделку, заранее извиняюсь за моветон, специально скрыл шкалу значений, но и так понятно. 

В общем как и ожидалось, реакция не была мгновенной, но с каждым днем количество сделок за сессию на ФОРТС  падает.
Дабы не быть голословным привожу статистику.
02.09.2016 — 1578724 сделки
13.10.2016 — 1090349 сделки
14.10.2016 — 894403 сделки
17.10.2016 — 888862 сделки
18.10.2016 — 747489 сделки
(Сделки считались за вечернюю сессию предыдущего дня и за дневную текущего)

Так что как говорится HFT не мамонт, не вымрет. Но думается мне что это еще не конец истории.
А вот какая выгода МБ в перспективе от данных действий не знаю,

ТАК ЧТО СРОЧНО ПОНИЖАТЬ КОМИССИЮ!!!