Почему я не торгую сезонки

    • 25 августа 2023, 09:36
    • |
    • bascomo
  • Еще
Я не торгую сезонки и прочие паттерны, основанные на времени.

Я считаю, что хорошая торговая система будет работать с этими аномалиями рынка так же, как и со всем остальным, и поэтому не вижу необходимости выделять отдельный класс торговых систем, разрабатывать их, тестировать и оптимизировать и тратить на это ресурсы. Считаю, что лучше сосредоточиться на универсализации подхода и повышении его стабильности, чем создавать зоопарк торговых систем, над каждой из которых придётся отдельно думать, сопровождать, постоянно вкладывать усилия в оптимизацию и отслеживание, и т.д. и т.п.

Тут увидел интересное определение тому, что я делаю: мультистратегия.
Это очень похоже на моё описание целей диверсификации портфеля.

Почему я не торгую сезонки

Нарисую метафорическую картинку двух крайностей: представьте себе метлу. Она состоит из множества прутиков. Вообразите, что каждый прутик — это отдельная торговая система. Один подход состоит в том, чтобы идеально подобрать прутик и тыкать им в рынок. А другой — напихать прямых, кривых и косых прутиков в охапку и хорошенько подмести этой метлой рынок.

( Читать дальше )

Как я отбираю системы для торговли

    • 23 августа 2023, 14:47
    • |
    • bascomo
  • Еще
Когда имеется большое число торговых систем, которые потенциально можно использовать для торговли, возникает проблема отбора лучших из них — релевантных целевым показателям трейдера и ситуации на рынке.

Расскажу о том, как это делаю я. Подход очень простой. Это текст в продолжение этого поста.

У каждой системы существует определённое количество метрик.
Эти метрики могут быть как стандартными, так и кастомными, которые я сам придумал.

Чтобы отобрать из всего множества систем те, которые мне лучше всего подходят, я делаю следующее:
  1. Определяю существенные, на мой взгляд, метрики. Несущественные отбрасываю. Как я это делаю — описано тут, а по сути — строю точечные диаграммы рассеивания метрики А от метрики Б для каждой пары метрик. Такой подход позволяет интуитивно и легко отсеять бестолковые метрики, которые в отборе систем ничем не помогут. Это самый простой и наглядный способ выявить корреляции между различными метриками, чем я тут и занимаюсь.
  2. Для каждой из отобранных метрик я определяю порядок сортировки от лучшего к худшему значению и, опционально, границы интервалов, в которых эта метрика должна находиться для систем, которые считаю приемлемыми.


( Читать дальше )

Soft skills и успех в трейдинге

    • 22 августа 2023, 17:21
    • |
    • bascomo
  • Еще
Что же, согласно свежайшим исследованиям, для будущей жизни и успешности нахрен не нужны математика, инженерия, и вот это всё. Оказывается, рецепт лишь в приоритезации и тайм-менеджменте.

По оценкам IBM, наступает новая эра в разделении труда между людьми и машинами.
Опубликованный IBM Institute for Business Value аналитический отчет озаглавлен «Дополненная работа в автоматизированном мире, управляемом ИИ» (https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/augmented-workforce).


Впрочем, в десятках книжек разного рода гуру — и именно в трейдинге — тоже об этом говорят. Все, как один.
Такие вот универсальные истины.

Как-то интуитивно я по этому пути и пошёл: приоритезация систем и тайм-менеджмент управления ими. Никаких инноваций в торговых системах. Никакого творчества. Вот это лучше всяких граалей, и никакой математики. ЧТД. Пусть другие будут руками оптимизировать системы или придумывать новые граали, на излёте возможностей.

Особо следует отметить радикальную смену приоритетов в наиболее важных навыках, требуемых от работников с наступлением эпохи дополненной рабочей силы (см. приложенную диаграмму).



( Читать дальше )

Метрики оценки Equity для тестов

    • 22 августа 2023, 14:51
    • |
    • bascomo
  • Еще
Поскольку торговых систем у меня много, то мне нужно каким-то образом отбирать из них лучшие. Я, кстати, решил перестать использовать слово «стратегия» и заменить его словом «система». Это более точно, поскольку стратегия — это нечто неформальное, и если это формализовать в жёсткие правила, то получим уже систему. Вопросы терминологии и однозначного понимания понятий важны потому, что большинство конфликтов и искажений в коммуникации происходит из-за недопонимания или иного трактования сложных понятий.

По факту, не сильно много чего можно придумать для того, чтобы отбирать лучшие из систем, да и большая часть придумана за нас. Нужно просто правильно это использовать. И иногда лучший способ забить гвоздь — это вовсе не молоток.

Итак, на что я смотрю:

Метрики использования капитала (эффективность использования торгового времени).
Позволяют мне отбросить системы, которые постоянно сидят в рынке или наоборот, слишком редко осуществляют сделки.
  • % дней, в которые совершались сделки, по отношению к общему числу торговых дней


( Читать дальше )

Индия хочет 9 млн тонн пшеницы

    • 17 августа 2023, 13:08
    • |
    • bascomo
  • Еще
Сначала давали свои фантики-рупии за нефть, которые нельзя потратить, а теперь по той же схеме хотят пшеницы. Это потрясающе.

Диверсификация портфеля

    • 17 августа 2023, 11:24
    • |
    • bascomo
  • Еще
Зафиксирую тут принципы диверсификации, управления рисками и капиталом, к которым я стремлюсь.

"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:
  • торговля на разных рынках — Binance, MOEX (+)
  • торговля разными инструментами — фьючерсы, акции (+)
  • торговля на разных таймфреймах — использую только М1 (-)
  • торговля тренда и контртренда (+)
  • как длинные, так и короткие позиции (+)
  • принципиально разные системы определения точек входа и выхода (+)
  • торговля некоррелированными стратегиями — ещё не придумал, как оценивать корреляцию (-)
  • балансировать системы по инструменту — чтобы было равное число длинных и коротких (+)
  • ограничить риски полной потери капитала на позицию < 3% (+)
  • капитализация прибыли (-)
  • динамическое определение объёма входа для каждой позиции (-)
  • автоматическое отключение системы, потерявшей эффективность (-)
  • автоматическое включение системы, ставшей эффективной (-)

Как я создаю торговые стратегии

    • 16 августа 2023, 12:45
    • |
    • bascomo
  • Еще
Как я уж писал ранее, руками я торгую по одному лоту, в качестве экспериментов и развлечений, а основную ставку я сделал на алготрейдинг. Но, как и для ручной торговли, для алготрейдинга тоже нужно придумывать стратегии. Поскольку разработкой кода я занимаюсь с 1998 года, то путь, который я должен был выбрать, был для меня очевидным.

Если стратегия формализуема, то она может быть алгоритмизирована и запрограммирована. Если стратегию формализовать невозможно — то это не стратегия, а шлак, чушь и фейк и фантазии автора.

Отсюда следует, что если стратегию можно формализовать, то, значит, её можно свести к простому набору правил, что и есть формализация или описание требований. И если торговая система — это просто комбинация правил, определяющих точку входа и точку выхода, то всё, что нужно для автоматического создания стратегий — генерировать эти правила автоматически и проверять их комбинации на профпригодность. О процессе создания правил я подробно писал тут: Как я рассчитываю и использую сигналы ТА в торговле (smart-lab.ru)

( Читать дальше )

Критерии отбора IS vs OOS

    • 15 августа 2023, 17:43
    • |
    • bascomo
  • Еще
Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?

Как умирают стратегии

    • 14 августа 2023, 14:02
    • |
    • bascomo
  • Еще
Когда я написал первого своего успешного робота, который торговал акциями на MOEX, я вообще не задумывался о том, что он может перестать работать. Это было тем, что психологи называют «жить здесь и сейчас» (привет гештальт-терапии и Перлзу лично), а некоторые другие категории персонажей «быть в моменте». Однако, ничто не вечно под этим небом.

А потому, когда пришло осознание, что любая стратегия рано или поздно умрёт — любая из тех, что мне интересны в силу своей высокой доходности — то хорошо бы решить несколько задач:
  • создавать стратегии автоматизированно и без моего участия (что было сделано на отлично)
  • детектировать момент увядания стратегии, чтобы своевременно её отключить, не дожидаясь трупа и всех прелестей разложения слива  выделенной на неё доли депозита
Я много раз подступался к последней задаче, с разных сторон, и неизменно приходил к одним и тем же результатам.

По моему мнению, в (алго)трейдинге вопрос определения момента — когда стратегия перестала работать — один из самых важных. Написана туева хуча книжек о том, как торговать, как строить стратегии, как торговать ими вручную или писать роботов. Но я нигде и никогда не видел методик и рекомендаций, которые относятся к теме поста. Хотя, справедливости ради, сотни книг я не читал.

( Читать дальше )

Методики обеззараживания троллей

    • 13 августа 2023, 13:46
    • |
    • bascomo
  • Еще
Решил сформулировать несколько мыслей по поводу сабжа.

Правила у СЛ хорошие, но строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, чем пользуются нечистоплотные псевдотрейдеры.

Проблематика:

Есть кейсы, когда после блокировки «не в ту сторону целеустремлённые» регистрируют новые и новые аккаунты и продолжают гадить. Их бы энергию да в нужное русло — озолотились бы, но цель там не деньги. Обычно, такими вещами занимаются нарциссы — это психоэмоциональные вампиры, которые испытывают кайф, ввергая окружение в эмоциональные качели. А уж если можно делать это безнаказанно — ууууу… Увы, психотерапевты до сих пор не знают, как это лечить, а справляется лишь карательная психиатрия. Ну а кроме них, существует ещё такое явление, как слив негативных эмоций, который выглядит как комментарии выраженной негативной окраски, иногда с переходом на личности, и тьма дизлайков, чаще не по делу.

Статья раз:
Психопаты и нарциссы: кто троллит в соцсетях

Как оказалось, большая часть — 68% — троллей и терроризирует своих жертв — им попросту скучно! 22% отмечают, что им не нравятся определенные люди, которых они «гнобят», лишь 8% честно признались, что таким образом просто мстят окружающим, и только 2% делают это за деньги.


( Читать дальше )

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн