Блог им. AleksandrBaryshnikov

Критерии отбора IS vs OOS

    • 15 августа 2023, 17:43
    • |
    • bascomo
  • Еще
Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?
10 комментариев
очень красиво написано, но очень непонятно
avatar
Ho_Chu
+2
Вообще, не использую.
avatar
Тимофей Мартынов
Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.
Не очень понятно, а что именно они делают с этим коэффициентом на OOS. Типа больше 1.5 — отключаем? Так он точно будет больше, если на IS был больше.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, не факт. Тут, думаю, такой подход: к торговле разрешаются такие стратегии, которые на IS удовлетворяют одним критериям, а на OOS — другим, затянутым. Если на IS не вписались — сразу выбрасываются, если на OOS не вписались — тоже выбрасываются.
avatar
bascomo

В формулировках какая-то путаница со знаками и направлениями. PnL/MaxDD (aka recovery factor) — чем больше, тем лучше. Было 3, стало 1.5 — результат стал хуже, и это неизбежно на OOS, вопрос насколько хуже.


С периодами тоже непонятно, раньше вы говорили, что 2 недели тестовый период, 1 — рабочий. Это 2:1 а не 4:17.

avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, Всё правильно. С 4:17 генетика ищет алгоритмы и сохраняет их. А 2:1 - это для подбора уже готовых алгоритмов в пакет - портфель: 2 - проверка, 1 - эмуляция реальной торговли. А по поводу коэффициентов - в ветке, что по ссылке, высказана мысль, что дать больше свободы на IS нужно для того, чтобы снизить вероятность переподгонки.
avatar
bascomo
Нетрейдер, Это почему?
avatar
bascomo
Нетрейдер, а вы глубже посмотрите, раз уж природу с богом затронули 
avatar
bascomo

полезные записи за 24 часа

★24 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★4 24 Стоит всегда помнить эту истину
★4 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 43 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 110 Облажался
+226 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
+115 110 Облажался
+107 48 Неделя движухи
+94 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+90 30 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+74 24 Стоит всегда помнить эту истину
+66 16 Индекс МБ на завтра
+60 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+55 56 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+53 43 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

27к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
24к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
22к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
16к Суть богатства.
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
5к на пороге грандиозного шухера...)
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
3к Сезонность пост-выборного года в России
1к На что смотреть?
1к Обзор доллар/рубль, RTS, Сбер, нефть Brent, натуральный газ, bitcoin и золото на 23 декабря 2024

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн