il_dottore, можно заплатить человеку чтоб довез…

il_dottore, как, завел авто и поехал, приготовил бабки для врача, как еще.

Игорь ПМ, кремлевские и депутаты это высшая каста, у них вобщем то безразлично где жить в деревне, москве или монако, везде будет отлично.

Игорь ПМ, реч про молодых. Пенсы — они уже потратили жизнь, они не могут вернуть время на 30 лет назад и поменять свой выбор.

дадашов фархад, я вырос в деревне. Все эти «сложности деревенской жизни» — надуманы.

Игорь ПМ, ориентироваться на толпу — это как «миллионы мух не могут ошибаться».

last_rat, я не про «российскую деревню», а участок в 10 Га в лесах, горах, реках. И б/у мицубиши L200 сотличное авто (ну или уаз на крайняк).

Жене да, едва ли понравится такая перспектива жить в деревне :).

Медицина — двояко, вобщем будет скорей плюс из за здоровог обр жизни и питания. Но врачей да, если понадобятся, надо будет иметь бабла заначку и ехать в город.

Сергей Нагель, нет, в городе порядок цен х10, соотв. и «разовые вложения» другие. Плюс постоянный поток ежемесячных расходов. Газ и электричество в деревне это копейки.

Евгений Гуревич, если вообще никаких идей и умений нет — можно сьездить на вахту, полгода поработать, и затем года три или пять в деревне ничего не делать и неспешно их проедать…

Yt df;yj, если сравнить все эти «ремонты» с классической Московской работой 8х5, сколько получится? От силы 5% по времени, не больше…

Yt df;yj, это еще один момент, у вас грубо говоря в начале игры пара хороших карт в рукаве. Кто садится играть за стол, не имея хороших карт (пара доставшихся квартир в Москве) — изначально в проигрышной позиции.

В таком случае хороший вариант — отказаться вообще играть в игру, отказаться от использования «денег» и вообще от включения в общество, живя независимо, «выключившись» из общества и денежной системы.

Евгений Гуревич, в деревне нет расходов. Дом — разовая постройка. Еда — рыба, дич, говядина — вся своя затраты 0, авто — один раз купил на 10 лет, бензин копейки ездить далеко не надо, одежда — стоит копейки. Компютер/снаряга/лодка охотничья тоже разовые приобретения на 10 лет. 

Зачем деньги, на что их в деревне тратить? 

chizhan, к сожалению, мне кажется не прокатит, шанс разбогатеть на трейдинге, весьма призрачный…

Распределение отклонений получается вполне близкое к нормальному (логарифм изменений скользящего абсолютного медианного отклонения от логарифма годовой прибыли акции).

Макдональдс



Микрософт

Это странно. За этот период как минимум 3жды сменились инструменты трейдинга. Полуручной до 80х, затем первые алготрейдеры до 200х, и дальше уже множество мощных фондов алготрейдеров.

Плюс, сменилось концентрация капиталла, появились суперфонды с триллионами долларов.

Плюс информационная революция.

А волатильность, никаких изменений.

Михаил, спасибо, подумаю...

Я все равно не вижу ошибки в расчете цен опциона по распределению цены акции. Ведь цена опциона в момент экспирации — это не случайная вещь,  опцион становится детерминированным контрактом с конкретной прибылью. Не имеет риска, и не зависит от мнения (и восприятия риска) участников рынка...

Возможно до экспирации, цена опциона может быть зависима от участников рынка, но мы игнорируем этот период.

Михаил, я перечитал риск нейтральность. По сути, она говорит, что для расчетов текущей цены активов, можно использовать среднее ожидание их будущей цены. Т.е. получается подход с расчетом опционов монте карло получается риск нейтральный :).

Я обновлю пост и уберу тогда это условие из описания, спасибо за коррекцию.

Михаил, отсутствие арбитражей важная часть, арбитражей не должно быть. Например модель может дополнительно калиброваться множеством тестов, что разные по страйкам и датам опционы оценены согласованно и различные опционные стратегии и комбинации, не допускают арбитраж. 


Риск нейтральность (насколько я это понимаю) — некая абстракция. По сути, риск нейтральность своего рода и говорит что можно считать цену опциона как среднее ожидаемое значение. Но мне как то проще без этих абстракций…

Михаил, нас не интересует мнение участников рынка о риские и как они его воспринимают.

Нас интересует только реальная цена опциона. Если мы продаем миллион опционов — по какой цене нам их надо продавать, чтобы получить прибыль (ноль в сумме)? И мы используем такой расчет для цен опционов.

И затем, если рынок предлагает за опцион больше чем мы расчитали — можно продать, а если меньше — можно купить. Ну а если также — то ничего не делать.

Михаил, у нас есть K страйк опциона и распределение вероятностей цены акций на дату экспирации опциона (европейского, который не зависит от цены в промежутке). Мы делаем сэмпл 10000 цен {P} из распределения, и считаем для каждой реальную цену опциона на момент его экспирации — 0 если он OTM и abs(К-P) если ITM, и считаем среднее. Это и есть цена опциона.