Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка. Какая логика получилась у меня?

Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.

В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.

( Читать дальше )

В данном блог-посте будут представлены результаты бэктестов простейшей стратегии статистического арбитража, основанной на торговле коинтегрированными парами активов, которые были выявлены на Poloniex.

Как проводились бэктесты

1. Сбор данных: список тикеров был взят с сайта Poloniex через публичный API-метод returnTicker. Нашлось 99 тикеров, для которых есть данные о ценах криптовалютных пар за 2017 год. Цены за 2017 год были также выкачаны с Полоникса через публичный API-метод returnChartData.
2. Проверка на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера: в результате тестирования на стационарность получилось 89 нестационарных криптовалютных пар со стационарными приращениями.
3. Проверка на коинтеграцию с помощью теста Энгла-Грэнджера: в результате тестирования для прямой регрессии было получено 539 коинтегрированных пар в случае регрессии со свободным членом и 716 коинтегрированных пар в случае регрессии без свободного члена. Для обратной регрессии было получено 527 коинтегрированных пар в случае регрессии со свободным членом и 737 коинтегрированных пар в случае регрессии без свободного члена.

( Читать дальше )

В данном блог-посте будет представлена простейшая стратегия статистического арбитража, основанная на торговле коинтегрированными парами акций, которые были выявлены на Московской бирже, а также результаты бэктестов по ней.

Торговая стратегия

Допустим, у нас есть коинтегрированная пара акций, X и Y, а также цены этих акций за некий период времени 0,...,T. Для примера возьмём пару акций с тикерами (MSNG,MRSB). Для неё у нас есть данные о ценах за 252 торговых дня.

Первую половину наблюдений мы будем использовать, чтобы определить параметры торговой стратегии. Затем, основываясь на найденных параметрах, мы возьмём вторую половину наблюдений и проведём бэктесты, то есть протестируем, принесёт ли нам такая стратегия деньги.

Для дальнейших рассуждений нам понадобится спред двух акций. В нашем примере с парой (MSNG,MRSB) мы уже находили спред в блог-посте про коинтеграцию, так что здесь я просто продублирую картинку.


( Читать дальше )