Блог им. AleksandrBaryshnikov

Критерии отбора IS vs OOS

    • 15 августа 2023, 17:43
    • |
    • bascomo
  • Еще
Прочитал вот тут о том, что некоторые товарищи, при тестировании стратегий, ослабляют гайки критериев для IS и затягивают их для OOS.

Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.

В связи с чем вопрос: у вас критерии одинаковые или они различаются для IS и OOS и почему? И что вы думаете по поводу такого подхода?
Ещё вопрос про соотношения периодов IS и OOS. По ссылке говорят, что используют соотношение 3:2. Я использую 4:17. А вы?
10 комментариев
очень красиво написано, но очень непонятно
avatar
Ho_Chu
+2
Вообще, не использую.
avatar
Тимофей Мартынов
Например, соотношение Прибыль/MaxDD для IS 3, для OOS 1.5.
Не очень понятно, а что именно они делают с этим коэффициентом на OOS. Типа больше 1.5 — отключаем? Так он точно будет больше, если на IS был больше.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, не факт. Тут, думаю, такой подход: к торговле разрешаются такие стратегии, которые на IS удовлетворяют одним критериям, а на OOS — другим, затянутым. Если на IS не вписались — сразу выбрасываются, если на OOS не вписались — тоже выбрасываются.
avatar
bascomo

В формулировках какая-то путаница со знаками и направлениями. PnL/MaxDD (aka recovery factor) — чем больше, тем лучше. Было 3, стало 1.5 — результат стал хуже, и это неизбежно на OOS, вопрос насколько хуже.


С периодами тоже непонятно, раньше вы говорили, что 2 недели тестовый период, 1 — рабочий. Это 2:1 а не 4:17.

avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, Всё правильно. С 4:17 генетика ищет алгоритмы и сохраняет их. А 2:1 - это для подбора уже готовых алгоритмов в пакет - портфель: 2 - проверка, 1 - эмуляция реальной торговли. А по поводу коэффициентов - в ветке, что по ссылке, высказана мысль, что дать больше свободы на IS нужно для того, чтобы снизить вероятность переподгонки.
avatar
bascomo
Нетрейдер, Это почему?
avatar
bascomo
Нетрейдер, а вы глубже посмотрите, раз уж природу с богом затронули 
avatar
bascomo

полезные записи за 24 часа

★11 25 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 17 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★3 0 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 3 Приток денег в фонды акций на падении 13 ноября (расхождение) Проверяю полезность информации по притоку/оттоку средств в фонды акций
+239 178 Ситуация на текущий момент
+135 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+101 25 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+95 65 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+85 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+84 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+80 31 Ал-л-ло, Владимир?
+73 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
12к Пенисов не будет!
8к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
2к Может ли уборщица купить квартиру в России?
1к Пятничный поцелуй

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн