Я думаю, в этой таблице найдётся место для дюрации.
Enfernuz, а смысл дюрации, если дюрация в днях, и она не соответствует числу дней обращения. я на дюрацию не смотрю, смотрю на дни.
29011 дюрация 477 дней до погашения 498, куда дели 21 день?
26221 3075 дюрация до погашения 5300, куда дели 2225?
Владимир Гончаров, то, что Вы не применяете дюрацию в своём анализе ещё не значит, что она не нужна.
И с чего Вы взяли, что она должна быть всегда равна дням до погашения?
Enfernuz, ну во первых, на вебинаре был задан вопрос в чем измеряется дюрация, сошлись на мнении что в днях. Т.е. в попугаях по вашему.
И где золотая дюрация? Нам не объяснили как её варить. что значит расхождение в 100-200 пунктов дюрации?
Владимир Гончаров, дюрация никогда не была равна дням обращения. Разве только когда остается последний купонный период. Как правило, дюрация равна дням, когда % ставка по купонам носит неизменный характер. Таким образом, показатель дюрации очень важен. в противном случае нужно будет самому каждый раз заходить куда-нибудь на сайт и смотреть сроки изменения по купонной ставке.
